[채권-오전] 금리 하락…美금리 반영 속 입찰 경계

(서울=연합인포맥스) 김정현 기자 = 국고채 금리가 하락했다.

간밤 미국 채권시장 강세 분위기를 반영한 가운데 미국 PCE(개인소비지출) 가격지수를 대기하려는 심리가 짙었다. 차주 국고채 입찰을 준비하려는 분위기도 만연했다.

31일 서울 채권시장에 따르면 국고채 3년물 금리는 오전 11시 24분 현재 전 거래일 대비 0.9bp 내린 3.431%에 거래됐다.

10년 금리는 1.6bp 내린 3.546%를 나타냈다.

3년 국채선물 6틱 오른 104.36을 기록했다. 은행은 2천125계약 순매수했고 증권이 1천285계약 순매도했다.

10년 국채선물은 19틱 오른 112.09에 거래됐다. 증권이 2천377계약 순매수했고 외국인이 3천143계약 순매도했다.

30년 국채선물은 0.32포인트 오른 129.88을 나타냈다. 오전 중 거래량은 21계약이었다.

◇ 오후 전망

시장참가자들은 차주 국고 30년물 입찰 준비에 장기 구간 중심으로 강세가 제한될 수 있다고 내다봤다.

한 증권사의 채권 딜러는 "미국의 4월 PCE 가격지수를 대기하는 상황에서 미 국채가 강해지며 서울 채권시장도 강세를 이어갔다"면서 "다만 오후 들어서는 국고 30년 입찰 준비에 나서며 강세가 제한될 수 있어 보인다"고 말했다.

그는 "10년 구간의 약세가 나타날 가능성을 보고 있다"고 덧붙였다.

한 시중은행의 채권 딜러는 "PCE 가격지수 대기 분위기와 외국인 투자자들의 국채선물 매도세, 차주 입찰 재개, 달러-원 환율 상승 등 요인으로 인해 강세가 확대될 가능성은 크지 않아 보인다"고 내다봤다.

◇ 장중 동향

국고채 3년 금리는 지표물인 23-10호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 1.2bp 내린 3.428%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-11호는 전 거래일 대비 1.9bp 하락한 3.543%로 개장했다.

전일 미국 2년 국채 금리는 4.80bp 하락해 4.9350%, 10년 구간은 6.70bp 내려 4.5510%를 나타냈다.

미국 1분기 국내총생산(GDP) 성장률 잠정치가 지난달 발표됐던 속보치보다 둔화되면서 채권이 강세를 나타냈다. 1분기 GDP는 전기 대비 연율 1.3% 증가한 것으로 발표됐는데 이는 속보치 1.6% 대비 둔화한 수치다.

서울 채권시장도 이 같은 분위기를 반영해 강세 출발했다. 다만 그 폭은 미국 시장보다 제한적이었다.

이날 장 마감 뒤 공개되는 4월 미국 PCE 가격지수에 대한 경계 심리가 짙었다.

국고 30년물 입찰을 준비하려는 움직임도 감지됐다.

개장 전 공개된 올해 4월 광공업 생산은 시장 기대치를 웃돌며 전월 대비 2.2% 증가했다. 최근 연합인포맥스가 국내외 10개 금융기관을 상대로 조사했을 때는 전문가들은 평균 1.26% 증가를 예상한 바 있었다.

일본의 4월 소매판매는 전년 대비 2.4% 증가하며 예상치 1.9%를 웃돌았다.

산업생산은 전월 대비 0.1% 감소했다. 시장 예상(+1.5%)을 밑돈 것이다.

도경탁 한국은행 통화정책국 과장은 한국의 장기 실질 중립금리가 코로나 전보다 약 1%포인트 상승한 -0.2%~1.3%를 나타냈다는 연구 결과를 발표했다.

한은 관계자는 해당 중립금리에 물가 목표치 2%를 더하면 명목 중립금리가 된다고 설명했다.

스즈키 순이치 일본 재무상의 과도한 환율 쏠림을 우려하는 목소리도 재차 나왔다.

순이치 재무상은 "경제 펀더멘털을 반영해 통화가 안정적으로 움직여야 한다"며 "과도한 통화 이동은 바람직하지 않아 시장 움직임을 주의 깊게 관찰하고 있다"고 말했다.

중국 5월 제조업 PMI는 전월 대비 0.9포인트 하락한 49.5를 기록했다. 예상치 50.4를 밑돈 것이다.

달러-원 환율은 하락 출발했지만 장중 상승 반전했다. 현재는 1.40원 정도 상승해 1,380원대를 나타내고 있다.

미 국채 10년 금리는 아시아 시장에서 0.6bp 하락하고 있다. 2년물 금리도 0.6bp 내리고 있다.

3년 국채선물은 3만9천여계약 거래됐고, 미결제약정은 1천301계약 줄었다.

10년 국채선물은 2만8천여계약 거래됐고, 미결제약정은 242계약 늘었다.

jhkim7@yna.co.kr