[채권-마감] 강세 플래트닝…美 CPI·FOMC 경계

(서울=연합인포맥스) 손지현 기자 = 국고채 금리가 하락했다.

중단기 금리보다 장기가 더 내려 수익률곡선이 평탄해졌다.(커브 플래트닝)

간밤 미 국채 강세에 연동되면서 미국 소비자물가지수(CPI)와 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 등 주요 이벤트를 앞둔 대기 장세가 이어졌다.

12일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 전장 대비 3.4bp 내린 3.307%를 기록했다. 10년 금리는 4.3bp 내린 3.382%를 나타냈다.

3년 국채선물은 11틱 오른 104.73을 기록했다. 외국인이 612계약 순매도했고 증권이 1천269계약 순매수했다.

10년 국채선물은 45틱 오른 113.50에 거래됐다. 외국인은 813계약 순매수했고 보험이 316계약 순매도했다.

30년 국채선물은 0.76포인트 상승한 133.02를 기록했다. 거래량은 146계약 나타났다.

◇ 시장 전망

시장 참가자들은 내일 새벽에 공개될 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 결과가 시장을 놀라게 할 정도는 아닐 것이라 전망했다.

한 증권사의 채권 딜러는 "점도표상 올해 금리 인하 횟수가 2회로 축소된다면 시장은 오히려 강세를 이어갈 것이라 본다"며 "다만 혹여나 그보다 더 축소된다면 시장이 굉장히 놀랄 수 있다"고 말했다.

그는 "제롬 파월 연준 의장 기자회견의 경우도 기존 도비시한 스탠스에서 크게 벗어나기 어렵지 않을까 본다"며 "유럽중앙은행(ECB) 등 주요국 피벗이 시작됐고 고용 및 물가도 추세는 둔화 쪽을 나타내기 때문"이라고 언급했다.

다른 증권사의 채권 중개역은 "FOMC가 매우 놀랄 만한 이벤트가 아닐 것이라 생각한다"며 "시장은 크레딧 강세 등을 반영하면서 수급이 우위인 장세가 이어지고 분위기는 양호한 상황"이라고 말했다.

◇ 장중 동향

국고채 3년 금리는 지표물인 24-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 1.8bp 내린 3.314%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 24-5호는 전 거래일 대비 1.7bp 하락한 3.399%로 개장했다.

전 거래일 미 국채 금리는 2년물이 4.60bp 하락한 4.8450%, 10년물이 6.50bp 내린 4.4070%로 마감했다.

간밤 미 국채 입찰에서 견조한 수요가 확인됐다.

미국 재무부가 390억달러 규모로 진행한 10년 만기 국채의 입찰에서 금리는 4.438%로 결정됐다. 응찰률은 2.67배로 앞선 6번의 입찰 평균치 2.49배를 상회했다.

개장 전 발표된 일본의 5월 생산자물가지수(PPI) 예비치가 전년 동월 대비 2.4% 상승해 시장 예상치 2.0%를 웃돌았다.

올해 5월 취업자수는 1년 전 같은 기간보다 8만명 늘어 증가폭이 크게 둔화한 것으로 나타났다. 2021년 2월 47만3천명 감소한 이후 3년 3개월 만에 가장 작은 증가 폭이기도 하다.

이창용 한국은행 총재는 한은 창립 74주년 기념사에서 물가가 목표에 수렴할 것이란 확신을 가질 때까지 인내심을 갖고 현재의 긴축 기조를 유지해야 한다고 강조했다. 다만 너무 늦은 통화정책의 전환은 내수 약화 등의 문제가 있는 만큼 섬세하고 균형 있는 판단이 필요하다고 주장했다.

중국의 5월 CPI는 전년 대비 0.3% 상승하며 예상치를 하회했다.

정오경 한국은행은 지난달 은행권 가계대출 잔액이 1천109조6천억원으로 전달보다 6조원 증가했다고 밝혔다. 이는 지난해 10월 이후 가장 큰 규모다.

아시아 장에서의 미 국채 금리도 보합권에서 움직였다.

오후 중 발표된 독일의 5월 CPI 상승률은 예비치를 확정하며 전년 동월 대비 2.4% 상승했다.

영국의 4월 국내총생산(GDP)은 전월 대비 보합을 나타내며 시장 예상치에 부합했다. 전년 대비로는 0.6% 증가했다.

외국인은 3년 국채선물을 612계약 순매도했고 10년 국채선물을 813계약 순매수했다.

3년 국채선물은 12만2천989계약 거래됐고 미결제약정은 2만9천475계약 줄었다. 10년 국채선물은 6만4천115계약 거래됐고 미결제약정은 1만5천790계약 늘었다.

◇ 고시금리

[표] 금투협 최종호가수익률 (12일)

(2024/06/12 16:40 기준)

(서울=연합인포맥스)

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