[채권-마감] 금리 장중 반등…외국인 매도 지속·입찰 부담

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 소폭 올랐다.

뉴욕 채권시장을 따라 강세로 출발했으나 장중 약보합권까지 밀렸다. 외국인이 10년 국채선물을 지속해서 매도한 데다 다음 거래일 국고 30년 입찰을 앞둔 부담이 작용한 것으로 보인다.

아시아장에서 미국 국채 금리가 반등하고 달러-원 환율도 오르면서 약세 압력을 더했다. 월말에다 주말을 앞둔 계절적 요인도 작용했다.

31일 서울 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 이날 전장 대비 1.2bp 상승한 3.452%를 기록했다. 10년물은 1.4bp 올라 3.578%를 나타냈다.

3년 국채선물(KTB)은 3틱 내려 104.27을 기록했다. 외국인은 2천600여계약 순매수했고 금융투자는 약 2천계약 순매도했다.

10년 국채선물(LKTB)은 12틱 하락해 111.78에 거래됐다. 외국인은 약 6천계약 팔았고 금융투자는 2천800여계약 순매수했다.

30년 국채선물은 0.26 포인트 내려 129.30을 기록했다. 24계약 거래됐다.

◇ 다음 거래일 전망

시장 참가자들은 이날 공개되는 미국 개인소비지출(PCE) 결과와 국고 30년 입찰을 주시해야 한다고 말했다.

증권사의 한 채권 딜러는 "초장기 구간 금리를 유심히 보고 있다"며 "스트립 채권 등의 전환차익에 영향을 줄 수 있다"고 말했다.

다른 증권사의 채권 딜러는 "미국 PCE가 이미 거의 공개된 재료라 지표가 예상에서 크게 벗어나진 않을 것이다"며 "다만 이 불확실성이 해소된 후 시장이 어느 방향을 향할지 지켜봐야 할 것 같다"고 설명했다.

미국 4월 PCE는 한국 시각으로 이날 밤 10시 공개된다. 시장에선 근원 PCE가 전월 대비 0.23~0.26% 증가했을 것으로 예상한다.

◇ 장중 동향

국고채 3년 금리는 지표물인 23-10호를 기준으로 전 거래일 민간 평가사 금리 대비 1.2bp 내린 3.428%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-11호는 전 거래일 대비 1.9bp 하락한 3.543%로 개장했다.

전일 미국 2년 국채 금리는 4.80bp 하락해 4.9350%, 10년 구간은 6.70bp 내려 4.5510%를 나타냈다.

미국 1분기 국내총생산(GDP) 성장률 잠정치가 지난달 발표됐던 속보치에서 하향 조정됨에 따라 강세 압력이 커졌다. 1분기 GDP는 전기 대비 연율 1.3% 증가한 것으로 발표됐는데 이는 속보치 1.6% 대비 둔화한 수치다. 특히 물가 수치 조정이 영향을 줬다는 평가다.

서울 채권시장도 이 같은 분위기를 반영해 강세 출발했다. 다만 그 폭은 다음 거래일 국고 30년 입찰 등을 앞둔 영향에 크지 않았다.

외국인도 10년 국채선물 매도세를 지속하면서 강세를 제약했다. 월말 자금시장의 긴장도 적극적 매수를 꺼리게 하는 요인으로 꼽혔다.

이날 공개된 4월 산업활동 지표에서 내수는 부진한 모습을 이어갔다. 소매 판매는 1.2% 감소했다. 화장품 등 비내구재(0.4%)와 의복 등 준내구재(0.5%)는 판매가 늘었으나 승용차 등 내구재(-5.8%)에서 부진했다.

도경탁 한국은행 통화정책국 과장은 한국의 장기 실질 중립금리가 코로나 전보다 약 1%포인트 상승한 -0.2%~1.3%를 나타냈다는 연구 결과를 발표했다.

일본 통화당국의 외환시장 개입 발언도 나왔다. 스즈키 순이치 일본 재무상은 "경제 펀더멘털을 반영해 통화가 안정적으로 움직여야 한다"며 "과도한 통화 이동은 바람직하지 않아 시장 움직임을 주의 깊게 관찰하고 있다"고 말했다.

이 발언 이후 달러-엔은 한때 하락 전환했다. 달러-원 환율도 이때쯤 상승 폭을 줄였다. 다만 이후 다시 오르기 시작했다. 서울 채권시장에 미치는 영향은 제한적이었다. 달러-원 환율은 이날 5.10원 올라 1,384.50원에 마감했다.

중국 5월 제조업 PMI는 49.5를 기록했다. 전월보다 0.9포인트 하락한 것으로 시장 예상치(50.4)도 밑돌았다. 서울 채권시장은 별다른 반응을 보이지 않았다.

오후 들어 서울 채권시장은 강세 폭을 줄이다가 약보합권까지 밀렸다. 장 후반 한국은행은 2조5천억 원 규모 RP매입을 단행한다고 발표했다. 월말 자금시장에 유동성을 공급하기 위한 의도로 풀이된다.

외국인은 이날 3년 국채선물을 2천600여계약 순매수했고 10년 국채선물은 약 6천계약 순매도했다. 10년 국채선물을 두고 대규모 매도세를 이어가고 있다.

3년 국채선물은 약 10만3천계약 거래됐고 미결제약정은 507계약 늘었다. 10년 국채선물은 7만9천여계약 거래됐고 미결제약정은 231계약 줄었다.

오후 4시11분 현재 미국 2년 국채 금리는 1.3bp 올라 4.9480%, 10년 금리는 1.3bp 상승해 4.5640%를 나타냈다.

호주 채권시장은 우리나라보다 강세를 보였다. 호주 2년과 10년 국채 금리는 각각 2.48bp와 2.53bp 하락했다.

[표] 금투협 최종호가수익률 (31일)

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