[채권-마감] 약세 스티프닝…외국인 양선물 1만계약 순매도

(서울=연합인포맥스) 손지현 기자 = 국고채 금리가 상승했다.

중단기 금리보다 장기가 더 올라 수익률곡선이 가팔라졌다(커브 스티프닝)

간밤 미 국채 금리가 상승한 데다 이날 오전 발표된 호주 소비자물가지수(CPI)가 예상치를 상회하면서 약세 분위기를 이어갔다. 외국인은 국채선물 양 기간물을 모두 1만계약 이상 강하게 순매도하며 시장은 더 밀렸다.

29일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 전장 대비 3.1bp 오른 3.425%를 기록했다. 10년 금리는 5.5bp 오른 3.536%를 나타냈다.

3년 국채선물은 11틱 내린 104.39를 기록했다. 외국인이 1만2천76계약 순매도했고 증권이 1만172계약 순매수했다.

10년 국채선물은 51틱 내린 112.19에 거래됐다. 외국인은 1만1천391계약 순매도했고 증권은 1만41계약 순매수했다.

30년 국채선물은 0.84포인트 내린 130.12를 기록했다. 거래량은 146계약 나타났다.

◇ 시장 전망

시장 참가자들은 글로벌 연동이 강한 장세가 당분간 이어지겠다고 내다봤다.

한 증권사의 채권 딜러는 "국내 장 이벤트가 부재한 상황에서 해외 연동이 심화되는 양상이다"며 "오늘도 호주물가가 예상치를 상회하고 나서 글로벌 연동돼 더 밀리는 흐름이다"고 말했다.

그는 "미국 PCE 등 지표를 대기하면서 미국 2년물이 5%를 뚫는지를 지켜볼 것 같다"고 언급했다.

한 은행의 채권 딜러는 "시장에 큰 재료가 없고 PCE마저도 예상치만큼 나온다면 강세 재료로 인식하지 않는 듯하다"며 "앞으로 나올 지표에 시장이 곤두서있는 상황인데, 시장이 환호할 만한 재료가 될지 의문이 들기도 한다"고 말했다.

그는 "국내 수급상 다음 주 입찰을 앞두고 입찰 준비 수요가 나오는 것 같다"고 부연했다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 23-10호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 1.7bp 오른 3.404%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-11호는 전 거래일 대비 3.6bp 오른 3.513%로 개장했다.

전 거래일 미 국채 2년물 금리는 3bp 오른 4.9870%, 10년물 금리는 8.50bp 상승한 4.5550%를 기록했다.

미 국채 입찰이 대규모 진행되고 수요가 부진했다. 장기물 위주로 약세가 나타났다.

간밤 미국 재무부의 2년물 국채 입찰에서 금리는 4.917%로 결정됐고, 응찰률은 2.41배로 앞선 6번의 입찰 평균치 2.59배를 하회했다.

5년물 국채금리는 4.553%로 결정됐다. 응찰률은 2.30배로 앞선 6번의 입찰 평균치 2.41배를 크게 하회했다.

나스닥 지수가 사상 첫 17,000선을 돌파하는 등 위험자산은 랠리를 이어갔다.

닐 카시카리 미국 미니애폴리스 연방준비은행(연은) 총재는 28일(현지시간) 영국 런던의 한 행사에서 "(연준 안에서) 누구도 금리 인상을 공식적으로 테이블에서 치웠다고 생각하지 않는다"면서 "나조차도 그렇다"고 말했다.

서울 채권시장은 약세 개장 후 호주 CPI 등을 소화하며 약세 폭을 약간 키웠다.

이날 오전 발표된 호주의 4월 CPI는 전년 같은 기간 대비 3.6% 상승해, 시장 예상치(3.4% 상승)를 상회했다.

이에 호주 국채의 약세 폭이 커졌다. 호주 국채 2년물은 11bp 이상, 10년물은 13bp 이상 급등했다.

오전 중 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 위원인 아다치 세이지 위원은 "통화 완화에 단계별 조정이 중요하다"면서 "엔화 약세가 인플레이션 목표를 위협하면 통화정책으로 대응할 수 있다"고 언급했다.

오후 들어서 외국인이 3년 및 10년 국채선물 순매도 규모롤 확대하면서 약세폭이 더 커졌다.

아시아장에서 미 국채 2년물은 2bp가량 하락했고 10년물은 1~2bp 상승했다.

외국인은 3년 국채선물을 1만2천76계약 순매도했고 10년 국채선물을 1만1천391계약 순매도했다.

3년 국채선물은 11만2천478계약 거래됐고 미결제약정은 1천383계약 줄었다. 10년 국채선물은 7만9천205계약 거래됐고 미결제약정은 2천980계약 늘었다.

◇ 고시금리

[표] 금투협 최종호가수익률 (29일)

(2024/05/29 16:35 기준)

(서울=연합인포맥스)

jhson1@yna.co.kr