우리은행 ELS 배상절차 개시…H지수 반등에 손실률 40%대로 축소

(서울=연합인포맥스) 이미란 기자 = 우리은행이 홍콩H지수 기초 주가연계증권(ELS) 상품 투자자를 시작으로 배상 절차에 돌입했다.

H지수가 올해 초 연저점을 찍은 후 반등한 데 따라 첫 만기분의 손실률은 40%대로 줄었다.

15일 은행권에 따르면 우리은행은 지난 12일 첫 만기가 도래한 ELS 투자자들에 대한 배상 절차에 들어갔다.

안내 문자를 받은 투자자들은 영업점에 방문해 은행측이 제시하는 배상안을 확인할 수 있다.

배상안을 수용할 경우 배상금은 일주일 내에 지급된다.

금융감독원이 지난달 발표한 자율 배상안에 따르면 은행의 실질 배상 비율은 최대 50%다.

적합성 원칙 및 설명의무 위반, 부당권유 여부 등에 따라 30%까지 낮아질 수 있다.

우리은행이 판매한 H지수 ELS 상품의 이번 첫 만기 도래분은 43억원 규모며, 지난 9일 종가 기준으로 손실률은 46%로 확정됐다.

올해 1분기 투자자 평균 손실률은 51.2% 수준인 데 비하면 다소 줄었다.

지난 1월 22일 5,001.95까지 내려가며 연저점을 나타냈던 H지수가 지난 9일 5,895.31까지 오른 영향이다.

H지수가 반등하면서 은행권 전체 배상 규모도 줄어들 것으로 보인다.

앞서 올해 1분기 투자자 평균 손실률 51.2%를 적용하면 은행권에서 연말까지 5조980억원의 투자자 손실이 발생할 것이라는 전망이 나왔다.

은행권에서는 H지수가 현재 수준을 유지할 경우에는 손실률은 40%대로 줄면서 이 손실 규모가 4조원대 중반으로 줄어들 것으로 보고 있다.

ELS는 기초자산으로 삼은 지수 등에 연계돼 투자수익이 결정되는데, 통상 6개월마다 기초자산 가격을 평가해 조기상환 기회를 주고, 만기 시 기초자산 가격이 일정 기준을 밑돌면 가격 하락률만큼 원금 손실이 발생한다.

H지수는 홍콩 증시에 상장된 중국 기업 가운데 50개 종목을 추려서 산출하는 지수로, 변동성이 높은 것이 특징이다.

전체 잔액의 79.6%인 15조4천억원의 만기가 올해 도래하는데, 올해 상반기(1분기 3조9천억원·2분기 6조3천억원)에 만기가 집중돼있다.

ELS 상품 구조를 고려하면, 올해 상반기 홍콩H지수가 2021년 상반기의 65∼70% 수준은 돼야 원금손실을 피할 수 있다.

은행권 관계자는 "홍콩H지수가 2분기에 7,000선 부근까지 오르면 은행권 투자자의 손실은 거의 없을 것"이라고 내다봤다.

mrlee@yna.co.kr