[채권-마감] 약세 스티프닝…BOJ 소화·레벨 부담

(서울=연합인포맥스) 김정현 기자 = 국고채 금리는 상승했다.

중단기 금리보다 장기 금리가 살짝 더 오르며 수익률 곡선은 가팔라졌다.(커브 스티프닝)

31일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 전일보다 1.0bp 올라 3.004%를 기록했다. 10년 금리는 1.2bp 상승해 3.064%를 나타냈다.

3년 국채선물은 3틱 내려 105.69를 기록했다. 외국인이 4천560여 계약 순매도했고 은행은 약 1천300계약 순매수했다.

10년 국채선물은 4틱 하락해 116.59를 나타냈다. 외국인이 약 3천500계약 샀고 투신이 약 1천 계약 팔았다.

30년 국채선물은 변화 없이 141.04를 기록했다. 거래 물량은 45계약이었다.

◇ 다음 거래일 전망

시장 참가자들은 미국 FOMC(연방공개시장위원회) 결과를 반영하겠지만 대외 시장 대비 강세 폭은 크지 않겠다고 말했다.

증권사의 한 채권 딜러는 "FOMC 결과에 연동되겠지만 미국 국채 금리 하락폭만큼 국고 금리가 하락하기는 쉽지 않을 수 있다"며 "7월 금융통화위원회 의사록이 생각보다 매파적이고 외국인 투자자도 3년 국채선물을 매도하고 있다는 점을 고려해야 한다"고 말했다.

다른 증권사 채권 딜러는 "금통위 의사록이 공개된 이후 국내 기관투자자는 레벨 부담을 크게 느끼는 듯하다"면서 "다만 대외 금리와 완전히 디커플링되기는 쉽지 않을 것"이라고 말했다.

그러면서 "FOMC가 강력한 롱(매도) 분위기를 만들지 않는다면 내일도 외국인의 매도가 이어지며 다소 조정받을 수 있다고 본다"고 덧붙였다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 24-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 0.8bp 오른 3.002%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 24-5호는 전 거래일 대비 0.1bp 내린 3.054%로 개장했다.

전 거래일 미 국채 2년물 금리는 3.10bp 내린 4.3690%, 10년물은 3.50bp 하락한 4.1410%를 나타냈다.

미국 노동부가 발표한 6월 구인·이직 보고서(Jolts)에 따르면 계절 조정 기준 구인(job openings) 건수는 818만4천건으로 집계됐다. 이는 전월 수치였던 823만건보다 4만6천건 줄어든 수준이다.

미국 콘퍼런스보드(CB)는 7월 미국 소비자신뢰지수가 100.3을 기록했다고 발표했다. 이는 하향 조정된 6월 수치 97.8과 비교해 상승한 수치다.

개장 전 한국 통계청이 발표한 2024년 6월 산업활동동향에 따르면 지난달 광공업 생산은 전월보다 0.5% 늘었다. 이는 예상치 0.21%를 상회하는 결과다.

국내 채권시장은 보합권 출발 후 오전 중 호주의 물가 지표 둔화를 소화하며 약세를 보였다. 국고 3년 지표물 금리도 다시 3%대에 올라서 장내 거래됐다.

근원 물가가 예상을 밑돌았다. 호주의 2분기 근원 CPI가 전 분기 대비 0.8% 오르며 예상치(1.0%)를 하회했다.

호주 국채 금리는 급격한 하락세를 보였다. 호주 국채 2년 금리가 20.20bp 하락했고 10년 금리는 14.73bp 내렸다.

일본은행(BOJ)은 금리 인상을 단행했다. 국내 금리 영향은 크지 않았다.

BOJ는 단기금리를 0~0.1%에서 0.25%로 인상했다. 2008년 이후 최고치다. 2명의 위원은 금리 인상을 반대했다.

아울러 BOJ는 채권 매입 규모도 현행 월 6조엔을 분기마다 줄여 2026년 1분기엔 월 3조엔으로 축소하기로 했다.

우에다 가즈오 BOJ 총재는 "필요하다면 기준금리를 계속 인상하겠다"고 말했다.

일본 국채 10년 금리는 7bp 정도 상승했다. 2년 금리는 8bp 올랐다.

국고 10년 지표 금리는 BOJ 결정 당시 1.7bp 오른 3.072%까지 올랐지만 곧 바로 오름폭을 반납했다. 이후 다시 상승해 마감했다.

하마스 지도자인 이스마일 하니예가 테헤란에서 피살됐다는 소식이 전해지면서 국제 유가는 반등했다

서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 배럴당 76~77달러에서 거래됐다. 전일 종가는 74달러대였다.

달러-원 환율은 BOJ 금리 인상을 소화하며 8.8원 하락했다.

이날 외국인은 3년 국채선물을 4천600여 계약 순매도했고 10년 국채선물은 3천500여 계약 순매수했다.

3년 국채선물은 17만7천여계약 거래됐고 미결제약정은 2만2천여계약 늘었다. 10년 국채선물은 약 9만8천계약 거래됐고 미결제약정은 292계약 증가했다.

미국 2년 국채 금리는 오후 4시30분 현재 전일 대비 0.6bp 올라 4.3750%, 10년 금리는 1.0bp 상승해 4.1510%를 나타냈다.

◇ 고시금리

[표] 금투협 최종호가수익률 (31일)

(2024/07/31 16:30 기준)

(서울=연합인포맥스)

jhkim7@yna.co.kr