[채권-오전] 금리 상승…美 CPI 실망·롤오버 주시

(서울=연합인포맥스) 손지현 기자 = 국고채 금리가 상승했다.

간밤 미국 근원 소비자물가지수(CPI)가 시장의 예상을 웃돌면서 미국에 이어 중·단기물 중심의 조정 흐름이 나타나고 있다.

12일 서울 채권시장에 따르면 국고채 3년물 금리는 오전 11시 10분 현재 전 거래일 대비 4.8bp 오른 2.863%에 거래됐다.

10년 금리는 2.9bp 오른 2.967%를 나타냈다.

3년 국채선물 13틱 내린 105.89를 기록했다. 외국인은 2천5계약 순매수했고 은행이 3천358계약 순매도했다.

10년 국채선물은 26틱 내린 117.17에 거래됐다. 외국인이 485계약 순매수했고 은행이 503계약 순매도했다.

30년 국채선물은 오전 중 거래가 이뤄지지 않았다.

◇ 오후 전망

시장참가자들은 오후에도 수급 흐름을 주시하며 조정장이 이어지겠다고 내다봤다.

한 증권사의 채권 딜러는 "단기 수급이 일단 좋지 않은 상황인데, 미국 8월 CPI도 50bp 인하를 지지하지 않아서 국내 기준금리 인하 폭과 시기에 대한 축소 혹은 지연 가능성이 더 나오고 있다"고 말했다.

다른 증권사의 채권 딜러는 "미국 8월 CPI 영향을 받으면서 오늘 국고 3년에 대한 옵션 마감까지 있어서 더 중단기물 중심으로 약한 느낌"이라며 "오늘은 미국과 커브 흐름을 같이 가는 듯하다"고 언급했다.

◇ 장중 동향

국고채 3년 금리는 지표물인 24-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 2.5bp 오른 2.840%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 24-5호는 전 거래일 대비 2.6bp 오른 2.964%로 개장했다.

전 거래일 미 국채 2년물 금리는 4.60bp 오른 3.6440%를, 10년물은 0.90bp 상승한 3.6540%를 기록했다.

미국 헤드라인 CPI는 예상에 부합했지만, 근원 CPI가 예상을 웃돌면서 시장은 실망했다.

미국의 8월 근원 CPI는 전월보다 0.3% 상승하면서 시장 예상치(0.2% 상승)를 웃돌았다.

헤드라인 CPI는 대체로 예상치에 부합해 전월 대비 0.2%, 전년 대비 2.5%의 상승률을 나타냈다.

CPI의 3분의 1 이상을 차지하는 주거비 지수는 전월 대비 0.5% 상승해 지난 1월 이후 가장 큰 월간 상승 폭을 기록했고, 전년 동기 대비로는 5.2% 올랐다.

미국 재무부의 10년물 국채 입찰에선 낙찰 금리가 3.648%로 결정됐다. 지난 6번의 입찰 평균 금리는 4.293%였다. 응찰률은 2.64배로 앞선 6번의 입찰 평균치 2.53배를 웃돌았다.

개장 전 최상목 부총리 겸 기획재정부 장관은 "경계 의식을 가지고 가계부채를 더욱 안정적으로 관리해 나가겠다"고 재차 강조했다.

미국의 8월 근원 CPI 등을 반영하며 시장은 중단기물 위주의 조정장세가 나타났다. 이날은 국고 3년물에 대한 비경쟁인수 옵션 행사 마지막 날이기도 하다.

오전 중 기획재정부는 월간 재정동향 9월호'를 통해 올해 1월부터 7월까지 나라살림 적자 규모가 83조2천억원에 달한다고 발표했다. 이는 1년 전과 비교해 15조3천억원가량 많은 것이며, 팬데믹이었던 지난 2020년과 2022년에 이어 역대 세 번째로 큰 규모다.

내일은 국채선물 만기가 도래한다.

아시아 시장에서 미 국채 금리는 상승했다. 미 국채 2년 금리는 전장 대비 2.4bp, 10년 금리는 1.5bp 올랐다.

3년 국채선물은 4만3천여계약 거래됐고, 미결제약정은 2만924계약 줄었다.

10년 국채선물은 2만1천여계약 거래됐고, 미결제약정은 2만2천624계약 줄었다.

jhson1@yna.co.kr