[채권-마감] 약세 스티프닝…30년 입찰 소화·저가매수

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 상승했다.

장기 금리가 중단기물보다 더 올라 수익률 곡선은 가팔라졌다. (커브 스티프닝).

전 거래일 미국 국채 금리 상승에 약세로 출발했으나 저가 매수세 유입에 약세 폭은 뉴욕 대비 크지 않았다. 아시아장에서 미국 국채 금리도 하락해 약세를 제약했다.

1일 서울 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 이날 전장 대비 2.8bp 올라 3.210%를 기록했다. 10년물은 4.6bp 상승해 3.312%를 나타냈다.

3년 국채선물(KTB)은 9틱 내려 105.11을 기록했다. 외국인과 은행은 각각 약 1천400계약과 5천500여계약 순매수했고 금융투자는 7천500여계약 순매도했다.

10년 국채선물(LKTB)은 46틱 하락해 114.16에 거래됐다. 외국인과 금융투자는 각각 734계약과 1천500여계약 순매도했고 은행과 연기금은 각각 823계약과 614계약 사들였다.

30년 국채선물은 0.34포인트 내려 134.10을 기록했다. 49계약 거래됐다.

◇ 다음 거래일 전망

시장 참가자들은 완만한 강세 분위기를 예상했다.

증권사의 한 채권 딜러는 "단기 구간 매수세는 여전히 강하다"며 "분기 초라 그런지 '팔자'를 찾아보기 어렵다"고 말했다.

그는 "ISM 제조업 PMI가 예상 수준으로 나오면 강세를 시도할 것으로 보인다"고 말했다.

다른 증권사 채권 딜러는 "크레디트 시장 분위기도 좋은 편이다"며 "'밀리면 사자'는 인식이 강한 것 같다"고 설명했다.

미국 6월 공급관리협회(ISM) 제조업 PMI는 한국 시각으로 이날 밤 11시 공개된다. 시장 컨센서스는 49.0 수준이다. 직전 수치(48.7)보다 소폭 올라도 축소 구간(50 이하)에 머물 것이란 전망이다.

◇ 장중 동향

국고채 3년 금리는 지표물인 24-4호를 기준으로 전 거래일 민간 평가사 금리 대비 4.8bp 오른 3.225%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 24-5호는 전 거래일 대비 6.5bp 상승한 3.325%로 개장했다.

전 거래일 미국 2년 국채 금리는 4.20bp 올라 4.7640%, 10년 금리는 11.00bp 급등해 4.4010%를 나타냈다.

미국 5월 개인소비지출(PCE) 가격지수는 시장의 예상치에 부합했으나 6월 시카고 PMI가 급등하면서 금리가 반등했다.

미국 5월 PCE 가격지수는 3년이 넘는 기간 만에 가장 낮은 상승률을 기록했다. 5월 근원 PCE 가격지수는 전년동기대비 2.6% 상승하고, 전월보다는 0.1% 올라 모두 시장 예상치에 부합했다.

다만 6월 시카고 PMI는 47.4로 전월 35.4에서 12포인트 급등했다. 작년 11월 이후 최고치로, 예상치 40.0을 크게 웃돌았다. 시카고 PMI는 작년 12월부터 6개월 연속 하락한 끝에 처음으로 반등했다.

미국 대선 후보 첫 토론 이후 도널드 트럼프 전 대통령의 당선 가능성이 높게 점쳐지면서 불확실성이 확대된 점도 장기 금리에 상승 압력을 가했다.

주말 간 치러진 프랑스 총선의 1차 투표에서는 극우 국민연합(RN)이 에마뉘엘 마크롱 대통령의 중도 연합을 앞선 것으로 나타났다.

서울 채권시장은 이러한 재료 등을 반영해 약세로 출발했다. 다만 뉴욕 채권시장 대비 약세 폭은 크지 않았다.

개장 전 우리나라 6월 수출은 전년 동월보다 5.1% 증가한 것으로 나타났다. 반도체 호조에 힘입어 9개월 연속 증가세를 보였다.

장중에도 제한적인 약세 분위기가 이어졌다.

중국 6월 차이신 제조업 구매관리자지수(PMI)는 51.8을 나타냈다. 시장 예상치인 51.2와 전월치인 51.7을 웃돌았다. 2021년 5월 이후 가장 빠른 성장세다.

외국인은 국고 30년 입찰 전후로 10년 국채선물 순매수 규모를 1천계약까지 확대했다.

국고채 30년은 3.210%에 3조5천억 원이 낙찰됐다. 9조1천610억 원이 응찰했다.

오후에도 제한적 약세 분위기가 이어졌다. 미 국채 금리도 소폭 하락해 약세를 제약했다.

외국인은 이날 3년 국채선물을 약 1천400계약 순매수했고 10년 국채선물은 700여계약 순매도했다. 장중 대부분 10년 국채선물 순매수세를 보이다가 장 후반 들어 매도세로 돌아섰다.

3년 국채선물은 약 13만4천계약 거래됐고 미결제약정은 약 1천800계약 늘었다. 10년 국채선물은 약 10만9천계약 거래됐고 미결제약정은 760계약 줄었다.

미국 2년 국채금리는 오후 4시6분 현재 전일 대비 1.7bp 내려 4.7470%, 10년 금리는 0.6bp 하락해 4.3950%를 나타냈다. 호주 2년과 10년 국채 금리는 각각 3.93bp와 7.07bp 올랐다.

◇ 고시 금리

hwroh3@yna.co.kr