[채권-마감] 금리 급락…美 빅컷 기대 40%로↑·外人 매수

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 급락했다.

추석 연휴 직후 연방공개시장위원회(FOMC)에서 50bp 금리인하 기대감이 확대되며 강세 압력을 가했다.

아시아장에서 미국 국채 금리는 2년물을 중심으로 낙폭을 확대했고 외국인은 3년 국채선물 순매수 규모를 늘려 강세 압력을 가했다.

13일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 전장 대비 4.4bp 급락해 2.822%를 기록했다. 10년 금리는 4.2bp 내려 2.928%를 나타냈다.

3년 금리는 최종호가 수익률 기준 실업률 상승에 미국 침체 공포가 커졌던 지난 8월 5일(2.806%) 이후 최저 수준을 나타냈다.

3년 국채선물(12월물)은 16틱 급등해 106.36을 기록했다. 외국인은 약 5천500계약 순매수했고 금융투자는 약 6천300계약 순매도했다.

10년 국채선물은 40틱 올라 118.00에 거래됐다. 외국인은 1천400여계약 팔았고 금융투자는 약 3천300계약 사들였다.

30년 국채선물은 0.50포인트 올라 142.74를 나타냈다. 58계약 거래됐다.

◇ 다음 거래일 전망

시장 참가자들은 FOMC 회의를 지켜봐야 한다고 말했다. 포지션을 쉽게 줄이지는 못하는 기류가 관찰된다.

증권사의 한 채권 딜러는 "빅 컷 기대가 연휴 직전 커졌다"며 "이 때문에 쉽게 포지션을 줄이지는 못하는 상황이다"고 말했다.

그는 "크레디트물이 다소 강세를 보이는 점을 주시하고 있다"며 "향후 국고채도 다소 강세 압력을 받을 가능성이 크다"고 설명했다.

다른 증권사의 채권 딜러는 "더 줄일 것도 없다"며 "빅 컷 기대가 커졌지만, 적극적으로 대응할 생각은 없다"고 기류를 전했다.

CME페드워치에 따르면 이날 오후 4시5분 현재 연방기금금리 선물 가격에 반영된 9월 50bp 인하 기대는 41%로 하루 전 14%에서 급등했다.

◇ 장중 동향

국고채 3년 금리는 지표물인 24-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 1.7bp 내린 2.851%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 24-5호는 전 거래일 대비 1.1bp 내린 2.959%로 개장했다.

전일 미 국채 2년물 금리가 0.10bp 하락한 3.6430%, 10년물 금리가 2.20bp 상승한 3.6760%를 나타냈다.

간밤 공개된 미국 8월 생산자물가지수(PPI)는 계절 조정 기준으로 전월 대비 0.2% 상승했다. 이는 시장 예상치 0.1% 상승을 웃도는 수치다. 전년 동기 대비(계절 비조정)로는 1.7% 상승하며 올해 2월 이후 처음으로 2%선을 하회했다.

주간 신규 실업보험 청구 건수는 예상치를 웃돌았다. 노동부에 따르면 지난 7일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자 수는 계절 조정 기준 23만명으로 집계됐다. 이는 직전 주보다 2천명 늘어난 수치이며 시장 예상치(22만7천명)도 웃돌았다.

유럽중앙은행(ECB)은 시장 예상대로 기준금리 격인 예금금리를 종전 3.75%에서 3.50%로 인하했다. 다만 추가 인하에 대한 신호는 주지 않았다.

연준의 비공식 대변인으로 불리는 닉 티미라오스 월스트리트저널(WSJ) 기자는 소셜미디어 X 계정에 올해 초까지 제롬 파월 연준 의장의 선임 자문역을 맡았던 존 파우스트의 발언을 소개했다.

파우스트는 "우리가 선제적인 50bp를 정말 외쳐야 할 지점에 있다고 생각하지는 않는다"면서도 "나는 50bp로 시작하는 쪽을 약간 선호하고 연방공개시장위원회(FOMC)도 여전히 그럴 가능성이 상당히 있다고 생각한다"고 말했다.

서울 채권시장은 빅 컷 기대를 반영해 강세로 시작했다. 국채선물 만기와 긴 연휴를 앞두고 국내 기관의 거래 의지는 크지 않았다. 다만 외국인이 초반부터 3년 국채선물을 사들이며 강세 압력을 가했다.

아시아장에서 미 국채 금리도 중단기를 중심으로 급락하며 이러한 흐름을 뒷받침했다. 호주와 뉴질랜드 국채 금리도 빅 컷 기대감에 급락했다.

오후 들어 강세는 더 가팔라졌다. 외국인은 3년 국채선물 순매수는 늘리는 반면에 10년 국채선물은 순매도했다. 국고채 현물도 외국인이 대거 사들이며 강세 압력을 더한 것으로 전해졌다.

미 국채 금리는 오후에도 낙폭을 확대하다가 장 막판엔 일부 낙폭을 줄였다. 미 2년 국채 금리는 오후 4시 현재 4.20bp 하락해 3.6010%, 10년 금리는 2.60bp 내려 3.6500%를 나타냈다.

호주 2년과 10년 국채금리는 각각 6.17bp와 3.74bp 내렸다. 뉴질랜드 국채 금리도 2년과 10년이 각각 4.15bp와 5.25bp 하락했다.

외국인은 3년 국채선물을 약 5천500계약 순매수했고 10년 국채선물은 1천400여계약 순매도했다.

3년 국채선물은 약 14만8천계약 거래됐고 미결제약정은 2만6천여계약 급증했다. 10년 국채선물은 약 6만9천계약 거래됐고 미결제약정은 약 800계약 늘었다.

◇ 고시 금리

[표] 금투협 최종호가수익률 (13일)

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