피치 "국내 은행 홍콩 ELS 40% 배상 시 영업이익 최대 34% 감소"
(서울=연합인포맥스) 이수용 기자 = 국제 신용평가사 피치는 국내 은행이 홍콩 H지수 기반 주가연계증권(ELS)의 손실을 배상할 경우 최대 34% 수준의 영업이익이 감소할 것으러 추정했다.
13일 금융권에 따르면 피치는 보고서를 통해 "평균 40%의 배상률을 보이는 가상 시나리오에서 손실 배상 시 올해 영업이익이 6~34% 감소할 것"이라며 "주요 은행의 위험가중자산 대비 영업이익 비율은 3bp(100bp=1%포인트)~47bp 감소할 수 있다고 분석했다.
금융감독원에 따르면 작년 말 기준 홍콩 H지수 ELS 판매 잔액은 18조8천억원으로 은행이 15조4천억원, 증권사가 3조4천억원을 판매했다.
피치는 "국민은행은 은행권 판매액의 절반 이상을 팔았고 신한은행과 농협은행, 하나은행이 각각 13%~16% 비중을, SC제일은행이 8% 내외, 우리은행이 1% 미만의 비중을 차지했다"며 "영업이익 하락 영향은 사업 규모에 비해 많은 금액을 판 판매사에 더 클 수 있다"고 지적했다.
피치는 손실 보상비율이 소송의 대상이 될 수 있으며 이 경우 수익에 미치는 영향을 제한하고 이를 몇 년에 걸쳐 확산시킬 수 있다고 덧붙였다.
한편 피치는 이번 ELS 손실 사태를 계기로 은행이 판매 정책을 강화할 가능성이 높다고 전망했다.
올해 하반기 기준금리 50bp 인하를 가정할 때 주요 은행의 순이자마진(NIM)은 완만하게 감소하며, 은행이 수익성 개선을 노력하겠지만 이는 또 다른 실행위험에 노출될 수 있다고 짚었다.
출처: FitchRatings
sylee3@yna.co.kr
이수용
sylee3@yna.co.kr
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