[채권-마감] 강세 스티프닝…국발계 부담 속 外人 주시

(서울=연합인포맥스) 김정현 기자 = 국고채 금리가 하락했다.

중단기 금리가 장기 금리보다 더 내려 수익률 곡선은 가팔라졌다. (커브 스티프닝).

내년 국채 발행계획이 급증한 여파가 이날도 약세 심리를 이끌었지만, 외국인 투자자의 매수세 등을 참고하며 오후 들어 강세 전환했다.

28일 서울 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 이날 전장 대비 2.1bp 내려 2.919%를 기록했다. 10년물은 1.9bp 하락해 3.054%를 나타냈다.

3년 국채선물(KTB)은 전일보다 4틱 올라 105.89를 기록했다. 은행은 1천319여계약 순매수했고 외국인은 1천108계약 순매도했다.

10년 국채선물(LKTB)은 14틱 상승해 116.55를 나타냈다. 외국인은 5천700여 계약 샀고 증권은 2천619여계약 팔았다.

30년 국채선물은 전 거래일 대비 0.68포인트 올라 139.98을 기록했다. 88계약 거래됐다.

◇ 다음 거래일 전망

시장 참가자들은 특별한 이슈가 없는 상황에서 소폭 약세가 나타날 수 있다고 말했다.

한 증권사의 채권 운용역은 "특별한 재료가 없는 가운데 국내 금리는 다소 상승하는 방향으로 전망한다"면서 "국고 3년물이 3%대로 다시 올라야 하는 상황 아닌가 하는 생각"이라고 말했다.

그는 "국채발행계획 이후 롱(매수) 심리가 다소 훼손된 만큼 미 국채 시장이 조금만 약해져도 국내 시장도 약세를 나타낼 것"이라고 내다봤다.

한 시중은행의 채권 운용역은 "별다른 일정이 없는 상황에서 외국인 투자자 매매 동향을 주시할 것으로 보인다"며 "WGBI(세계국채지수) 가입이 밀릴 수 있다는 전망에 외국인이 이탈할지 관심을 가질 것"이라고 전했다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 24-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 0.3bp 오른 2.938%로 거래를 시작했다. 10년 지표물인 24-5호는 전 거래일 대비 1.8bp 오른 3.083%로 개장했다.

전일 미국 2년 국채 금리는 3.50bp 내려 3.9030%, 10년 금리는 0.70bp 상승해 3.8240%를 나타냈다.

미국 8월 소비자신뢰지수와 함께 공개된 설문조사에서 고용 관련 심리가 악화하며 중·단기물 강세를 이끌었다.

설문에서 일자리가 풍부하다는 응답은 32.8%로 2021년 3월 이후 최저치를 나타냈다. 일자리를 얻기 어렵다는 응답은 16.4%로 2021년 3월 이후 최고치였다.

다만 영국 정부의 증세 계획 발표가 미국 외 글로벌 채권 약세 압력으로 작용했다. 키어 스타머 영국 총리는 오는 10월 발표할 정부 예산안에서 세금 인상이 불가피하다는 입장을 이날 TV 연설에서 밝혔다.

국내 채권시장은 내년 국발계가 올해보다 대규모 증가한 규모로 전날 발표된 여파를 소화하며 대체로 약세를 보였다.

일본은행(BOJ) 부총재는 '경제와 물가가 예상대로 움직인다면 완화 정도를 조정할 것'이라고 발언했다.

호주의 7월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동월 대비 3.5% 상승했다. 시장 예상치보다 0.1%p 높았다.

이창용 한국은행 총재는 28일 여야 국회의원들이 참여하는 '대한민국 전환과 미래 포럼 창립총회' 기조 강연자로 나서 우리사회 구조개혁을 강조했다.

이 자리에서 이 총재는 지난 8월 금융통화위원회에서 집값 우려로 금리 인하를 하기 어려웠다는 발언을 한 것으로 전해졌다.

외국인 투자자가 국채선물 시장에서 순매수세를 키우면서 오후 들어 서울채권시장은 소폭 강세로 돌아섰다.

외국인은 10년 국채선물을 오후 1시경 4천 계약 정도 순매수하고 있었지만 점차 매수세를 키워 6천 계약 가까이 순매수했다.

한은과 금융위원회는 국내무위험지표금리(KOFR) 활성화를 위해 신규 이자율스와프(IRS)의 일정비율은 KOFR를 사용하도록 행정지도하는 안을 추진한다고 밝혔다.

아시아 시장에서 미 국채는 단기 구간을 중심으로 강세, 장기 구간에서 약세를 보였다. 미 국채 2년 금리는 오후 4시 기준 2.4bp 하락했다. 10년 금리는 0.9bp 올랐다.

3년 국채선물은 14만1천714계약 거래됐고 미결제약정은 7천564계약 줄었다. 10년 국채선물은 9만7천여 계약 거래됐고 미결제약정은 1천314계약 증가했다.

◇ 고시금리

[표] 금투협 최종호가수익률 (28일)

(2024/08/28 16:35 기준)

(서울=연합인포맥스)

jhkim7@yna.co.kr