[채권-마감] 금리 하락…美 물가 둔화 반영

(서울=연합인포맥스) 김정현 기자 = 국고채 금리는 하락했다. 미국 생산자물가지수 둔화에 따른 미 국채 강세를 반영한 것이다.

14일 서울 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 전장 대비 3.0bp 내려 2.888%를 기록했다. 10년 금리는 2.9bp 하락해 2.945%를 나타냈다.

3년 국채선물(KTB)은 9틱 올라 106.07을 기록했다. 증권은 약 6천 계약 순매수했고 외국인은 약 3천 계약 순매도했다.

10년 국채선물은 34틱 올라 117.69를 나타냈다. 보험은 400여 계약 샀고 증권은 약 300계약 팔았다. 외국인은 73계약 샀다.

30년 국채선물은 전 거래일 대비 0.92포인트 올라 143.36을 기록했다. 39계약 거래됐다.

◇ 다음 거래일 전망

시장 참가자들은 미국 물가와 소매판매 지표를 주시해야 한다고 입을 모았다.

한 증권사의 채권 딜러는 "미국 소비자물가지수(CPI) 결과에 따라 상황이 급변할 수 있다"며 "다만 생산자물가지수(PPI) 둔화가 기대감을 높여준 바 있어 CPI가 둔화하더라도 강해지는 폭은 크지 않을 수 있다"고 전했다.

그러면서 "반대로 CPI가 예상보다 높게 나온다면 급격하게 약세를 보일 수 있어 보인다"고 덧붙였다.

다른 증권사의 채권 딜러는 "미국 금리는 CPI보다는 소매판매 지표에 영향을 더 받을 수 있다"며 "뉴질랜드나 영국 등 전체적으로 디스인플레이션이 확인되는 기조 속에서 국고채도 강세 혹은 밀사(밀리면 사자) 장세가 나타날 수 있다"고 말했다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 24-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 4.1bp 내린 2.874%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 24-5호는 전 거래일 대비 3.4bp 내린 2.941%로 개장했다.

전거래일 미 국채 시장 분위기를 반영한 것이다.

전일 미 국채 2년물 금리는 8.50bp 내린 3.9340%, 10년물은 6.00bp 하락한 3.8450%를 기록했다.

미국 노동부에 따르면 7월 PPI는 계절 조정 기준으로 전월 대비 0.1% 상승했다. 시장 예상치이자 전월치였던 0.2% 상승을 하회하는 수치다.

래피얼 보스틱 미국 애틀랜타 연방준비은행 총재는 이날 공개 발언에서 기준금리를 내리기 전에 "좀 더 많은 데이터를 보고 싶다"고 말했다.

개장 전 한국 통계청이 발표한 '2024년 7월 고용동향'에 따르면 지난달 취업자 수는 2천885만7천명으로 지난해 같은 기간보다 17만2천명 증가했다.

장 초반 딜미스(거래 실수)로 추정되는 거래가 체결되기도 했다. 개장 직후 국고채 3년 지표물이 전 거래일 민평 대비 32.6bp 높은 3.245%에 거래됐다. 이후 2.8%대 후반 수준의 금리에서 횡보했다.

뉴질랜드중앙은행(RBNZ)은 기준금리를 5.25%로 25bp 인하했다. 지난 2020년 3월 이후 4년 5개월 만에 첫 인하다.

에이드리언 오어 RBNZ 총재는 기자회견에서 "인플레이션이 중앙은행의 목표 범위(1~3%)로 돌아왔다고 확신한다"고 밝혔다.

기획재정부는 '월간 재정동향 8월호'를 통해 국민연금 등 사회보장성 기금을 제외해 정부의 실질적인 재정 상태를 보여주는 관리재정수지는 103조4천억원 적자를 기록했다고 밝혔다.

한국은행의 8일물 RP 매각에서는 3천억 원이 3.50%에 낙찰됐다.

영국 7월 CPI 상승률은 전년 대비 2.2%를 나타내며 예상치를 10bp 하회했다. 근원 CPI 상승률 역시 예상을 10bp 하회한 3.3%를 기록했다.

스웨덴 7월 CPI는 전년 대비 2.6% 오르며 예상치를 10bp 밑돌았다.

달러-원 환율은 오후 3시30분 기준 9.8원 하락한 1,360.60원을 나타냈다.

아시아장에서 미국 국채 금리는 소폭 약세를 나타냈다. 이날 오후 4시 현재 미국채 2년 금리는 1.1bp 올라 3.9450%, 10년 금리는 0.4bp 상승해 3.8490%를 나타냈다.

외국인은 3년과 10년 국채선물을 각각 약 3천 계약 순매도, 약 70계약 순매수했다.

3년 국채선물은 약 11만2천 계약 거래됐고 미결제약정은 494계약 줄었다. 10년 국채선물은 6만여 계약 거래됐고 미결제약정은 93계약 늘었다.

◇ 고시 금리

[표] 금투협 최종호가수익률 (14일)

(2024/08/14 16:35 기준)

(서울=연합인포맥스)

jhkim7@yna.co.kr