[채권-마감] 강세 플래트닝…휴장·FOMC 앞두고 글로벌 강세 추종

(서울=연합인포맥스) 손지현 기자 = 국고채 금리가 하락했다.

중단기 금리보다 장기 금리가 더 내려 수익률곡선이 평탄해졌다.(커브 플래트닝)

근로자의 날 휴장과 함께 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 글로벌 강세 흐름을 추종했다.

30일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 전장 대비 2.3bp 내린 3.529%를 기록했다. 10년 금리는 4.8bp 내린 3.656%를 나타냈다.

3년 국채선물은 6틱 오른 104.07을 기록했다. 외국인은 6천322계약 순매도했고 증권이 4천141계약 순매수했다.

10년 국채선물은 35틱 오른 111.00에 거래됐다. 외국인이 390계약 순매도했고 은행이 1천214계약 순매수했다.

30년 국채선물은 1.02포인트 오른 127.82를 기록했다. 전체 거래는 6계약 이뤄졌다.

◇ 시장 전망

시장 참가자들은 FOMC 회의 후 제롬 파월 연준 의장 발언의 수위에 따라 향방이 결정되겠다고 내다봤다.

한 증권사의 채권 딜러는 "최근 매번 반복됐던 패턴이 FOMC 전에 매파적 스탠스로 시장 기대감을 무너뜨리고 이후 파월 의장이 강세장을 만들어왔다"며 "미 국채 2년물 금리 기준으로 5% 수준에서는 도비쉬하지 않겠냐는게 시장의 중론이다"고 말했다.

다른 증권사의 채권 딜러는 "이미 시장은 6월 인하 가능성을 낮게 보고 있어서 파월 의장의 발언이 크게 영향을 미치지는 못할 것"이라며 "시장이 이미 어느정도 예측해 반영하고 있다고 본다"고 언급했다.

또다른 증권사의 채권 딜러는 "지금 연내 인하 프라이싱이 많이 거둬지면서 현재의 금리 수준까지 온건데, 파월 의장이 괜히 여지를 주는 완화적인 스탠스를 보이지는 않을 듯하다"며 "추가 롱(매수) 베팅은 자제하고 있다"고 설명했다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 23-10호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 1.7bp 내린 3.52%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-11호는 전 거래일 대비 2.5bp 내린 3.665%로 개장했다.

전 거래일 미 국채 2년물 금리는 1.90bp 하락한 4.9870%, 10년물은 5.10bp 내린 4.6190%를 나타냈다.

미국 재무부는 오는 2분기(4~6월) 민간으로부터 2천430억달러를 차입할 것으로 예상한다고 밝혔다. 이는 석 달 전 제시했던 2천20억달러에서 410억달러 상향된 것이다.

루이스 드 귄도스 유럽중앙은행(ECB) 부총재는 "유로존의 인플레이션이 올바른 방향으로 가고 있지만 아직 해야 할 일이 남아있다"고 말했다.

개장 직전 통계청은 지난달 한국의 광공업 생산은 전월보다 3.2% 감소했다고 밝혔다. 이는 연합인포맥스가 집계한 시장 전망치(1.06% 증가)를 크게 밑돌았다.

국내 채권시장은 미 국채 강세와 국내 생산 지표 등을 소화하며 강세 출발했다. 이후 강세 폭을 키웠고 10년 국채선물은 반빅 이상 상승하기도 했다.

오전 중 기시다 후미오 일본 총리가 일본 당국의 외환 개입에 대한 논평을 거부했다는 소식이 전해졌다.

장 마감에 가까워질수록 강세폭은 축소됐다. 외국인이 10년 국채선물 순매수에서 순매도로 전환하면서 이같은 흐름을 이끌었다. 아시아장에서 미 국채 금리가 반등하면서 연동됐다.

이날 아시아장에서 미 국채 금리는 추가 하락세를 이어가다가, 서울채권시장 마감 시간에 가까워지자 반등했다. 현재 미 국채 10년물 금리는 전장 대비 1bp가량 상승하고 있다.

호주 국채 금리는 2년물과 10년물이 6~7bp씩 하락 마감했다. 일본 국채 금리는 2년물이 2.28bp, 10년물이 5.30bp 내렸다.

장 마감 후 공개된 4월 금융통화위원회 의사록에서는 금통위원이 긴축 지속 위험과 긴축 완화 위험이 모두 증가해 어려움이 가중됐다고 강조했다. 물가 등을 보며 인하시점을 정하되 정책조율로 긴축 완화 위험을 최소화해야 한다고 설명했다. 약화된 내수 모멘텀 회복 필요성이 강화됐다고도 진단했다.

FOMC 회의 결과는 한국시각 기준으로 오는 5월 2일 새벽 공개된다.

외국인은 3년 국채선물을 6천322계약 순매도했고 10년 국채선물을 390계약 순매도했다.

3년 국채선물은 13만1천646계약 거래됐고 미결제약정은 4천632계약 줄었다. 10년 국채선물은 9만4천188계약 거래됐고 미결제약정은 3천621계약 줄었다.

◇ 고시금리

[표] 금투협 최종호가수익률 (30일)

(2024/04/30 16:35 기준)

jhson1@yna.co.kr