[채권-마감] 강세 플래트닝…ECB·BOC 피벗+外人 양선물 강한 순매수

(서울=연합인포맥스) 손지현 기자 = 국고채 금리가 하락했다.

중단기 금리보다 장기가 더 내려 수익률곡선이 평탄해졌다.(커브 플래트닝)

현충일 휴장 기간 중 단행된 캐나다중앙은행(BOC)과 유럽중앙은행(ECB)의 연이은 통화정책 전환(피벗)을 소화하며 강세 흐름을 이어갔고 외국인도 양 국채선물을 모두 강하게 순매수했다. 시장은 이날 밤 예정인 미국의 5월 비농업 고용지표를 대기하고 있다.

7일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 전장 대비 3.7bp 내린 3.308%를 기록했다. 10년 금리는 4.5bp 내린 3.385%를 나타냈다.

3년 국채선물은 10틱 오른 104.74를 기록했다. 외국인이 8천59계약 순매수했고 증권이 6천187계약 순매도했다.

10년 국채선물은 37틱 오른 113.55에 거래됐다. 외국인은 1만4천228계약 순매수했고 증권은 1만4천473계약 순매도했다.

30년 국채선물은 1.02포인트 상승한 133.26을 기록했다. 거래량은 250계약 나타났다.

◇ 시장 전망

시장 참가자들은 이날 밤 미국의 5월 비농업 고용지표를 확인한 후 다음주 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 대기 장세가 이어지겠다고 내다봤다.

한 은행의 채권 딜러는 "롱(매수)장이 이어지고 있다"며 "오늘 밤에도 예정되어 있지만 미국 고용지표들이 안정을 보이면서 일단 FOMC 전까지는 강세가 지속될 듯하다"고 말했다.

한 증권사의 채권 딜러는 "금리 레벨이 많이 내려와서 보수적으로 보는 시선이 있을 듯하다"며 "FOMC 점도표 확인하기 전까지 뷰가 갈릴 듯하다"고 언급했다.

그는 "외국인이 이번 주부터 양 국채선물을 매수 중인데 숏커버성인 듯하다"며 "이번달 선물 만기까지 추세가 이어진다고 하면, 선물 매도는 조심해야 할 필요가 있다"고 부연했다.

◇ 장중 동향

국고채 3년 금리는 지표물인 23-10호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 2.3bp 내린 3.320%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-11호는 전 거래일 대비 1.8bp 하락한 3.414%로 개장했다.

간밤 미국 2년 국채 금리는 하루 전보다 0.30bp 상승한 4.7340%, 10년 금리는 1.10bp 오른 4.2920%를 나타냈다.

5~6거래일 연속 강세 부담에 소폭 숨 고르기가 나타난 것이지만 서울 채권시장 휴장 전인 6월4일 종가와 비교하면 각각 4.7bp, 4.1bp씩 하락했다.

휴장 기간 주요국들의 금리 인하가 단행됐다.

BOC는 지난 5일(현지시간) 기준금리를 기존 5.0%에서 4.75%로 25bp 인하한다고 발표했다. BOC의 금리 인하는 4년 만에 처음이다.

6일 ECB는 주요 3대 금리를 25bp씩 낮췄다. 예금 금리를 4.00%에서 3.75%로 인하했고 레피 금리(Refi) 금리는 기존 4.50%에서 4.25%로 낮췄다. 한계 대출 금리는 기존 4.75%에서 4.50%로 내렸다.

개장 전 발표된 일본의 4월 가계지출은 전년 대비 0.5% 증가하며 예상치에 부합했다. 14개월 만에 증가 전환이다.

스즈키 순이치 일본 재무상은 과도한 엔화 움직임에 가능한 모든 조처를 할 것이라고 구두 개입성 발언을 내놨다.

MSCI는 연례 시장 접근성 평가 보고서에서 한국 시장의 공매도에 대한 평가를 '플러스(큰 문제 없음)'에서 '마이너스(개선 필요)'로 변경했다.

한국은행은 지난 1분기 기업 대출이 제조업을 중심으로 27조 원 늘어났다고 밝혔다. 제조업 대출 금액은 2020년 2분기 이후 가장 큰 폭 늘었다.

오후 중 유럽 최대 경제국인 독일의 4월 산업 생산이 전월보다 0.1% 감소한 것으로 나타났다. 시장 예상치인 0.3% 증가에 크게 못 미치면서, 3월에 이어 두달 연속 하락세를 보였다.

장중 외국인은 3년 및 10년 국채선물 순매수 규모를 점차 키웠다. 3년 국채선물에 대해서는 1만계약을 넘겼다가 다소 줄였고, 10년 국채선물의 경우 1만4천계약 넘게 확대했다. 이러한 흐름에 국고채 3년물 금리는 장내에서 3.297%에 거래되면서 두 달 만에 3.3%를 하회하기도 했다.

아시아 시장에서 미 국채 금리는 간밤 대비 반등했다. 미 국채 2년물은 1.2bp, 10년물은 1.0bp 올랐다.

외국인은 3년 국채선물을 8천59계약 순매수했고 10년 국채선물을 1만4천228계약 순매수했다.

3년 국채선물은 11만6천395계약 거래됐고 미결제약정은 6천338계약 줄었다. 10년 국채선물은 7만8천230계약 거래됐고 미결제약정은 2천934계약 늘었다.

◇ 고시금리

[표] 금투협 최종호가수익률 (7일)

(2024/06/07 16:35 기준)

(서울=연합인포맥스)

jhson1@yna.co.kr