[채권-마감] 약세 플래트닝…호주 CPI 예상 상회·외국인 수급장

(서울=연합인포맥스) 손지현 기자 = 국고채 금리가 상승했다.

중단기 금리가 장기 금리보다 더 올라 수익률곡선이 평탄해졌다.(커브 플래트닝)

오전 중 발표된 호주의 5월 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상을 상회하면서 시장 약세를 이끌었고, 이후 외국인 투자자의 동향에 따라 움직였다.

26일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 전장 대비 1.4bp 오른 3.215%를 기록했다. 10년 금리는 0.7bp 오른 3.278%를 나타냈다.

3년 국채선물은 2틱 내린 105.14를 기록했다. 외국인은 1천656계약 순매수했고, 은행이 2천512계약 순매도했다.

10년 국채선물은 3틱 내린 114.55에 거래됐다. 외국인은 4천323계약 순매수했고, 증권은 3천156계약 순매도했다.

30년 국채선물은 0.44포인트 하락한 134.66을 기록했다. 거래량은 100계약 나타났다.

◇ 시장 전망

시장 참가자들은 외국인의 동향을 예의주시하면서 다소 조정되는 장세가 이어질 것이라고 내다봤다.

한 증권사의 채권 딜러는 "미국 개인소비지출(PCE) 나오기 전까지는 국내 장은 글로벌 대비 너무 많이 강해진 부분에 대한 조정을 받을 것으로 본다"며 "국고채 3년물 기준 금리가 3.25% 수준까지는 가야 하지 않나 싶다"고 말했다.

한 은행의 채권 딜러는 "국고채 3년물 기준 금리 3.25% 근처에서는 사자가 더 많을 듯하다"며 "금리가 해당 수준까지 밀리면 포지션 빈 곳에서 매수가 들어오지 않을까 싶다"고 언급했다.

◇ 장중 동향

국고채 3년 금리는 지표물인 24-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 0.5bp 내린 3.195%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 24-5호는 전 거래일 대비 0.4bp 하락한 3.266%로 개장했다.

전 거래일 미 국채 2년물 금리는 2.10bp 오른 4.7550%, 10년물 금리는 1.50bp 상승한 4.2520%로 마감했다.

간밤 시카고 연방준비은행(연은)은 5월 전미활동지수가 0.18로 상승했다고 발표했다. 석 달 만에 확장 국면으로 돌아선 것이다.

매파로 분류되는 미셸 보먼 연방준비제도 이사는 아직 기준금리를 내릴 시기가 아니라고 강조했다.

캐나다의 5월 CPI는 전년 대비 2.9% 오르면서 시장 예상치(2.6%)를 상회했다.

국채선물은 강보합 출발했으나, 이내 상승폭을 줄이고 하락 전환했다. 외국인은 지난주만큼 적극적인 선물 매수세를 보이고 있지는 않다. 특히 3년 국채선물에 대해서는 순매수와 순매도를 오갔다.

오전 중 발표된 호주의 5월 소비자물가지수(CPI)는 전년대비 4.0% 상승하면서 시장 예상치를 상회했다. 호주 국채 2년물은 17bp, 10년물은 11bp 급등했다.

이에 국채선물 하락폭은 더욱 커졌다.

최상목 부총리 겸 기획재정부 장관은 이날 경제관계장관회의에서 "하반기에도 경기 회복과 물가 둔화 흐름은 이어질 것으로 보이지만 민생 여건은 여전히 녹록지 않다"고 밝혔다.

한국은행은 국회에 제출한 금융안정보고서를 통해 총부채원리금상환비율(DSR) 적용범위의 적정성을 검토해 민간신용 레버리지를 하향 안정화해야 한다고 주장했다.

부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 관련 부실 위험도 다소 증대되고 있으며 일부 비은행업권의 연체율도 빠르게 상승하고 있다고 진단했다.

오후 들어서는 약세폭을 다소 줄이는 모습이었다. 외국인이 3년 및 10년 국채선물에 대해서 순매수를 이어가면서 약세를 제한했다.

달러-원 환율은 1.20원 상승해 1,388.70원에 마감했다.

아시아 시장에서 미 국채 2년물은 1.8bp 하락, 10년물은 2.0bp 상승했다.

한편, 오는 27일 유상대 한국은행 부총재 등이 참석할 예정이었던 국민의힘 민생경제안정특별위원회 회의가 연기됐다. 같은 날 국회 본회의 개최가 확정되면서 추후 열리는 것으로 일정이 미뤄졌다.

외국인은 3년 국채선물을 1천656계약 순매수했고 10년 국채선물을 4천323계약 순매수했다.

3년 국채선물은 16만9천627계약 거래됐고 미결제약정은 9천908계약 늘었다. 10년 국채선물은 8만6천357계약 거래됐고 미결제약정은 3천735계약 늘었다.

◇ 고시금리

[표] 금투협 최종호가수익률 (26일)

(2024/06/26 16:35 기준)

(서울=연합인포맥스)

jhson1@yna.co.kr