[채권-마감] 금리 급락…美 CPI 환호·外人 매수

국고 3년 최종호가수익률 3.101%…2022년 8월17일 이후 최저

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 급락했다.

전일 미국 인플레이션 지표가 둔화한 데다 외국인이 국채선물 순매수 행진을 이어간 데 영향을 받았다.

12일 채권시장에 따르면 서울 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 이날 전장 대비 6.2bp 내려 3.101%를 기록했다. 최종호가수익률 기준 2022년 8월17일 3.087% 이후 최저 수준이다.

10년물은 5.7bp 하락해 3.177%를 나타냈다. 이는 2023년 2월 3일(3.148%) 이후 가장 낮은 수준이다.

3년 국채선물(KTB)은 21틱 급등해 105.48을 기록했다. 외국인이 약 6천400계약 순매수했고 금융투자는 약 5천계약 순매도했다.

10년 국채선물(LKTB)은 56틱 올라 115.55에 거래됐다. 외국인은 약 3천500계약 사들였고 금융투자는 약 2천300계약 팔았다.

30년 국채선물은 1.56포인트 올라 137.90을 기록했다. 15계약 거래됐다.

◇ 다음 거래일 전망

시장 참가자들은 강세가 당분간 이어질 가능성에 무게를 뒀다.

증권사의 한 채권 딜러는 "글로벌 분위기가 채권시장에 우호적이다"며 "6월 생산자물가지수(PPI)를 확인한 후 9월 인하 기대가 더 커질 수 있다"고 말했다.

미국 6월 PPI는 한국 시각으로 이날 밤 9시30분 공개된다. 시장에서는 헤드라인 PPI가 전월대비 0.1% 상승했을 것으로 예상한다. 지난 5월엔 0.2% 하락했다.

자산운용사의 한 채권 딜러는 "최근 시장 내러티브가 달러화 약세와 함께 진행됐다"며 "CPI와 PPI 일련의 지표 소화후 달러 움직임을 지켜볼 필요가 있다"고 말했다.

◇ 장중 동향

국고채 3년 금리는 지표물인 24-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 2.9bp 내린 3.129%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 24-5호는 전 거래일 대비 1.5bp 하락한 3.207%로 개장했다.

전 거래일 미국 2년 국채 금리는 10.50bp 급락해 4.5170%, 10년 금리는 7.40bp 내려 4.2120%를 나타냈다.

간밤 미국 6월 CPI는 전월보다 0.1% 하락할 것으로 발표됐다. 전월 대비 하락은 2020년 5월 이후 처음이다.

6월 근원 CPI는 전월 대비 0.1%, 전년 동기 대비로는 3.3% 올랐는데, 이는 모두 3년여 만에 가장 작은 수준이었다.

메리 데일리 미국 샌프란시스코 연방준비은행 총재는 CPI 발표 이후 기자들과 가진 콘퍼런스콜에서 "고용, 인플레이션, GDP 성장률, 경제 전망 등 우리가 지금까지 입수한 정보를 보면 일부 정책 조정이 타당할 것으로 보인다"면서 연내 한두 번의 인하가 "적절한 경로일 것"이라고 말했다.

기재부는 오전 발표한 최근 경제 동향(그린북) 7월호에서 물가 안정 흐름이 이어지고 있다고 진단했다. 제조업·수출 호조세에 내수 회복 조짐이 가세해 경기 회복 흐름이 점차 확대하고 있다고 분석했다.

서울 채권시장은 오후 들어 강세 폭을 확대했다. 외국인의 국채선물 순매수 규모가 늘었다. 아시아장에서 미 국채 금리의 상승 폭이 축소된 점도 영향을 줬다. 호주 국채 금리도 낙폭을 확대하는 등 서울 채권시장과 비슷한 움직임을 보였다.

국고 3년 지표 금리는 장내시장서 오후 3시19분 3.100%에 거래됐다. 3.10%대에서 강세는 막히는 모양새다. 장 후반 10년 국채선물은 상승 폭을 반 빅(50틱) 넘는 수준으로 확대했다.

외국인은 3년과 10년 국채선물을 각각 약 6천400계약과 3천900계약 순매수했다.

3년 국채선물은 16만1천여계약 거래됐고, 미결제약정은 4천200여계약 늘었다. 10년 국채선물은 약 7만3천계약 거래됐고, 미결제약정은 1천100계약 늘었다.

미국 2년 국채 금리는 이날 오후 4시29분 현재 전일 대비 0.8bp 상승해 4.5270%, 10년 금리는 0.9bp 상승해 4.2210%를 나타냈다. 호주 2년과 10년 국채금리는 각각 5.15bp와 5.05bp 하락했다.

◇ 고시 금리

[표] 금투협 최종호가수익률

hwroh3@yna.co.kr