[채권-마감] 금리 하락…신성환 금통위원 '비둘기' 간담회

(서울=연합인포맥스) 손지현 기자 = 국고채 금리가 하락했다.

중단기 금리가 장기 금리보다 더 내려 수익률곡선이 가팔라졌다(커브 스티프닝)

큰 변동성 없는 장세를 이어가다가 오후 신성환 금융통화위원의 비둘기파적인 간담회 내용이 전해지자, 시장은 급격하게 강해졌다.

25일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 전장 대비 4.2bp 내린 2.812%를 기록했다. 10년 금리는 2.9bp 내린 2.997%를 나타냈다.

3년 국채선물 14틱 오른 106.37을 기록했다. 외국인은 2천322계약 순매수했고 증권이 5천155계약 순매도했다.

10년 국채선물은 35틱 오른 117.35에 거래됐다. 외국인이 1천740계약 순매도했고 증권이 585계약 순매수했다.

30년 국채선물은 0.46포인트 오른 141.64를 기록했다. 전체 거래는 86계약 이뤄졌다.

◇ 시장 전망

시장 참가자들은 이날 신성환 금통위원 간담회로 인해 10월 금리 인하 가능성이 커졌다고 진단했다.

한 은행의 채권 딜러는 "신성환 위원의 발언만 보면 다음달에 내릴 것처럼 느껴진다"며 "간담회 공개 직전까지 3년 국채선물에 대한 외국인 매도가 거셌는데, 이후 매수로 굉장히 강하게 전환하면서 강세에 힘을 보탰다"고 말했다.

한 증권사의 채권 딜러는 "신성환 위원의 간담회 내용이 생각보다 비둘기파적인데, 그간 강하게 발언한 부분이 있어서 10월이든 11월이든 조만간 인하하려면 스탠스를 바꿀 필요가 있었을 것"이라고 언급했다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 24-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 1.9bp 내린 2.841%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 24-5호는 전 거래일 대비 2.1bp 내린 3.011%로 개장했다.

전 거래일 미 국채 2년물 금리는 4.90bp 내린 3.5400%, 10년물은 2.10bp 하락한 3.7300%를 기록했다.

미국 소비자신뢰지수가 예상치를 크게 밑돌면서 금리 하락 압력으로 작용했다.

미국 콘퍼런스보드(CB)는 9월 미국 소비자신뢰지수가 98.7을 기록했다고 발표했다. 이는 상향 조정된 8월 수치 105.6과 비교해 7포인트 가까이 급락한 수치이자 시장 예상치(103.9)를 크게 밑돌았다.

미셸 보먼 연준 이사는 한 행사에서 50bp 빅 컷 인하가 "우리의 물가 안정 임무에 대한 성급한 승리 선언으로 해석될 수 있었다"고 말했다.

한국은행이 개장 전 발표한 '2024년 9월 소비자동향조사 결과'에 따르면 이달 주택가격전망 CSI는 전월대비 1포인트(p) 상승한 119를 기록했다. 지난 2021년 10월 이후 가장 높은 수준이지만, 상승 폭은 전월(3p)에 비해 줄었다.

국내 채권시장은 간밤 대외 금리와 연동해 강세 출발했으나 변동성이 크지는 않았다.

호주의 8월 소비자물가지수(CPI)는 전년 대비 2.7% 상승한 것으로 발표됐다. 예상치 2.8% 상승을 소폭 하회했다. 호주 국채 2년물 금리는 전일 급락을 일부 되돌리며 상승했다.

오전 중 최상목 부총리 겸 기획재정부 장관이 관훈토론회에서 집값과 가계부채보다 내수 회복이 우선이라고 밝혔다. 한국은행의 기준금리 결정에 대해서는 최대한 존중하고 있다고 했다.

이날 시장의 관심은 신성환 금통위원의 간담회에 집중됐다.

신성환 위원은 기자간담회에서 "가계부채 상승 모멘텀이 확실하게 둔화할 때까지 (기준금리 인하를) 기다릴 여유는 없다"고 말했다.

신 위원은 "(주택시장) 모멘텀의 확실한 둔화를 보고 갈 정도로 한국 경제가 지금 녹록하냐"며 주택시장만 아니었다면 지난 7월부터 금리 인하 의견을 냈을 것이라고 밝히기도 했다.

종전 발언보다 도비시하게 해석되면서 시장은 급격하게 강해졌다. 3년 국채선물은 10틱 이상, 10년 국채선물은 20틱 이상 상승폭을 키웠다.

특히 외국인이 3년 국채선물에 대한 순매도 규모를 대거 줄이면서 더욱 시장 강세에 힘을 보탰다.

아시아 시장에서 미 국채 금리는 혼조세를 보였다. 미 국채 2년 금리는 전장 대비 1.1bp 내리고 10년 금리는 0.9bp 올랐다.

외국인은 3년 국채선물을 2천322계약 순매수했고 10년 국채선물을 1천740계약 순매도했다.

3년 국채선물은 17만1천552계약 거래됐고 미결제약정은 9천973계약 늘었다. 10년 국채선물은 7만3천925계약 거래됐고 미결제약정은 2천100계약 늘었다.

◇ 고시금리

(2024/09/25 16:40 기준)

(서울=연합인포맥스)

jhson1@yna.co.kr