[채권-오전] 금리 하락…美 빅컷 기대·국채선물 만기

(서울=연합인포맥스) 손지현 기자 = 국고채 금리가 하락했다.

간밤 닉 티미라오스 관련 이슈로 미국의 '빅컷(50bp 금리 인하)' 기대감이 재차 커지면서 시장에 강세 압력을 불어넣었다. 이날은 국채선물 만기가 도래하는 날이다.

13일 서울 채권시장에 따르면 국고채 3년물 금리는 오전 11시 13분 현재 전 거래일 대비 3.8bp 내린 2.830%에 거래됐다.

10년 금리는 2.7bp 내린 2.943%를 나타냈다.

3년 국채선물 6틱 오른 105.96을 기록했다. 12월물은 13틱 오른 106.33을 기록했다. 외국인은 3천963계약 순매수했고 증권이 3천52계약 순매도했다.

10년 국채선물 9월물은 24틱 오른 117.39에 거래됐다. 12월물은 26틱 오른 117.86을 기록했다. 외국인이 616계약 순매수했고 은행이 1천289계약 순매도했다.

30년 국채선물은 오전 중 거래가 이뤄지지 않았다.

◇ 오후 전망

시장참가자들은 추석 연휴와 9월 FOMC를 앞두고 정리하는 장세가 이어지겠다고 내다봤다.

한 증권사의 채권 딜러는 "그간의 가이던스와 너무 다른 것 같아서 빅컷까지는 보고 있지 않다"면서도 "지금 지표가 꺾이는 것은 연준이 확인하고 싶었던 걸 1차적으로 확인한 느낌"이라고 말했다.

그는 "다만 숏(매도)은 지금 상황에서는 너무 불편하다"며 "혹시라도 지표가 계속 안 좋게 나온다면, 롱(매수)은 포지션을 더해가고, 숏에 대해서는 숏커버가 나오면서 더 강해질 수 있다"고 언급했다.

한 은행의 채권 딜러는 "주간 단위로는 금리가 하락하고 있는데, 추석 전 자금집행이 이뤄지고 있는 듯하다"며 "발행이 이번주에 꽤 많았는데 무리 없이 소화되고 있는 모습"이라고 언급했다.

◇ 장중 동향

국고채 3년 금리는 지표물인 24-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 1.7bp 내린 2.851%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 24-5호는 전 거래일 대비 1.1bp 내린 2.959%로 개장했다.

전일 미 국채 2년물 금리가 0.10bp 하락한 3.6430%, 10년물 금리가 2.20bp 상승한 3.6760%를 나타냈다.

간밤 공개된 미국 8월 생산자물가지수(PPI)는 계절 조정 기준으로 전월 대비 0.2% 상승했다. 이는 시장 예상치 0.1% 상승을 웃도는 수치다. 전년 동기 대비(계절 비조정)로는 1.7% 상승하며 올해 2월 이후 처음으로 2%선을 하회했다.

주간 신규 실업보험 청구건수는 예상치를 웃돌며 증가했다. 노동부에 따르면 지난 7일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자수는 계절 조정 기준 23만명으로 집계됐다. 이는 직전주보다 2천명 늘어난 수치이자 시장 예상치 22만7천명도 상회하는 수치다.

유럽중앙은행(ECB)은 시장의 예상대로 기준금리 격인 예금금리를 종전 3.75%에서 3.50%로 인하했다. 다만 추가 인하에 대한 신호는 주지 않았다.

연준의 비공식 대변인으로 불리는 닉 티미라오스 월스트리트저널(WSJ) 기자는 소셜미디어 X 계정에 올해 초까지 제롬 파월 연준 의장의 선임 자문역을 맡았던 존 파우스트의 발언을 소개했다.

파우스트는 "우리가 선제적인 50bp를 정말 외쳐야 할 지점에 있다고 생각하지는 않는다"면서도 "나는 50bp로 시작하는 쪽을 약간 선호하고 연방공개시장위원회(FOMC)도 여전히 그럴 가능성이 상당히 있다고 생각한다"고 말했다.

한편 미 국채 30년물 입찰에서는 수요 약화가 확인됐다.

미국 재무부에 따르면 220억달러 규모로 진행된 이날 입찰에서 30년물 국채금리는 4.015%로 결정됐다. 지난 6번의 입찰 평균 금리는 4.397%였다. 응찰률은 2.38배로 앞선 6번의 입찰 평균치 2.41배를 소폭 밑돌았다.

티미라오스 이벤트로 9월 연방공개시장위원회(FOMC)에서의 '빅컷' 기대감이 강해지면서 시장이 강세 출발했다. 개장 직후 국고채 10년물은 장내에서 4.7bp 하락한 2.923%에서 거래되면서 딜미스로 추정되는 거래가 있었다.

오전 중 기재부는 최근 경제동향(그린북) 9월호를 통해 우리 경기에 대해 5개월 연속 내수 회복 조짐을 보인다고 평가했다.

아시아 시장에서 미 국채 금리는 하락했다. 미 국채 2년 금리는 전장 대비 4.0bp, 10년 금리는 2.4bp 내렸다.

3년 국채선물 9월물은 1만9천여계약 거래됐고, 미결제약정은 2만3천881계약 줄었다. 12월물은 6만여계약 거래됐고, 미결제약정은 2만3천507계약 늘었다.

10년 국채선물 9월물은 5천여계약 거래됐고, 미결제약정은 1만7천973계약 줄었다. 12월물은 2만8천여계약 거래됐고, 미결제약정은 2천199계약 늘었다.

jhson1@yna.co.kr