[채권-오전] 금리 보합…레벨 부담에 포지션 정리·수급장

(서울=연합인포맥스) 윤은별 기자 = 국고채 금리가 오전 중 보합권을 기록하고 있다.

초장기 구간을 위주로 상대적 강세가 나타난다. 중단기 구간에선 레벨 부담에 포지션을 정리하는 국내 기관의 움직임도 일부 관찰된다.

18일 서울 채권시장에 따르면 국고채 3년물 금리는 오전 11시 27분 현재 전 거래일 민간 평가사 금리보다 0.1bp 오른 3.054%를 기록했다. 10년 금리는 0.9bp 내린 3.131%를 나타냈다.

3년 국채선물(KTB)은 보합권인 105.57을 기록했다. 외국인은 4천202계약 순매수했고, 증권이 3천997계약 순매도했다.

10년 국채선물(LKTB)은 11틱 오른 115.96에 거래됐다. 은행은 678계약 순매수했고, 투신은 500계약 순매도했다.

30년 국채선물은 아직 거래가 없다. 전 거래일 종가는 138.80을 기록했다.

◇ 오후 전망

시장 참가자들은 현 수준에서 박스권 장세를 이어갈 것으로 예상했다.

한 증권사의 채권 딜러는 "기준금리 대비 3년 금리가 50bp 아래까지 간 사례가 없다 보니 3%대부터는 포지션 정리 물량이 나오면서 수급장으로 넘어가는 것 같다"면서 "이 와중에 미국 불 플래트닝(수익률 곡선 평탄화)과 30년과 관련 커브 움직임 등에 따라 많이 등락하는 듯하다"고 했다.

이어 "3년은 3.05%, 10년은 3.15%를 기준으로 잡고 수급에 따라 위아래 움직이는 장세"라면서 "오늘은 유럽중앙은행(ECB) 이벤트 대기와 초장기 위주 수급장이고, 박스권 장세가 이어질 것 같다"고 덧붙였다.

한 은행의 채권 딜러는 "외국인 매수세에도 어제 국채선물이 오랜만에 하락 마감했다. 현 레벨은 과하다는 인식이 분명히 있다"고 말했다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 24-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 0.1bp 오른 3.054%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 24-5호는 전 거래일 대비 0.1bp 오른 3.141%로 개장했다.

전 거래일 미 국채 2년물 금리는 1.90bp 오른 4.4400%, 10년물은 보합인 4.1590%를 기록했다.

연방준비제도(Fed·연준) 인사들이 비둘기파 발언을 내놨지만, 강세 움직임은 크지 않았다.

존 윌리엄스 미국 뉴욕 연방준비은행 총재는 외신과의 인터뷰에서 "미국 고용시장이 점점 냉각되고 있고 지난 3개월간의 물가상승률 지표는 우리가 찾고 있는 디스인플레이션 추세가 더 가까워지고 있다는 것을 보여준다"며 "이는 긍정적인 신호들"이라고 말했다.

크리스토퍼 월러 연준 이사도 현재 미국 경기가 연착륙 과정에 있는 것 같다며 기준금리 인하가 타당해지는 시점이 가까워지고 있다고 진단했다.

미국 20년물 국채 입찰에서 금리는 4.466%로 결정돼 지난 6번의 입찰 평균 금리 4.616%를 밑돌았다.

국내 채권시장은 오전 중 보합권에서 큰 움직임이 없었다. 10년 등 장기 구간 위주로 상대적 강세를 보이며 플래트닝이 나타났다.

외국인의 3년 국채선물 순매수가 나타나고 있지만 레벨 부담에 시장 방향을 돌리진 못하고 있다.

오전 10시 30분쯤 발표된 호주의 6월 실업률은 4.1%를 기록하며 예상치에 부합했다.

한국은행은 환매조건부증권(RP) 매매 대상 기관을 17개사가 추가된 44개사로 선정했다. 올해부터 대상기관에 포함된 중앙회와 자산운용사는 각각 6개, 7개씩 포함됐다.

한은은 이날 금융통화위원회(금통위) 회의에서 중소기업 한시 특별 지원 금융중개대출의 취급 기한을 기존 올해 7월 말에서 2025년 7월 말로 연장한다고 의결했다.

한은은 '금융·경제 이슈분석' 보고서를 통해 올해 들어 회사채의 신용스프레드가 많이 축소됐지만 향후에도 이 같은 축소 흐름이 지속되기는 어려워 보인다고 진단하기도 했다.

아시아 장에서 미 국채 2년물 금리가 2~3bp, 10년물이 2bp가량 상승 중이다. 호주 국채 금리는 2년물이 2~3bp 오르고 있고, 10년물은 1bp 미만 하락 중이다. 일본 국채 금리는 2년물이 3bp가량, 10년물이 4bp가량 오름세다.

이날 밤 ECB의 기준금리 결정이 예정돼 있다.

3년 국채선물은 7만9천906계약 거래됐고, 미결제약정은 8천683계약 늘었다.

10년 국채선물은 4만3천551계약 거래됐고, 미결제약정은 2천691계약 늘었다.

ebyun@yna.co.kr