[채권-마감] 국고 금리 2년 만의 최저…외국인에 휘둘리는 시장

(서울=연합인포맥스) 손지현 기자 = 국고채 금리가 지난 2022년 8월 이후 가장 낮은 수준으로 하락했다.

중단기 금리가 장기 금리보다 더 내려 수익률곡선이 가팔라졌다.(커브 스티프닝)

외국인의 3년 및 10년 국채선물 순매수가 또 이어지며 시장 강세 분위기를 주도했다.

16일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 전장 대비 4.1bp 내린 3.035%를 기록했다. 2022년 8월 2일(3.012%) 이후 가장 낮다.

10년 금리는 4.0bp 내린 3.137%를 나타냈다. 2022년 8월 5일(3.124%) 이후 최저다.

3년 국채선물은 10틱 오른 105.63을 기록했다. 외국인은 4천계약 순매수했고, 증권이 2천577계약 순매도했다.

10년 국채선물은 40틱 상승한 115.91에 거래됐다. 외국인은 3천576계약 순매수했고, 증권은 2천838계약 순매도했다.

30년 국채선물은 전 거래일 대비 0.90포인트 오른 138.42를 기록했다. 거래량은 113계약 나타났다.

◇ 시장 전망

시장 참가자들은 당분간 외국인이 이끄는 강세장이 이어질 것으로 내다봤다.

한 증권사의 채권 딜러는 "외국인이 왜 이렇게까지 사는지 매일 의문이 든다"며 "이미 너무 부담스러운 레벨까지 도달했다"고 말했다.

다른 증권사의 채권 딜러는 "외국인이 매수 여력이 아직 더 남았겠지만 이제는 더 이상 따라가기가 힘들다"며 "당분간 좀 지켜보려고 한다"고 언급했다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 24-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 0.8bp 내린 3.064%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 24-5호는 전 거래일 대비 0.6bp 하락한 3.169%로 개장했다.

전일 미국 2년 국채 금리는 0.60bp 올라 4.4600%, 10년 금리는 4.70bp 상승해 4.2310%를 나타냈다.

미 국채는 도널드 트럼프 전 대통령의 재집권 가능성에 장기물 금리를 중심으로 상승했다.

간밤 미 국채가 다소 약세를 나타냈음에도 외국인 투자자의 매수 흐름을 반영하며 장 초반부터 강세를 이어갔다.

외국인은 오전부터 3년 국채선물은 5천계약 이상, 10년 국채선물은 3천계약 이상 강하게 순매수했다.

정오경 한국은행은 '미국과 유로지역의 소비흐름을 어떻게 볼 것인가' 제하 보고서에서 미국의 소비가 당분간 약화 흐름을 이어갈 것으로 내다봤다. 가계의 초과저축이 소진된 데다 고용시장도 둔화하고 있어서다.

오후 들어 로컬 기관들이 순매도 규모를 다소 줄이면서 강세폭이 더욱 확대됐다. 다만 장 마감에 가까워지면서 외국인이 순매수 규모를 줄이며 일부 반납했다.

국고 3년 금리는 장내에서 3.023%까지 하락하기도 했다. 10년 금리는 3.125%까지 떨어졌다.

대외 금리도 하락하며 강세 흐름에 힘을 더했다. 아시아장에서 미 국채 2년물 금리는 2.2bp, 10년물 금리는 4.2bp 내렸다.

외국인은 3년 국채선물을 4천계약 순매수했고 10년 국채선물을 3천576계약 순매수했다.

3년 국채선물은 16만5천283계약 거래됐고 미결제약정은 5천949계약 늘었다. 10년 국채선물은 8만2천715계약 거래됐고 미결제약정은 2천833계약 늘었다.

◇ 금투협 고시금리

(2024/07/16 16:35 기준)

(서울=연합인포맥스)

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