[채권-마감] 강세 플래트닝…美 CPI 호재·트리플 강세

(서울=연합인포맥스) 손지현 기자 = 국고채 금리가 급락했다.

중단기 금리보다 장기 금리가 더 내려 수익률곡선이 평탄해졌다.(커브 플래트닝)

간밤 미국 4월 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상치를 하회하면서 안도감이 퍼지자, 채권과 원화, 주식이 모두 강해지는 '트리플 강세' 흐름이 이어졌다.

16일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 전장 대비 7.9bp 내린 3.375%를 기록했다. 10년 금리는 8.8bp 내린 3.458%를 나타냈다.

3년 국채선물은 23틱 오른 104.54를 기록했다. 외국인이 1만3천426계약 순매도했고 증권이 6천898계약 순매수했다.

10년 국채선물은 78틱 오른 112.85에 거래됐다. 외국인이 1만572계약 순매수했고 증권이 6천220계약 순매도했다.

30년 국채선물은 1.86포인트 상승한 131.76을 나타냈다. 전체 거래는 203계약 이뤄졌다.

◇ 시장 전망

시장 참가자들은 다음주 한국은행 금융통화위원회를 확인하려는 심리가 강해지겠다고 내다봤다.

한 증권사의 채권 딜러는 "국고채 3년물 이하 구간은 다음주 금통위에서 이창용 총재 멘트를 확인한 후 열릴 듯하다"며 "이러한 우려로 커브가 눌리는 중인 듯하다"고 말했다.

다른 증권사의 채권 딜러는 "이 총재가 통화정책을 재점검해야 한다는 식으로 발언했기 때문에 5월 금통위 때 어떻게 멘트할지가 관건이겠다"며 "시장이 좋아할 멘트가 나올 가능성은 작아 보이지만 우선 미국 물가 지표가 잘 나왔기 때문에 톤은 조절하지 않을까 싶다"고 언급했다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 23-10호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 7.2bp 내린 3.38%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-11호는 전 거래일 대비 11bp 내린 3.435%로 개장했다.

국내 휴일을 포함한 이틀간(14~15일) 미 국채 2년물 금리는 14bp, 10년물 금리는 14.60bp 하락했다.

미국의 4월 CPI가 전월 대비 0.3% 상승하면서 시장 전망치(0.4% 상승)를 소폭 하회했다. 전년 대비 상승률은 3.4%로 예상치에 부합했다.

4월 소매 판매도 전월과 같은(0.0%) 7천52억달러로 집계되며 전문가 예상치(0.4% 증가)를 크게 밑돌았다.

CPI 발표 하루 전 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 "다음 연준의 움직임이 기준금리 인상일 것이라고 생각하지는 않는다"고 말한 점도 호재로 작용했다.

다만 파월 의장은 이와 함께 연초보다 인플레이션 둔화에 대한 자신감이 약해졌다면서 통화정책을 더 오래 제약적으로 유지해야 할 수 있다고도 언급했다.

서울 채권시장은 이를 반영해 큰 폭 강세 출발했다. 국고채 10년물 금리는 10bp 이상 급락 출발했다.

오전 중 발표된 호주의 4월 실업률은 4.1%로 전망치 3.9%를 상회했다.

이에 이날 호주 국채 강세 폭이 크다. 호주 국채 2년물 금리는 11bp, 10년물도 12bp 이상 하락했다.

오후 들어 완화적 통화정책을 권고하는 국책 연구원의 보고서도 나왔다.

한국개발연구원(KDI)은 정오에 발표한 '상반기 경제전망'에서 물가가 목표 수준에 수렴해가는 속도에 맞춰 통화정책을 현재의 긴축 기조에서 중립 수준으로 완화할 필요가 있다고 권고했다.

이와 함께 올해 한국의 경제 성장률 전망치를 2.6%로 0.4%포인트(P) 상향 조정했다. 소비자물가 상승률 전망치는 2.6%로 종전보다 0.1%P 올려잡았다.

한국은행이 발표한 '2024년 3월 통화 및 유동성'에 따르면 3월 통화량(M2) 증가 규모는 전월 대비 1.6% 증가한 3천994조 원을 기록했다. 증가 폭(64.2조)은 1986년 관련 통계 편제 이후 가장 컸다.

미 국채 금리는 아시아 장에서 장기구간을 중심으로 추가 하락했다. 2년물은 보합, 10년물은 1bp 내렸다.

이날 달러-원 환율은 전 거래일보다 24.10원 급락해 1,345원에 마감했다. 코스피는 전 거래일 대비 22.66포인트(0.83%) 상승한 2,753.00을 나타냈다.

외국인은 3년 국채선물을 1만3천426계약 순매도했고 10년 국채선물을 1만572계약 순매수했다.

3년 국채선물은 16만798계약 거래됐고 미결제약정은 1만6천808계약 줄었다. 10년 국채선물은 10만2천61계약 거래됐고 미결제약정은 2천588계약 줄었다.

◇ 고시금리

[표] 금투협 최종호가수익률 (16일)

(2024/05/16 16:30 기준)

(서울=연합인포맥스)

jhson1@yna.co.kr