[채권-마감] 강세 플래트닝…변동성 제한·外人 순매수 지속

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 소폭 하락했다. 중단기물보다 장기 금리가 더 내려 수익률곡선은 평탄해졌다.(커브 플래트닝).

별다른 재료가 없는 상황에서 외국인 투자자가 국채선물을 순매수한 데 영향을 받았다.

5일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 전장 대비 1.1bp 내린 3.349%를 기록했다. 10년 금리는 2.5bp 내린 3.409%를 나타냈다.

3년 국채선물은 1틱 오른 104.60을 기록했다. 외국인은 약 6천500계약 순매수했고 금융투자는 약 7천300여계약 순매도했다.

10년 국채선물은 15틱 상승해 112.94에 거래됐다. 외국인이 약 2천600계약 사들였고 금융투자는 약 1천300계약 팔았다.

30년 국채선물은 96틱 오른 131.56에 거래됐다. 전체 거래는 164계약 이뤄졌다.

◇ 다음 거래일 전망

시장 참가자들은 당분간 관망 분위기가 이어질 것으로 예상했다.

증권사의 한 채권 딜러는 "오늘도 장 초반에 흐름이 형성되고선 이후에 별다른 움직임이 없다"며 "관망 분위기가 이어질 수 있다"고 말했다.

다른 증권사의 채권 딜러는 "향후 추가로 인플레 지표가 나와서 1월 인플레가 일시적이었다는 사실을 확인할 때까지는 쉽게 움직이기 어렵다"고 설명했다.

그는 "커브, 본드스와프, 크레디트 모두 동력이 보이지 않는다"고 덧붙였다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 23-10호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 1.2bp 오른 3.369%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-11호는 전 거래일 대비 1.4bp 내린 3.421%로 개장했다.

전 거래일 미 국채 2년물 금리는 7bp 오른 4.6100%, 10년물 금리는 3.30bp 오른 4.2180%를 기록했다.

뉴욕 채권시장에선 지난주 금리 하락세를 되돌리는 흐름이 나타났다. 중단기 금리의 상승 폭이 컸다. 인플레 우려에 금리인하 시기가 늦춰질 것이란 우려가 반영된 것으로 풀이된다.

다만 서울 채권시장은 이날 강세로 출발했다. 외국인이 국채선물을 매수하며 강세 압력을 가했다. 중단기보다는 장기가 더 강한 흐름이 지속했다.

금통위원들의 발언도 전해졌다. 서영경 금통위원은 이날 한국개발연구원(KDI)과 공동으로 개최한 노동시장 세미나에서 우리나라 노동시장의 구조변화가 성장에 하방 압력으로 작용하고 있다고 말했다.

그는 노동시장 구조 개선을 이루지 못하면 통화정책 부담이 과도해질 위험도 있다고 우려했다.

이창용 한국은행 총재는 이 자리에서 노동시장 구조개선이 필요하다는 공감대가 있지만 실질적인 변화는 끌어내지 못하고 있다고 지적했다.

외국인은 10년 국채선물 매수세를 이어갔다. 전일 외국인의 10년 국채선물 순매수 규모는 역대 최대치를 기록했다. 3년 국채선물도 사들였다.

일본 물가 지표는 예상에 부합한 것으로 나왔다. 2월 도쿄 근원 소비자물가지수(CPI, 신선식품 제외)는 전년 동월 대비 2.5% 올라 시장 예상에 부합했다.

중국의 2월 차이신 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 52.5로 14개월 연속 확장 국면을 나타냈다.

중국 정부는 올해 성장률 목표로 5% 안팎을 제시했다. 지난해와 비슷한 수준이다. 리창(李强) 중국 국무원 총리는 이날 베이징 인민대회당에서 열린 전국인민대표대회(전인대) 개회식에서 발표한 정부 공작 보고(업무보고)를 통해 이같이 밝혔다.

중국과 일본 지표 발표가 서울 채권시장에는 별다른 영향을 미치지 않았다. 개장 초부터 장기 중심의 완만한 강세 분위기가 지속했다. 호주 국채 금리는 보합권에서 혼조세를 보였지만 커브 스티프닝(수익률곡선 가팔라짐)의 결은 유지됐다.

주요 외신에 따르면 신도 요시타카(新藤義孝) 일본 경제재생상은 이날 각의(국무회의) 후 기자회견에서 디플레이션 종식 선언에 대한 질문이 나오자 "지금은 무언가 선언할 생각은 하고 있지 않다"고 말했다.

관심을 모았던 우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재는 통화정책과 경제 전망에 대해 이날 따로 언급하지 않았다.

오후에도 비슷한 분위기가 이어졌다. 다만 장 후반에는 10년 국채선물이 상승 폭을 상당 폭 반납했다. 외국인이 순매수 규모를 일부 줄인 데 영향을 받았다. 특별한 재료는 없던 것으로 판단된다.

외국인은 3년과 10년 국채선물을 각각 약 6천500계약과 약 2천600계약 순매수했다.

미국 2년 국채 금리는 이날 오후 4시 현재 0.4bp 내려 4.6060%, 10년 금리는 0.5bp 하락해 4.2130%를 나타냈다. 호주 2년 국채 금리는 0.25bp 올랐고 10년 금리는 1.22bp 내렸다.

3년 국채선물은 약 10만2천계약 거래됐고 미결제약정은 6천234계약 늘었다. 10년 국채선물은 4만5천917계약 거래됐고 미결제약정은 2천572계약 증가했다.

◇ 고시금리

국고채 2년물 지표금리는 전일보다 0.3bp 올라 3.441%에 고시됐다. 3년물은 1.1bp 하락해 3.349%, 5년물은 1.6bp 내려 3.387%로 고시됐다.

10년물은 2.5bp 하락한 3.409%를 나타냈다. 20년물은 3.7bp 내린 3.396%, 30년물은 4.6bp 하락한 3.320%를 기록했다. 50년물은 4.4bp 내린 3.288%로 마감했다.

통안채 91일물은 0.5bp 오른 3.471%, 1년물은 0.4bp 상승해 3.410%로 거래를 마쳤다. 2년물은 0.3bp 내린 3.413%로 집계됐다.

3년 만기 회사채 'AA-'등급은 1.6bp 내린 3.992%, 같은 만기의 회사채 'BBB-'등급은 3.7bp 내린 10.325%를 나타냈다.

CD 91일물은 그대로인 3.680%, CP 91일물은 변함 없이 4.230%로 마감했다.

hwroh3@yna.co.kr