[채권-마감] 금리 하락…美 강세 연동·외국인 순매수

(서울=연합인포맥스) 손지현 기자 = 국고채 금리가 하락했다.

중단기 금리가 장기 금리보다 더 내려 수익률곡선이 가팔라졌다(커브 스티프닝)

미국 고용지표 부진에 따라 미 국채 강세를 추종했다. 외국인의 동향에 따라 장중 강세폭이 움직였다.

5일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 전장 대비 2.6bp 내린 2.905%를 기록했다. 10년 금리는 2.2bp 내린 3.030%를 나타냈다.

3년 국채선물은 5틱 오른 105.86을 기록했다. 외국인은 1천726계약 순매수했고, 증권이 5천107계약 순매도했다.

10년 국채선물은 14틱 오른 116.62를 나타냈다. 외국인은 1천528계약 순매수했고, 증권은 1천962계약 순매도했다.

30년 국채선물은 0.02포인트 오른 140.00을 기록했다. 거래량은 41계약 나타났다.

◇ 시장 전망

시장 참가자들은 금요일 밤에 발표될 미국 비농업 고용지표를 대기하는 장세가 이어지겠다고 내다봤다.

한 은행의 채권 딜러는 "외국인이 오전에 매도하는 듯하더니 오후 들어 다시 되사면서 뚜렷한 수급 방향은 없는 상태"라며 "어제 미국 시장이 강해진 데 반해 국내 시장은 다소 차분했다"고 말했다.

그는 "미국의 7월 비농업 고용지표와 실업률이 충격을 줬던 상황에서 8월 지표도 이어질지, 혹은 일시적이었을지 시장은 기다리고 있는 듯하다"고 언급했다.

다른 은행의 채권 딜러는 "외국인의 매매 동향에 따라서 국채선물이 움직였다"며 "크레디트 시장 발행의 경우도 무난하게 수요가 붙으면서 최근의 스프레드 확대는 진정되는 느낌"이라고 말했다.

◇ 장중 동향

국고채 3년 금리는 지표물인 24-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 3.2bp 내린 2.895%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 24-5호는 전 거래일 대비 2.6bp 내린 3.047%로 개장했다.

간밤 발표된 미국 고용 지표가 부진한 것으로 나타나면서 침체 프라이싱에 힘이 실리자 국고채도 미 국채를 따라 강세 출발한 것이다.

전 거래일 미 국채 2년물 금리는 10.90bp 급락한 3.7580%, 10년물은 7.60bp 내린 3.7570%를 기록했다.

미국 노동부의 7월 구인·이직 보고서(JOLTS)에 따르면 계절조정 기준 구인(jobopenings) 건수는 767만3천건으로 집계됐다.

전달에 비해 23만7천건 줄면서 2021년 1월 이후 최저치를 기록했다. 예상치(809만건)도 크게 밑돌았다.

미 국채가 단기물 중심으로 급격한 강세를 보이면서 장중 2년과 10년 금리 역전이 해소되기도 했다.

연준은 이날 발간한 8월 베이지북에서 지난 7월 초순 이후 12개 관할 지역 중 경제활동이 보합이거나 감소한 지역은 종전 5개에서 9개로 늘어났다.

개장 전 한국은행은 '2024년 2분기 국민소득(잠정)'을 발표하고 2분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률이 속보치와 동일하게 전기비 마이너스(-)0.2%를 나타냈다고 밝혔다.

민간소비(-0.2%)는 동일했고 정부소비(0.7→0.6%)와 건설투자(-1.1→-1.7%)는 하향 조정됐다. 설비투자(-2.1→-1.2%)와 수출(0.9→1.2%), 수입(1.2→1.6%)은 상향 조정됐다.

오전 중 일본은행(BOJ) 고위 관계자의 금리 발언도 나왔다.

다카타 하지메 BOJ 정책 심의위원은 이시카와현 금융·경제 간담회에서 "설비투자와 임금 인상 등 긍정적인 기업 행동이 지속하는지 확인된다면 금융 완화의 정도를 추가로 조정해 금리가 있는 세계로 갈 필요가 있다"고 말했다.

점심경 미셸 블록 호주중앙은행(RBA) 총재가 금리인하에 대한 부정적인 스탠스를 반복했다. 그는 아니카 재단이 주최한 행사에서 기조연설을 통해 "금리인하를 고려하는 것은 시기상조이고, 현재로서 위원회는 경제가 예상대로 간다면 당분간 금리를 인하하지 않을 것으로 예상한다"고 말했다.

오전 중 국채선물을 순매도했던 외국인은 오후 들어 순매수로 돌아서고 그 규모를 늘렸다. 이에 따라 장 마감에 가까워질수록 강세폭이 확대됐다.

미 국채는 아시아 시장에서 전거래일 강세 폭을 다소 되돌렸다. 미 국채 2년 금리가 1.2bp, 10년 금리가 0.9bp 상승했다.

외국인은 3년 국채선물을 1천726계약 순매수했고 10년 국채선물을 1천528계약 순매수했다.

3년 국채선물은 12만4천269계약 거래됐고 미결제약정은 3천934계약 줄었다. 10년 국채선물은 7만6천200계약 거래됐고 미결제약정은 471계약 줄었다.

◇ 고시금리

[표] 금투협 최종호가수익률 (5일)

(2024/09/05 16:35 기준)

(서울=연합인포맥스)

jhson1@yna.co.kr