한국거래소, 운영리스크 관리 은행 수준으로 개선…'바젤3' 적용

시장감시체계 개선 로드맵도 마련

(서울=연합인포맥스) 장순환 기자 = 한국거래소가 내부 운영리스크 관리 기준을 현재 주요 은행들이 사용하고 있는 '바젤3' 수준으로 높인다.

또한, 신종 불공정 거래와 감시 영역 확대에 따른 시장감시체계 개선을 위한 로드맵도 만들 예정이다.

14일 관련 업계에 따르면 한국거래소는 내부 운영리스크 한도 산출방식을 바젤3 기준에 부합하도록 개선할 계획이다.

이를 위해 운영리스크 한도 산출방식 개선 연구용역의 우선협상 대상자를 오는 19일 선정할 예정이다.

바젤3란 바젤은행감독위원회(BCBS)가 자본확충 기준을 강화하는 등 글로벌 금융위기 이후 새로 고안한 은행권 리스크 규제다. 지난 2013년부터 순차 도입됐다.

글로벌 금융위기 시 드러난 은행의 자본 취약성과 유동성 부족 문제를 해결하기 위해 자본 및 유동성 요건을 한층 강화한 것이 특징이다.

국제결제은행(BIS) 기준 자본 규제를 세분화하고 항목별 기준치를 상향 조정해 자본의 질과 투명성을 강화하고 완충 자본, 차입 투자(레버리지) 규제를 신설했다.

한국거래소 관계자는 "자체 운영 리스크 관리를 위해 바젤2의 기준을 사용하고 있지만 글로벌 스탠더드가 바젤3로 바뀌면서 내부 운영리스크 한도 산출 방식을 개선할 필요가 생겼다"고 말했다

실제 한국거래소는 BIS(국제결제은행) 분류체계를 기준으로 리스크를 신용·유동성·시장·운영 리스크로 분류하고, 유형별로 한도를 설정한 후 관리하고 있다.

현재까지는 운영리스크 한도를 바젤2의 BIS 기초지표 법을 이용해 산출 중이었지만 바젤위원회가 바젤2의 3가지 운영리스크 측정 방법을 모두 폐지하고 바젤3 기준의 신 표준방법으로 단일화하자 거래소도 새로운 기준을 적용하기로 했다.

한국거래소는 이번 연구 용역을 통해 은행의 리스크를 관리하기 위한 바젤3 규제를 거래소에 적용할 수 있도록 로직을 도출할 예정이다.

또한, 국내외 유관기관의 운영리스크 관리 현황 조사를 통한 운영리스크 한도 측정과 관리체계도 수립한다.

연결재무제표 기준의 계정과목코드와 영업지수 분류기준도 수립하고 계정과목코드 매핑 내역 관리 체계도 구축한다.

운영리스크 규제자본(ORC) 및 운영위험가중자산(OpRWA) 산출방안 설계 및 검증 체계도 마련하고 손실데이터 관리체계도 검토할 예정이다.

이와 함께 한국거래소는 시장감시체계 발전 방향 모색을 위한 연구용역도 진행할 예정이다.

현재 한국거래소 시장감시위원회는 전문성을 바탕으로 종합감시체계를 구축하고 국내 자본시장 불공정거래 규제를 담당하고 있다.

하지만, 지난해 영풍제지 주가조작 사태처럼 최근 신종 불공정거래 출현 및 감시영역 확대 등 시장감시 환경이 급변하고 있다.

또한, ATS(대체거래소)설립·STO(토큰증권)시장 개설 등 신시장이 출현하고 있어 시장감시 환경 변화에 따라 중·장기적 발전 방향을 검토해 실효적·선제적 대응 방안을 마련할 필요가 커졌다.

이에 현황 분석 및 해외사례 비교를 통해 현 업무 프로세스를 자체 진단하고, 시장감시위원회의 발전 방향 및 로드맵을 도출할 계획이다.

한국거래소 관계자는 "자본시장과 기업가치 제고를 위한 밸류업 프로그램이 성공적으로 정착하도록 시장 건전성 훼손 행위에 효과적으로 대처할 필요성도 대두되고 있다"고 전했다.

shjang@yna.co.kr