[채권-마감] 중단기 금리 하락…2분기 역성장·美 금리 하락

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 중단기를 중심으로 내렸다.

국내 2분기 국내총생산(GDP)이 부진하게 나온 데다 미국 국채 금리가 하락한 데 영향을 받았다.

25일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 전장 대비 2.2bp 내려 3.024%를 기록했다. 지난 2022년 8월 2일 이후 최저 수준이다.

10년 금리는 0.3bp 내린 3.128%를 나타냈다. 30년 금리는 전일과 같이 3.004%를 나타냈다. 장중엔 3%대를 하회하기도 했다.

3년 국채선물은 6틱 오른 105.65를 기록했다. 외국인은 약 4천600계약 순매수했고 금융투자는 약 1만3천계약 순매도했다.

10년 국채선물은 10틱 상승해 116.00을 나타냈다. 외국인은 약 9천500계약 팔았고 금융투자는 약 7천계약 사들였다.

30년 국채선물은 0.06포인트 내려 139.38을 기록했다. 156계약 거래됐다.

◇ 다음 거래일 전망

시장 참가자들은 관망 분위기가 나타날 수 있다고 예상했다.

증권사의 한 채권 딜러는 "국내 수급과 펀더멘털 강세 재료는 오늘 다 소화한 듯하다"며 "이날 밤 미국 GDP가 나온 후 시장 흐름을 지켜볼 필요가 있다"고 말했다.

자산운용사의 한 채권 운용역은 "국고 3년 금리가 3%대 초반까지 내린 상황에서 변동성 등 위험 대비 추가 자본이익 기대는 크지 않다"며 "강세가 주춤할 것이다"고 전망했다.

8월 국고채 발행 계획은 이날 오후 5시 공개될 예정이다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 24-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 1.7bp 내린 3.028%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 24-5호는 전 거래일 대비 0.9bp 오른 3.141%로 개장했다.

간밤 미 국채 시장 상황과 한국 2분기 GDP 부진을 반영한 것이다.

전 거래일 미 국채 2년물 금리는 5.90bp 내린 4.4320%, 10년물 금리는 3.50bp 오른 4.2870%를 나타냈다. 미 국채 수익률곡선은 재무부의 바이백 거부 여파에 가팔라졌다.

미 재무부에 따르면, 24일 실시된 잔존만기 7~10년 국채 바이백 입찰에는 37억600만 달러어치의 매도 주문이 몰렸지만, 재무부는 전혀 매입하지 않았다. 지난 5월 말 정례 바이백이 시작된 이후 처음이다.

개장 전 국내 2분기 GDP 발표에 시장 관심이 집중됐다.

한은에 따르면 2분기 GDP는 전기 대비 -0.2% 증가율을 나타냈다. 전년 동기대비 성장률은 2.3%로 나타났다. 상반기 성장률은 2.8% 수준이었다. 이는 한은과 시장의 전망치를 모두 밑돈 것이다.

민간소비와 설비투자가 예상보다 부진했다. 2분기 민간소비 전기 대비 마이너스(-)0.2%, 전년 동기 대비로 0.9%를 나타냈다. 상반기 증가율은 1.0%로 5월 한은 전망치(1.4%)를 밑돌았다.

다만 한은은 연간 성장률이 기존 전망치인 2.5%에 부합할 것으로 예상했다.

국채선물은 보합권에서 혼조세로 출발했다. 3년 국채선물은 3틱 정도 오른 반면 10년은 2틱 정도 하락했다. 오전 중에는 혼조 속 커브 스티프닝 흐름이 이어졌다.

오전 중 외국인이 3년 국채선물을 순매도하면서 강세에 제동을 거는 모습이었다.

오후 들어선 강세 압력이 커졌다. 국내 GDP 부진에다 중국의 정책 금리 인하 소식 등이 강세 압력을 가한 것으로 풀이된다. 10년 국채선물도 강세로 전환했다.

인민은행은 이날 1년 만기 중기유동성지원창구(MLF) 금리를 2.3%로 설정했다고 밝혔다. 1년 만기 MLF 금리는 작년 8월 2.5%로 0.15%포인트(p) 인하된 뒤로 지금까지 변동 없이 유지돼왔다.

인민은행은 차입 금리를 1.7%로 하는 7일물 역환매조건부채권(역레포)을 통해 2천351억(약 45조원)을 시중에 투입하는 결정도 내렸다.

오후 들어 외국인은 3년 국채선물에 대해 순매수로 전환했다. 다만 10년 국채선물은 지속해서 순매도했다.

아시아장에서 미국 국채 금리의 낙폭이 커진 점도 강세 요인으로 꼽힌다.

외국인은 3년 국채선물을 약 4천600계약 순매수했고 10년 국채선물은 약 9천500계약 순매도했다.

3년 국채선물은 약 16만2천계약 거래됐고 미결제약정은 285계약 증가했다. 10년 국채선물은 8만5천여계약 거래됐고 미결제약정은 813계약 줄었다.

미국 2년 국채 금리는 오후 4시38분 현재 전일 대비 6.10bp 내려 4.3710%, 10년 금리는 4.10bp 하락해 4.2460%를 나타냈다.

◇ 고시 금리

[표] 금투협 최종호가수익률 (25일)

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