[채권-마감] 강세 스티프닝…물가지표에 환호·금통위 기대

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 하락했다.

중단기 금리가 장기보다 더욱 내려 수익률곡선은 가팔라졌다.(커브 스티프닝).

국내 인플레이션 지표가 시장 예상을 크게 밑돌면서 매수세가 가팔라졌다.

다음 주 열리는 8월 금융통화위원회에서 금리인하 소수의견이 출회하고, 8월 인하가 이뤄질 것이란 기대가 확산했다.

2일 서울 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 이날 전장 대비 4.1bp 내려 3.169%를 기록했다. 10년물은 2.3bp 하락해 3.289%를 나타냈다.

3년 국채선물(KTB)은 15틱 올라 105.26을 기록했다. 외국인은 1천800여계약 사들였고 투신은 2천700계약 팔았다.

10년 국채선물(LKTB)은 27틱 상승해 114.43에 거래됐다. 외국인은 5천900여계약 팔았고 금융투자는 약 4천700계약 순매수했다.

30년 국채선물은 0.50포인트 올라 134.60을 기록했다. 247계약 거래됐다.

◇ 다음 거래일 전망

시장 참가자들은 대체로 강세 분위기가 이어질 것으로 전망했다.

증권사의 한 채권 딜러는 "오늘 밤 제롬 파월 연준 의장의 발언을 지켜봐야 한다"며 "FOMC 이후 지표 둔화 등을 고려하면 채권에 우호적 발언이 나올 수 있다"고 말했다.

그는 "일단 다음 주까진 금리인하 기대로 밀고 갈 것 같다"고 전망했다.

다른 은행의 채권 딜러는 "소수의견 가능성을 감안하더라도 강세가 과도한 측면이 있다"며 "소수 의견 출현 후 바로 다음 날엔 인하가 이뤄질 것이라 확신하긴 어렵다"고 설명했다.

파월 의장은 한국 시각으로 이날 밤 10시30분 유럽중앙은행(ECB) 포럼 토론에 참여한다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 24-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 0.3bp 오른 3.21%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 24-5호는 전 거래일 대비 2.5bp 오른 3.332%로 개장했다.

국내 채권시장은 간밤 미 국채 시장 스티프닝을 반영해 장기 위주 약세를 보이며 개장했다. 다만 이후 국내 물가 지표를 소화하며 장중 전 구간에서 강세로 전환했다.

전일 미 국채 금리는 2년물이 0.40bp 오른 4.7680%, 10년물이 6.50bp 상승한 4.4660%를 기록했다.

전일 미국 공급관리협회(PMI)는 6월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 48.5를 기록했다고 발표했다. 시장 컨센서스(49.0)와 전월치(48.7)를 모두 밑도는 결과다.

미국 대통령 선거에서 도널드 트럼프 전 대통령이 우위로 평가되면서 장기 구간에 약세 재료로 작용했다.

개장 전 발표된 국내 6월 물가 지표는 시장 예상을 크게 밑돌았다.

지난달 소비자물가는 작년 같은 달보다 2.4% 상승해, 11개월 만에 최저치를 기록했다. 시장 예상치(2.68% 증가)를 크게 하회했다.

한은은 이에 대해 긍정적으로 평가했다. 김웅 한은 부총재보는 이날 '물가 상황 점검 회의'에서 "근원물가 등 기조적 물가의 하향 안정세와 난해 8월 유가 및 농산물가격 급등에 따른 기저효과 등을 고려할 때 전반적으로 둔화 추세를 이어갈 것으로 예상된다"고 말했다.

오후 들어 강세는 더욱 가팔라졌다. 미국 국채 금리가 아시아장에서 반락하자 강세는 더욱 가팔라졌다.

다음 주 열리는 금융통화위원회에서 금리인하 소수의견이 나오고, 8월엔 금리인하가 이뤄질 것이란 기대가 커졌다.

외국인은 지속해서 국채선물을 매도했지만, 시장의 강세를 막지는 못했다. 외국인은 10년 국채선물을 4거래일 연속으로 순매도했다.

외국인은 이날 10년 국채선물을 약 5천900계약 순매도했고 3년 국채선물은 1천800여계약 순매수했다. 선물거래 마감 전 동시호가에 1천500여계약 대거 매수했다.

3년 국채선물은 약 19만6천여계약 거래됐고 미결제약정은 6천400여계약 늘었다. 10년 국채선물은 11만3천여계약 거래됐고 미결제약정은 1천300여계약 감소했다.

미국 2년 국채 금리는 오후 4시29분 현재 전일 대비 0.2bp 내려 4.7660%, 10년 금리는 1.2bp 하락해 4.4540%를 나타냈다. 호주 2년과 10년 국채금리는 각각 1.27bp와 2.98bp 올랐다.

◇ 고시 금리

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