[채권-마감] 약세 플래트닝…外人 매도·美 금리 상승

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 소폭 올랐다.

중단기 금리가 장기보다 더 올라 수익률 곡선은 평탄해졌다.(커브 플래트닝)

레벨 부담에다 아시아장에서 미국 국채 금리 반등 등이 약세 재료로 작용했다. 외국인은 3년 국채선물을 매도해 약세 압력을 가했다.

30일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 전일보다 1.6bp 올라 2.994%를 기록했다. 10년 금리는 0.6bp 상승해 3.052%를 나타냈다.

3년 국채선물은 8틱 내려 105.72를 기록했다. 외국인이 4천500여계약 순매도했고 금융투자는 약 7천200계약 순매수했다.

10년 국채선물은 15틱 하락해 116.63을 나타냈다. 외국인이 약 7천200계약 사들였고 금융투자는 약 4천500계약 팔았다.

30년 국채선물은 변화 없이 140.86을 기록했다. 거래 물량은 없었다.

◇ 다음 거래일 전망

시장 참가자들은 완만한 약세 분위기가 이어질 가능성에 무게를 뒀다.

증권사의 한 채권 딜러는 "연말로 갈수록 위험 감내도가 떨어지고, 레벨 부담이 커질 수 있다"며 "더 강해지긴 어려울 것 같다"고 말했다.

다른 증권사 채권 딜러는 "BOJ가 동결할 경우 별다른 영향은 없을 것이다"며 "'밀리면 사자' 분위기에 완만한 조정을 예상한다"고 전했다.

BOJ는 다음 날 금융정책결정회의 결과를 발표한다.

◇ 장중 동향

국고채 3년 금리는 지표물인 24-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 0.9bp 오른 2.981%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 24-5호는 전 거래일 대비 0.3bp 상승한 3.045%로 개장했다.

전일 미국 2년 국채 금리는 1.50bp 올라 4.4000%, 10년 금리는 1.90bp 하락해 4.1760%를 나타냈다.

간밤 미국 재무부는 3분기 차입 목표치를 대폭 낮췄다.

재무부는 오는 3분기(7~9월) 민간으로부터 국채를 발행해 7천400억달러를 차입할 것이라고 예상했다. 석 달 전 제시된 8천470억달러 대비 1천억달러 넘게 하향된 수치다. 오는 4분기(10~12월) 차입 예상치는 5천650억달러로 제시됐다.

3년 국채선물은 장 초반 강보합세를 보였다.

3년 국채선물은 105.83까지 오르기도 했다. 다만 시간이 지나면서 점차 약세 분위기가 짙어졌다. 외국인이 순매도로 돌아서고 매도 규모를 늘리면서 약세가 가팔라졌다.

10년 국채선물은 오후 들어 약세가 가팔라졌다. 외국인은 지속해서 매수 규모를 늘렸지만, 약세를 막기엔 역부족이었다.

아시아 장에서 미국 10년 국채 금리 반등 등이 영향을 준 것으로 풀이된다. 장중 특별한 소식은 전해지지 않았다.

일본은행(BOJ)은 이날부터 이틀간 통화 정책회의를 진행한다.

오후 들어선 티메프 사태 관련 소식이 전해졌다.

이복현 금융감독원장은 국회 정무위원회의 긴급현안질의에서 피해액 규모를 묻는 더불어민주당 유동수 의원 질문에 "1조원 이상의 어떤 건전성 내지는 유동성 이슈가 있는 건 맞다"고 말했다.

이와 관련 여전채가 이날도 약하게 거래되는 등 경계감이 지속했다.

오후 4시 공개된 금통위 의사록에선 시장의 금리인하 기대 관련 금통위의 경계감이 엿보였다.

한 금통위원은 금리인하의 전제 조건으로 외환시장의 안정과 부동산 가격 안정 등을 꼽았다. 그는 "금리 인하가 경제의 구조조정 노력을 되돌리거나 일부 지역의 부동산 가격 상승을 촉발하는 계기가 돼서는 안 될 것이다"고 말했다.

다른 금통위원은 정책 기조 전환에 대해 "과도한 기대가 형성돼 외환시장과 금융안정 측면의 리스크가 확대되지 않도록 적절한 커뮤니케이션을 통해 시장 기대를 효율적으로 관리해 나가야 한다"고 강조했다.

이날 외국인은 3년 국채선물을 4천500여계약 순매도했고 10년 국채선물은 7천여계약 순매수했다.

3년 국채선물은 15만5천여계약 거래됐고 미결제약정은 1만1천여계약 늘었다. 10년 국채선물은 약 7만8천계약 거래됐고 미결제약정은 약 3천600계약 증가했다.

미국 2년 국채 금리는 오후 4시58분 현재 전일 대비 0.2bp 올라 4.4020%, 10년 금리는 0.5bp 상승해 4.1810%를 나타냈다.

호주 2년과 10년 국채금리는 각각 0.74bp와 1.37bp 하락했다. 서울 채권시장보단 강했지만, 커브 플래트닝(수익률곡선 완만화)은 공통으로 관찰됐다.

◇ 고시금리

[표] 금투협 최종호가수익률 (30일)

hwroh3@yna.co.kr