IRS 금리 장단기 혼조…커브 스팁 지속
(서울=연합인포맥스) 오진우 기자 = 금리스와프(IRS) 금리가 단기물은 하락한 반면 장기물은 상승하면서 수익률 곡선이 가팔라졌다.
20일 서울 채권시장에 따르면 1년 IRS 금리는 오후 4시 31분 기준 전장보다 1.75bp 떨어진 3.1325%에 거래됐다.
2년은 0.75bp 내린 반면, 3년은 0.75bp 올랐다.
5년은 1.00bp 상승한 2.7700%를 나타냈다. 10년은 2.00bp 오른 2.8050%를 기록했다.
연방준비제도(Fed·연준)의 매파적 빅컷 이후 장기 금리 위주의 반등 흐름이 이어지는 중이다.
이날 일본은행(BOJ)은 금리를 예상대로 동결한 가운데 시장에 미치는 영향은 제한됐다.
은행권의 한 딜러는 "일단은 커브 스팁 흐름이 이어지고 있다"면서 "장기 구간 금리는 더 오를 수 있다고 보는 편이긴 한데, FOMC 이후 시장의 변동성이 커진 상황인 데다 최근 반등 폭도 큰 만큼 흐름이 달라질 수도 있다"고 말했다.
CRS(SOFR) 금리도 1년 구간은 하락한 반면 나머지는 상승했다.
1년 구간은 전장보다 2.50bp 하락한 2.3450%를 나타냈다. 5년 구간은 2.50bp 오른 2.2050%를, 10년 구간도 2.50bp 상승한 2.1700%였다.
CRS(SOFR)와 IRS의 차이인 스와프베이시스의 역전 폭은 1년은 확대된 반면 나머지 구간은 축소됐다.
1년 역전 폭은 전장과 같은 전장대비 0.75bp 확대된 마이너스(-) 78.75bp를 나타냈다. 5년 구간은 전장보다 1.50bp 축소된 -56.50bp를 기록했다.
jwoh@yna.co.kr
오진우
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