[채권-마감] 불 플래트닝…美 PMI 호재·강세 우위 분위기

(서울=연합인포맥스) 손지현 기자 = 국고채 금리가 하락했다.

중단기 금리보다 장기가 더 내려 수익률곡선이 평탄해졌다.(커브 플래트닝)

간밤 예상을 밑돈 미국 공급관리협회(ISM) 제조업 구매관리자지수(PMI)를 소화하면서 강세 분위기가 이어졌다.

4일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 전장 대비 4.4bp 내린 3.390%를 기록했다. 10년 금리는 6.2bp 내린 3.470%를 나타냈다.

3년 국채선물은 14틱 오른 104.49를 기록했다. 외국인이 3천285계약 순매수했고 은행이 4천59계약 순매도했다.

10년 국채선물은 56틱 오른 112.73에 거래됐다. 외국인은 9천821계약 순매수했고 증권은 6천719계약 순매도했다.

30년 국채선물은 1.04포인트 상승한 131.64를 기록했다. 거래량은 107계약 나타났다.

◇ 시장 전망

시장 참가자들은 이번주 글로벌 이벤트에 연동되면서 강세 우위 분위기가 이어지겠다고 내다봤다.

한 증권사의 채권 딜러는 "간밤 대외 분위기에 더해 외국인 선물 매수가 이어지면서 강세를 보이고 있지만 장중 변동성은 제한되고 있다"며 "대외 지표에 따라 연동되는 장이 이어지지 않을까 싶다"고 말했다.

한 자산운용사의 채권 운용역은 "어제도 시장이 다소 강했지만, 오늘은 아예 분위기가 반전된 것 같다"며 "당분간은 현 수준의 강세 분위기가 그대로 이어지지 않을까 한다"고 언급했다.

◇ 장중 동향

국고채 3년 금리는 지표물인 23-10호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 4.2bp 내린 3.390%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-11호는 전 거래일 대비 6.0bp 하락한 3.477%로 개장했다.

전 거래일 미국 2년 국채 금리는 6.50bp 하락해 4.8180%, 10년 금리는 11.00bp 내려 4.3930%를 나타냈다.

ISM 제조업 지수가 예상을 하회하자 미국 채권시장 분위기가 급격한 강세를 보인 것이다.

ISM은 지난달(5월) 제조업 PMI가 48.7을 기록하며 시장 예상치 49.6을 밑돌았다고 발표했다. 전월의 49.2보다도 낮은 수치다.

유가가 지난주 OPEC+의 감산 회의 결과를 반영해 안정된 점도 강세로 작용했다. 뉴욕상업거래소에서 근월물인 7월 인도 서부텍사스산 원유(WTI)는 2.77달러 하락한 배럴당 74.22달러를 나타냈다. 지난 2월 7일 이후 넉 달 만에 최저 수준이다.

개장 전 통계청은 5월 소비자물가(CPI)가 전년 대비 2.7% 상승했다고 발표했다. 지난 4월(2.9%)에 이어 두 달 연속 2%대다. 근원물가(식료품 및 에너지 제외 지수)는 2.2% 상승했다.

한은은 "물가는 5월 전망 경로대로 완만한 둔화 추세를 이어갈 것"이라며 "지정학적 리스크가 상존해 있어 물가 목표 수렴은 더 지켜봐야 한다"고 평가했다.

스즈키 순이치 일본 재무상은 지난 4월 말과 5월 초 일본 외환당국의 시장 개입이 엔화 가치에 어느 정도 영향을 미쳤다고 평가했다.

우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재는 기저 인플레이션이 예상대로 움직이면 통화 완화 정도를 조정할 것이라고 말했다.

오후 들어 국제통화기금(IMF)은 세계 각국 중앙은행이 물가 안정에 주력하면서 통화정책 기조 전환에 신중을 기해야 한다고 강조했다.

라울 아난드 IMF 한국 미션팀장은 국제금융센터 창립 25주년 기념 국제 컨퍼런스에서 "각국 중앙은행은 물가상승률을 매끄럽게 낮추는 데 주력해야 한다"라며 "통화정책 기조 전환 시점을 앞당기는 일은 신중할 필요가 있다"고 말했다.

한편, 감사원은 홍남기 전 부총리 겸 기획재정부 장관이 재임 당시 국가채무비율 전망치를 두 자릿수로 만들도록 지시해 2060년 예상 채무비율을 축소·왜곡했다고 밝혔다. 전망의 전제와 방법을 임의 변경, 잘못된 전제를 적용하도록 함으로써 국가채무비율을 153%에서 81.1%로 축소했다고 설명했다.

아시아 시장에서 미 국채 금리는 소폭 반등했다. 2년물 금리는 0.7bp, 10년물 금리는 0.5bp 상승했다.

외국인은 장중 3년 및 10년 국채선물 순매수 규모를 점차 늘리며 강세 흐름에 힘을 보탰다.

외국인은 3년 국채선물을 3천285계약 순매수했고 10년 국채선물을 9천821계약 순매수했다.

3년 국채선물은 9만8천997계약 거래됐고 미결제약정은 4천543계약 줄었다. 10년 국채선물은 7만5천65계약 거래됐고 미결제약정은 5천276계약 줄었다.

◇ 고시금리

[표] 금투협 최종호가수익률 (4일)

(2024/06/04 16:30 기준)

(서울=연합인포맥스)

jhson1@yna.co.kr