IRS 금리 상승 지속…스와프 베이시스도 확대
(서울=연합인포맥스) 오진우 기자 = 금리스와프(IRS) 금리가 장기물 중심으로 상승세를 이어가는 가운데 스와프 베이시스 역전폭도 확대 흐름이다. 중동 정세와 환율 급등 등에 따른 위험회피 심리가 반영되는 양상이다.
16일 서울 채권시장에 따르면 1년 IRS 금리는 오후 4시 30분 기준 전장보다 1.00bp 상승한 3.5450%에 거래됐다.
2년은 2.50bp, 3년은 4.25bp 올랐다.
5년은 5.35bp 뛰어오른 3.4850%를 나타냈다. 10년은 7.00bp 급등한 3.4975%를 기록했다.
이란의 이스라엘 공습 이후 중동 정세의 불안이 지속하는 가운데 양호한 소매판매 지표로 미 국채 금리도 급등하면서 국내 금융시장의 충격이 배가됐다.
코스피가 2.3%가량 폭락하고, 달러-원 환율은 장중 1,400원을 터치했다. 환율 급등에 기획재정부와 한국은행은 공동 구두개입에 나섰다.
외국계은행의 한 딜러는 "국채선물 시장에서 외국인이 대거 매도하는 가운데 장후반 낙폭이 커지면서 스와프도 비교적 큰 폭으로 금리가 올랐다"면서 "올해 금리 인하는 어렵다는 인식에 기반한 숏플레이 느낌도 있다"고 진단했다.
CRS(SOFR) 금리는 1년물을 제외하고 대부분 구간에서 상승했다.
1년 구간은 전장보다 2.00bp 내린 2.9900%를 나타냈다. 5년 구간과 10년 구간은 각각 3.00bp씩 상승한 2.8550%, 2.7700%였다.
CRS(SOFR)와 IRS의 차이인 스와프 베이시스의 역전폭도 확대 흐름을 이어갔다. 달러-원 급등으로 유동성 상황에 대한 우려도 일부 반영되는 상황이다.
1년 베이시스 역전 폭은 전일 6bp 넘게 확대된 데 이어 이날도 3.00bp 벌어진 마이너스(-) 55.50bp를 나타냈다. 5년 구간은 2.25bp 확대된 -63.00bp를 기록했다.
외국계은행 딜러는 "달러-원 급등을 고려하면 베이시스가 크게 벌어졌다고 보기는 어렵고 외화유동성에 차질이 있는 상황은 아니다"라면서도 "환율 고공 행진이 지속할 경우 등에 대한 대비는 필요해 보인다"고 말했다.
jwoh@yna.co.kr
오진우
jwoh@yna.co.kr
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