[채권-마감] 중단기 금리 추가 하락…트럼프 피격·10년 입찰 소화

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 중단기 중심으로 하락했다.

외국인이 대거 매수하면서 강세 압력을 가했다. 장기 구간은 도널드 트럼프 전 대통령의 피격 소식과 국고채 10년 입찰을 소화하며 상대적으로 약한 모습이었다.

이에 따라 수익률 곡선은 다소 가팔라졌다.(커브 스티프닝)

15일 서울 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 이날 전장 대비 2.5bp 내려 3.076%를 기록했다. 최종호가수익률 기준 2022년 8월3일 3.065% 이후 최저 수준이다.

10년물은 변화 없이 3.177%를 나타냈다. 이는 2023년 2월 3일(3.148%) 이후 가장 낮은 수준이다.

3년 국채선물(KTB)은 5틱 상승해 105.53을 기록했다. 외국인은 1만4천여계약 순매수했고 금융투자는 약 1만3천계약 순매도했다.

10년 국채선물(LKTB)은 4틱 하락해 115.51에 거래됐다. 외국인은 8천600여계약 사들였고 금융투자는 약 6천400계약 팔았다.

30년 국채선물은 0.38포인트 내려 137.52를 기록했다. 83계약 거래됐다.

◇ 다음 거래일 전망

시장 참가자들은 이날 뉴욕 채권시장 움직임을 주시해야 한다고 말했다.

자산운용사의 한 채권 운용역은 "트럼프 이슈는 아시아보다 뉴욕 채권시장에서 더 크게 영향을 줄 것이다"며 "장기 국채 금리 추이를 지켜볼 필요가 있다"고 말했다.

증권사의 한 채권 딜러는 "강세가 과도하다는 생각은 갖고 있는데 좀처럼 금리가 튀지 않는다"며 "대기 매수 수요가 많은 것 같다"고 말했다.

이날 밤(오후 9시30분)엔 미국 7월 엠파이어스테이트 제조업지수가 발표된다. 다음 날 새벽 제롬 파월 연준 의장도 토론에 나설 예정이다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 24-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 1bp 오른 3.103%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 24-5호는 전 거래일 대비 0.9bp 오른 3.176%로 개장했다.

전 거래일 미 국채 2년물 금리는 전 거래일 6.30bp 하락해 4.4540%, 10년 금리는 2.80bp 내려 4.1840%를 나타냈다.

미국의 6월 생산자물가지수(PPI)는 헤드라인 수치가 전월 대비 0.2% 상승하며 예상치를 상회했다. 다만 근원 PPI는 보합을 기록한 점이 상대적으로 주목받았다.

주말 새 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 대선 유세 도중 총격으로 다쳤다. 생명에 지장은 없었다.

피격 소식은 아시아 금융시장에서 처음으로 소화됐다.

국내 채권시장은 장 초반 보합권을 오가다 장기물 위주로 약세 폭을 다소 확대했다.

국고 10년 입찰을 앞둔 데다 커브 스티프닝 등 트럼프 트레이딩에 대한 우려도 재료로 작용한 것으로 풀이된다.

다만 외국인은 3년과 10년 국채선물을 계속 순매수하며 장을 지탱했다.

국고채 10년은 3.185%에 2조4천억 원이 낙찰됐다. 7조4천550억 원이 응찰했다.

오전 11시경 발표된 중국 경제지표는 시장에 별다른 영향을 주지 않았다.

중국 국가통계국에 따르면 2분기 GDP는 작년 동기 대비 4.7% 증가한 것으로 집계됐다. 시장 전망치(5.1%)를 밑도는 결과다.

6월 산업생산은 전년보다 5.3% 증가했다. 시장 예상치(4.8%)를 웃돌지만, 전월치(5.6%)보다 부진한 결과다. 소매 판매는 2.0% 늘어 전망치(3.3%)와 전월치(3.7%)를 모두 밑돌았다.

오후에도 보합권 분위기가 이어졌다. 대체로 10년 구간은 약보합권, 3년 구간은 강보합권에서 등락을 거듭했다.

통화정책 당국자 발언도 전해졌지만, 시장에 미치는 영향은 제한적이었다. 지난주 금통위와 같은 기조라 반응하지 않은 것으로 판단된다.

유상대 한국은행 부총재는 이날 국회에서 열린 국민의힘 민생경제안정특별위원회 회의에서 "향후 통화정책은 긴축 기조를 충분히 유지하는 가운데 물가상승률 둔화추세와 함께 성장·금융안정 등 정책 변수 간의 상충 관계를 면밀히 점검하면서 운영해 나갈 것"이라고 말했다.

유럽 금융시장이 개장하자 미 국채 10년 금리는 급등했다. 이전까지는 일본 금융시장이 휴장이라 '깜깜이' 장세가 계속됐다. 미 국채 10년 금리는 한때 6bp 수준까지 상승 폭을 확대했다.

다만 이후 4bp 수준으로 상승 폭을 줄였고 이에 연동해 서울 채권시장의 장기 구간도 장 막판 강해지는 모습 보였다.

외국인은 3년과 10년 국채선물을 각각 약 1만4천500계약과 8천600여계약 순매수했다.

3년 국채선물은 12만8천여계약 거래됐고 미결제약정은 4천600여계약 줄었다. 10년 국채선물은 9만여계약 거래됐고 미결제약정은 4천600여계약 늘었다.

미국 2년 국채금리는 오후 4시20분 현재 전일보다 1.0bp 올라 4.4640%, 10년 금리는 4.0bp 상승해 4.2240%를 나타냈다. 호주 2년 국채금리는 0.71bp 내린 반면에 10년 금리는 0.42bp 올랐다.

◇ 고시금리

hwroh3@yna.co.kr