[채권-마감] 금리 하락…外人 매수세 지속·비둘기 BOJ

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 하락세를 지속했다.

전일 뉴욕 채권시장의 강세 여파가 이어졌다. 미국 국채 금리는 생산자물가지수(PPI)가 전월 대비 하락함에 따라 내렸다.

외국인들은 3년 국채선물을 매수하며 강세 압력을 가했다. 장중 일본은행 금융정책 회의 결과도 도비시하게 해석되면서 추가 강세 재료로 작용했다.

14일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 전장 대비 2.5bp 내려 3.252%를 기록했다. 국고 3년 최종호가 수익률은 올해 3월13일(3.251%) 이후 최저 수준을 나타냈다. 10년 금리는 4.3bp 하락해 3.302%를 나타냈다.

3년 국채선물은 14틱 올라 104.93을 기록했다. 외국인이 약 1만6천계약 순매수했고 금융투자는 약 1만계약 순매도했다.

10년 국채선물은 42틱 상승해 114.17에 거래됐다. 외국인은 1만4천여계약 사들였고 금융투자는 약 1만2천계약 순매도했다.

30년 국채선물은 0.40포인트 올라 134.24를 기록했다. 1계약 거래됐다.

◇ 다음 거래일 전망

시장 참가자들은 뉴욕 채권시장의 강세가 지속할지 주시해야 한다고 말했다.

외국계 은행의 한 채권 딜러는 "강세가 가팔랐던 점을 고려하면 기간 조정이 나타날 것으로 봤는데 계속 강세가 지속하고 있다"고 말했다.

그는 "국내 기관들의 포지션이 무겁지 않았던 영향도 있는 듯하다"고 말했다.

증권사의 한 채권 딜러는 "미국 경제지표가 롱(매수) 재료로 나오고 있다"며 "숏(매도) 재료로 볼 만한 건 레벨 밖에 없다"고 말했다.

그는 "외국인의 국채선물 거래 동향도 매수로 방향을 잡은 듯하다"며 "추가 강세도 가능할 것 같다"고 전망했다.

자산운용사의 한 채권 운용역은 "이날 밤 뉴욕 채권시장 분위기를 유심히 봐야 할 것 같다"며 "금리가 다시 오르기 시작한다면 채권시장 랠리는 일단락될 수 있다"고 말했다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 24-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 2.6bp 내린 3.252%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 24-5호는 전 거래일 대비 3.1bp 내린 3.321%로 개장했다.

서울 채권시장은 간밤 미 국채 강세를 반영해 강세로 출발했다. 이후 변동성은 크지 않은 모습이었다.

외국인은 장중 3년과 10년 국채선물을 매수하며 강세 압력을 가했다.

전 거래일 미 국채 2년물 금리는 5.70bp 하락한 4.7050%, 10년물은 7.10bp 내려 4.2490%를 기록했다.

미국 노동부에 따르면 5월 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.2% 하락한 것으로 나타났다. 전문가 예상치 0.1% 상승을 밑돌았고, 월간 하락 폭이 작년 10월 이후 7개월 만에 가장 컸다. 근원 PPI는 전월과 보합 수준(0.0%)을 기록했다.

미국 주간 신규 실업보험 청구자 수는 10개월 만에 가장 큰 폭으로 증가했다. 계절 조정 기준 24만2천명으로 직전 주보다 1만3천명 증가했다.

장중엔 금리인하를 촉구하는 정치권 목소리도 나왔다. 다만 시장엔 별다른 영향을 주지 않았다.

송언석 국민의 힘 의원은 의견문에서 7월 한국은행 금융통화위원회(금통위) 회의에서 미국보다 선제적으로 금리를 인하할 것을 적극 고려할 필요가 있다고 말했다.

시장 참가자들은 BOJ 결정을 주시하는 분위기였다. BOJ 행보는 도비시하게 해석됐다.

BOJ는 금융정책결정위원회는 테이퍼링을 결정했다면서도 축소 규모는 다음(7월) 회의에서 논의해 발표하겠다고 밝혔다. 이번 회의에서 축소 발표를 예상했던 시장 의견보다는 무른 대응으로 평가됐다.

이에 따라 일본 장기 국채 금리는 하락했고 달러-엔은 급등했다. 다만 달러-원은 크게 반응하지 않는 모양새였다.

서울 채권시장은 도비시 재료에 강세 폭을 확대했다. 장 후반에는 장중 오르던 미국 국채 금리가 상승 폭을 줄이자 서울 채권시장의 강세가 더욱 가팔라졌다.

외국인은 3년과 10년 국채선물을 1만6천여계약과 1만4천여계약 순매수했다. 증권사는 3년과 10년 국채선물을 각각 약 1만계약과 1만2천계약 순매도했다.

3년 국채선물은 약 11만5천계약 거래됐고 미결제약정은 약 11만1천계약 줄었다. 10년 국채선물은 약 8만6천계약 거래됐고 미결제약정은 약 4만3천계약 줄었다. 오는 18일 최종거래일을 맞는 국채선물에 대해 기관들은 롤오버를 진행 중이다.

미국 2년 국채 금리는 오후 4시18분 현재 전일 대비 0.6bp 올라 4.7110%, 10년 금리는 0.4bp 내려 4.2450%를 나타냈다. 호주 2년과 10년 국채 금리는 각각 6.93bp와 6.81bp 하락했다.

◇ 고시 금리

[표] 금투협 최종호가수익률 (14일)

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