2월 연기금풀 해외채권 수익률 -11.3%…"금리인하 기대감 약화"

국내주식 5.8%로 최고 성과…해외주식 2.5%

(세종=연합인포맥스) 최욱 기자 = 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 조기 금리 인하에 대한 기대감이 약해지면서 올해 2월 연기금투자풀 해외채권형 운용수익률이 두 자릿수 마이너스를 기록했다.

올해 마이너스로 출발하며 불안한 모습을 보였던 국내주식형은 모든 유형 중에서 가장 좋은 성과를 냈다.

1일 기획재정부에 따르면 지난 2월 연기금투자풀 국내채권형의 연환산 수익률은 1.71%로 집계됐다. 벤치마크(기준수익률)보다 0.80%포인트(p) 높은 성과다.

올해 누적 수익률은 1.93%로 벤치마크를 0.99%p 웃돌았다.

해외채권형은 -11.27%의 월간 수익률로 주요 자산 가운데 가장 부진한 성과를 올렸다. 벤치마크와 비교해서도 1.34%p 낮았다.

연초 이후 수익률도 -5.28%로 벤치마크를 0.33%p 하회했다.

연기금투자풀 관계자는 "2월 글로벌 금리는 연준의 조기 금리 인하 기대가 후퇴하면서 상승세를 보였다"며 "1월 미국 소비자물가지수(CPI)가 예상치를 상회하는 등 인플레이션 경계심이 높아지며 금리 상승세에 힘을 더했다"고 설명했다.

채권 가격은 금리와 반대로 움직인다.

국내주식형의 2월 수익률은 5.75%로 전 유형 중에서 최고였다. 다만, 벤치마크와 비교하면 0.16%p 낮았다.

국내주식형은 지난 1월 -6.39%의 수익률로 부진했지만 곧바로 반등에 성공했다.

올해 누적 수익률은 벤치마크를 0.49%p 밑돈 -1.01%였다.

해외주식형은 2.52%의 월간 수익률을 올렸다. 벤치마크 대비 0.02%p 부진한 성과다.

연초 이후 수익률은 벤치마크보다 0.29%p 높은 7.74%였다.

주식·채권 혼합형은 2월 수익률이 1.26%로 벤치마크보다 0.08%p 높았다.

올해 누적 기준으로는 벤치마크를 0.22%p 상회한 1.14%를 기록했다.

대체투자형은 2월 수익률과 연초 이후 수익률이 각각 1.19%, 1.65%였다.

주가연계펀드(ELF)의 월간 수익률은 -2.19%였다. 올해 누적 수익률도 -3.41%로 부진했다.

연기금투자풀의 지난 2월 말 기준 운용 규모(기간 말잔)는 60조5천649억원이다.

한 달 전보다 5조5천82억원 증가했는데 단기성 자금인 머니마켓펀드(MMF)에서 4조원 이상 늘었다. 이 밖에 국내채권형, 혼합형, 해외주식형 등에서도 설정액이 증가했다.

주간운용사별로는 삼성자산운용이 32조9천810억원, 미래에셋자산운용이 27조5천840억원을 나눠 운용한다.

자산별 비중은 MMF 27조3천99억원(45.1%), 국내채권 17조7천582억원(29.3%), 혼합형 10조9천67억원(18.0%), 해외주식 2조2천264억원(3.7%), 국내주식 1조2천708억원(2.1%), 해외채권 8천685억원(1.4%), 대체투자 2천37억원(0.3%), ELF 209억원(0.0%) 순이다.

wchoi@yna.co.kr