금융위 "KOFR 활용 목표치 이미 검토 중…일정 매우 촘촘히 관리할 것"

(서울=연합인포맥스) 윤은별 기자 = 금융위원회는 한국무위험지표금리(KOFR) 활성화를 위해 금융사에 지도할 OIS(Overnight Index Swap) 거래 목표치를 이미 검토 중이라면서 관련 일정을 촘촘하게 관리할 것이라고 강조했다.

28일 한은과 자본시장연구원이 개최한 '국내 KOFR 활성화를 위한 주요 과제 및 향후 추진방향' 정책 콘퍼런스에서 김성준 금융위 금융시장분석과장은 이같이 말했다.

김 과장은 "(금융당국이) 이미 OIS 거래 목표치 검토에 들어갔고 조만간 금융사 의견을 구하는 자리를 마련할 수 있을 것"이라면서 "추진 동력이 상실되면 안 되기 때문에 계획이 수립되면 일정을 매우 촘촘히 관리할 생각"이라고 언급했다.

이어 "구체적으로 일정을 세우고 일정대로 진행되는지 촘촘하게 관리할 것"이라고 덧붙였다.

현재 주요 파생상품 거래의 지표금리로 쓰이는 CD 금리 산출 체계가 지속 가능하지 않다면서, 이는 금융당국 입장에서 큰 위험 요인이라고도 언급했다.

김 과장은 "KOFR 활성화는 선택사항이 아니다"라면서 "CD 수익률 산출 체계의 지속 가능성이 정부 입장에서 매우 중요하다. 국제적으로 CD 금리를 사용하는 거래가 통용되지 못하는 문제가 생기는 건 저희 입장에서 매우 중요한 리스크"라고 말했다.

이어 "단순히 미세한 경제적 효익을 얻기 위한 것이라기보다 현재 쓰는 지표금리의 불안정성 해소 차원에서 하는 것이라고 보면 된다. 시장에 맡겨둘 문제가 아니라고 이해해주시면 좋다"고 덧붙였다.

현재 CD 수익률 산출 체계를 개선·관리하고 있는 것이 이를 유지하려는 것이 아니라고도 했다.

김 과장은 "CD 금리를 당장 써야 하니 잘 관리해야 한다"면서 "이는 CD 수익률을 계속 유지하겠다는 게 결코 아니다. 현실적으로 많이 쓰이는 지표를 공적으로 관리하겠다는 것이지, 바꾸지 않겠다는 것이 아니다"라고 강조했다.

한국은행은 통화정책 유효성 측면에서 KOFR가 활성화돼야 한다고 언급했다.

이창용 한은 총재는 포워드 가이던스의 제시 기간을 현재 3개월에서 1년으로 연장되는 것을 추진하고 있는데, 이렇게 되면 KOFR 활성화가 시장 참가자 입장에서 유리할 것이라고 말했다.

이 총재는 "(KOFR 활성화가) 통화정책 유효성을 위해 너무 중요하다"면서 "포워드 가이던스 기간이 과거보다 길어지면 시장 참가자들이 미래 기준금리에 대해 베팅하려고 할 텐데 당연히 무위험 금리를 활용하는 것이 좋을 것"이라고 했다.

공대희 한은 공개시장부장은 "한은 기준금리와 가장 밀접하게 움직이는 익일물 RP금리에 기초해 KOFR가 산출된다"면서 "KOFR를 준거금리로 하는 금융거래가 많아질수록 결과적으로 통화정책의 파급효과가 커지고 유효성이 제고될 수 있는 것"이라고 했다.

ebyun@yna.co.kr