[채권-마감] 금리 하락…美 침체 재부각·외국인 주시

(서울=연합인포맥스) 손지현 기자 = 국고채 금리가 하락했다.

중단기 금리보다 장기 금리가 더 내려 수익률곡선이 평탄해졌다.(커브 플래트닝)

미국의 경기침체 공포가 다시금 부각된 상황에 국내 장도 연동되면서, 외국인의 동향에 주로 영향을 받았다.

4일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 전장 대비 5.0bp 내린 2.931%를 기록했다. 10년 금리는 6.8bp 내린 3.052%를 나타냈다.

3년 국채선물은 16틱 오른 105.81을 기록했다. 외국인은 3천284계약 순매도했고, 증권이 4천469계약 순매수했다.

10년 국채선물은 58틱 오른 116.48을 나타냈다. 외국인은 5천905계약 순매수했고, 증권은 8천254계약 순매도했다.

30년 국채선물은 1.08포인트 오른 139.98을 기록했다. 거래량은 29계약 나타났다.

◇ 시장 전망

시장 참가자들은 대외 재료에 집중하는 장세가 이어지겠다고 내다봤다.

한 은행의 채권 딜러는 "어제 나온 ISM 제조업 지수도 추세가 하향 흐름이라는 것을 보여주고 있다"며 "거기에 사실상 제일 빠른 선행지표인 주식까지 발작하면서 시장의 경계감은 더욱 커진 느낌"이라고 말했다.

그는 "이제 미국의 비농업고용 지표를 대기하고 있는데, 혹여 고용 지표가 크게 둔화하면 빅컷(50bp 인하)도 선택지에 다시 들어오게 될 수도 있다고 본다"고 언급했다.

한 증권사의 채권 딜러는 "다음주에 국채선물 만기일이 다가오면서 외국인의 움직임에 더욱 집중하고 있다"며 "이와 함께 주말에 나올 미국 비농업고용 지표가 굉장히 중요하다"고 설명했다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 24-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 3.7bp 내린 2.943%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 24-5호는 전 거래일 대비 4.2bp 내린 3.078%로 개장했다.

전 거래일 미 국채 2년물 금리는 5.40bp 하락한 3.8670%, 10년물은 7.20bp 내린 3.8330%를 기록했다.

제조업 경기 지표가 부진하면서 침체 전망을 재차 반영했다.

미국 공급관리협회(ISM)의 8월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 47.2로 전월 대비 0.4포인트 올랐지만, 시장 예상치(47.5)를 밑돌았다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌의 PMI는 47.9를 기록해 전월치(49.6)와 예비치(48)를 하회했다.

다만 미국 노동절 연휴 직후 회사채 발행이 대규모 이뤄지면서 금리 하단을 제한하는 요인으로 작용했다.

개장 전 발표된 한국의 8월 말 외환보유액은 4천159억2천만 달러를 기록해 전월 대비 24억1천만 달러 증가했다.

국내 채권시장은 미 국채의 간밤 움직임과 연동해 강세 개장했다.

국고채 2년 지표물이 개장 직후 전일 민평금리 대비 14.3bp 높은 3.222%에 장내 거래되면서 딜미스(거래 실수)로 추정됐다. 이후 3bp가량 낮은 3.0% 부근에서 정상 거래됐다.

장중 강세가 대체로 유지됐다. 오후 들어서는 장기물 위주로 외국인 순매수세에 따라 강세폭이 다소 더 확대됐다. 장 마감에 가까워지자 10년 국채선물은 반빅 이상 급등했다.

통안채 2년물 입찰에는 2조원이 2.990%에 낙찰됐다. 응찰 규모는 3조800억원이었다.

아시아 장에서 미 국채 금리는 국내 장 마감 무렵 하락폭을 키웠다. 2년물 금리는 1.2bp, 10년물 금리는 1.3bp 내렸다.

코스피는 전 거래일보다 83.83포인트(3.15%) 내린 2,580.80으로 나타났다. 달러-원 환율의 오후 3시 30분 종가는 전날보다 0.8원 상승한 1,342.2원이다.

외국인은 3년 국채선물을 3천284계약 순매도했고 10년 국채선물을 5천905계약 순매수했다.

3년 국채선물은 15만706계약 거래됐고 미결제약정은 1만1천42계약 줄었다. 10년 국채선물은 7만7천667계약 거래됐고 미결제약정은 4천847계약 줄었다.

◇ 고시금리

[표] 금투협 최종호가수익률 (4일)

(2024/09/04 16:35 기준)

(서울=연합인포맥스)

jhson1@yna.co.kr