"AI가 자본시장 경쟁력 높인다…초거대 자산운용서비스에 중요한 역할"

KAIQA, 퀀트 컨퍼런스 개최

(서울=연합인포맥스) 서영태 기자 = "앞으로 AI와 디지털 기술의 발전은 자본시장의 경쟁력을 높이고 더 나은 초거대 자산운용 서비스를 제공하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상한다"

김홍곤 KB자산운용 전무는 22일 한국인공지능퀀트전문가협회·한국경영정보학회 등이 공동 주최한 AI 퀀트&디지털 컨퍼런스에서 이같이 말했다.

김 전무는 한국인공지능퀀트전문가협회장을 맡고 있다. 한국인공지능퀀트전문가협회(KAIQA)는 인공지능과 컴퓨터의 과학적인 분석을 통해 투자·연구·운용을 하는 전문가 네트워크로 형성됐다.

'초거대 AI 자산운용의 미래'를 주제로 열린 이날 컨퍼런스는 IBM·KB자산운용·NH투자증권·삼성증권·미래에셋증권·Quantit 등이 후원했다.

김영성 KB자산운용 대표도 환영사를 통해 "AI와 디지털 기술의 발전은 금융산업의 경쟁력을 높이고 더 나은 금융서비스를 제공하는 데 중요한 역할을 할 것"이라고 말했다.

컨퍼런스에서는 AI와 퀀트가 거시경제 예측과 투자전략에 가져올 변화와 금융예측·리스크관리·디지털화폐가 받을 영향에 관한 발표가 이어졌다.

이준기 연세대학교 정보대학원 교수는 AI와 금융예측을 주제로 발표했다.

이 교수는 "금융예측에서 AI가 실패하는 이유는 지식표현(Knowledge Representation)"이라고 설명했다. 미래 주가를 예측하고자 AI에 학습시킨 과거의 정보가 적절한지가 문제라는 이야기다. 과대적합(Overfitting)도 AI를 활용한 금융예측을 어렵게 하는 걸림돌이다. AI가 과거 데이터를 바탕으로 한 패턴을 과도하게 학습하면 오히려 예측력이 떨어질 수 있다는 게 이 교수의 설명이다.

이 교수는 월가의 성공적인 퀀트 운용사인 르네상스 테크놀로지의 경영방식을 소개했다. 컴퓨터가 제시하는 패턴의 진가 여부를 제대로 파악하려면 다양한 의견의 교환이 가능한 조직체계가 만들어져야 한다는 것이다. 이 교수는 "르네상스 테크놀로지를 이끈 짐 사이먼스가 책에서 말하는 핵심은 경영"이라고 강조했다.

채상미 이화여자대학교 경영대학 교수는 디지털 금융시대 금융권 내부 통제와 리스크관리를 주제로 발표했다.

채 교수는 레그테크(Regtech)의 활용을 강조했다. 레그테크란 규제(regulation)와 기술(technology)의 합성어다.

채 교수는 "사고가 발생할 만한 특정 비즈니스 프로세스에 대한 표적 관리가 필요하다"며 "AI 모델링을 통한 이상징후 탐지 시스템을 구축할 필요가 있다"고 말했다. 금융회사가 문서·메일 등 비정형 데이터를 다차원적으로 분석할 시스템에 투자해야 한다는 의견이다.

석혜정 한국IBM컨설팅 전무는 AI거버넌스의 패러다임 변화를 소개했다.

석 전무는 "앞으로 3년간 기업이 생성형 AI를 신속하게 채택할 경우 3~4조 달러가량의 경제적 이익이 발생할 전망"이라고 말했다. 다만 사이버보안과 개인정보보호, 정확성은 기업의 생성형 AI 채택을 어렵게 하는 리스크다. 이와 관련해 석 전무는 AI 거버넌스 구축을 제언했다. 다양한 AI 리스크를 관리할 수 있도록 조직 구성원에 각자의 역할을 맡겨야 한다는 이야기다.

이외에도 김지현 KB자산운용 팀장과 변정규 미즈호은행 전무 등이 자연어처리를 활용한 다이렉트인덱싱 포트폴리오 생성전략과 중앙은행 디지털화폐와 AI가 통화정책과 금융업무에 가져올 변화 등을 주제로 발표했다. 김지원 SK C&C 팀장은 최신 강화 학습 알고리즘으로 개발된 자본시장솔루션의 AI모델 구조와 성능에 관해 발표했다.

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