[채권-마감] 강세 플래트닝…1%대 물가·중동 전운 고조

국고 3년 최종호가 수익률, 2022년 3월 말 이후 최저

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 급락했다.

중단기보다 장기 금리가 더 내려 수익률곡선은 완만해졌다.(커브 플래트닝)

이란의 이스라엘 공격 소식과 1%대 물가 지표가 강세 재료로 작용했다. 외국인은 3년과 10년 국채선물을 대거 사들여 강세 압력을 가했다.

2일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 이날 전장 대비 3.1bp 하락해 2.780%를 기록했다. 지난 2022년 3월 31일(2.663%) 이후 최저 수준이다.

10년물은 6.0bp 급락해 2.932%를 나타냈다. 지난 8월 5일(2.878%, 최종호가 수익률 기준) 이후 최저 수준이다.

3년 국채선물(KTB)은 7틱 상승해 106.42를 기록했다. 외국인은 7천300여계약 순매수했고 금융투자는 약 2천800계약 팔았다.

10년 국채선물(LKTB)은 53틱 올라 117.91을 나타냈다. 외국인은 약 7천100계약 사들였고 금융투자는 7천100여계약 팔았다.

30년 국채선물은 1.38포인트 올라 143.48을 기록했다. 거래량은 66계약으로 집계됐다.

◇ 다음 거래일 전망

시장 참가자들은 미국 경제지표를 봐야 한다며 약세 방향에 좀 더 무게를 뒀다.

증권사의 한 채권 딜러는 "레벨 부담이 지속하는 상황에서 3년 국채선물이 9월 이후 박스권의 상단을 뚫고 올라갔다"며 "지지선을 테스트하는 흐름이 나올 것 같다"고 말했다.

자산운용사의 한 채권 운용역은 "최근 고용둔화에 따른 빅 컷 기대가 과도했던 감이 있다"며 "일부 되돌려지긴 했지만, 추가로 이 기대가 후퇴할 가능성이 있다"고 말했다.

미국 ADP 고용보고서는 한국 시각으로 이날 밤 9시15분 공개된다. 시장에선 12만5천명 늘었을 것으로 예상했다. 8월엔 9만9천명 증가했다.

◇ 장중 동향

국고채 3년 금리는 지표물인 24-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 1.7bp 내린 2.788%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 24-5호는 4.1bp 내린 2.992%로 개장했다.

전 거래일 미국 2년 국채 금리는 3.70bp 내려 3.6060%, 10년 금리는 5.10bp 하락해 3.7330%를 나타냈다. 연휴 간 2년 금리는 4.5bp 올랐지만 10년 금리는 1.9bp 내렸다.

연휴 중 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장은 전미실물경제협회(NABE) 연례총회 연설에서 경제가 대체로 예상대로 전개된다면 통화정책은 시간을 두고 더 중립적인 기조를 향해 갈 것이라고 말했다. 추가 '빅컷(50bp 인하)'과는 거리를 두는 발언이었다.

지난 1일(현지 시각) 이란이 이스라엘을 겨냥해 탄도미사일 180발을 퍼부었다는 소식이 전해졌다. 5개월 만의 공격에 중동발 불안이 커졌고 안전자산 선호 심리를 부추겨 미 국채 금리가 급락했다.

아울러 미국 8월 구인·이직 보고서(JOLTs)에 따르면 계절 조정 기준 구인 건수는 804만건으로 집계됐다. 시장 예상치보다 40만건 많은 수치다.

유로존의 9월 소비자물가(예비치)는 전년 대비 1.8% 상승한 것으로 나타났다. 3년여 만에 처음으로 2% 밑으로 내려가면서 유럽중앙은행(ECB)이 이달 추가 금리 인하에 나설 것이라는 기대가 더 커졌다.

뉴욕 유가는 이란과 이스라엘 간 군사적 충돌로 한때 5% 넘게 폭등했다.

중동 사태에 대해 유상대 한국은행 부총재는 시장 상황 점검 회의에서 이란의 이스라엘 공격 수위가 제한적인 수준으로 평가된다면서도 향후 금융시장 변동성이 확대될 수 있어 파급 영향을 면밀히 점검해 나겠다고 밝혔다.

최상목 부총리 겸 기획재정부 장관은 경제관계장관회의에서 "높은 경계감을 갖고 금융시장과 실물경제 영향을 면밀히 점검하는 한편, 필요시 관계기관 공조 하에 신속히 대응하겠다"고 강조했다.

개장 전 우리나라 9월 소비자물가 상승률은 전년 동월 대비 1.6% 상승한 것으로 나타났다. 물가 상승률이 1%대를 기록한 것은 2021년 3월(1.9%) 이후 3년 6개월 만이다.

이를 반영해 서울 채권시장은 강세로 출발했다. 10년 국채선물은 반빅 이상 급등했다.

국고채 금리도 급락했다. 국고 3년 금리는 장 초반 2.775%에 거래되면서, 지난 2022년 4월 5일(2.764%) 이후 최저 수준을 기록했다.

국고 10년 금리는 장 초반 2.933%까지 하락했는데, 지난 8월 5일(2.852%) 이후 가장 낮다. 외국인은 3년과 10년 국채선물을 대거 순매수하며 강세 압력을 가했다.

일본 정부 관계자 발언도 강세 재료로 작용했다. 일본의 신임 경제재생상인 아카자와 료세이는 "이시바 시게루 총리가 일본은행(BOJ)의 추가 금리 인상에 긍정적이라는 것은 사실이 아니다"라고 설명했다.

이시바 총리는 전일 총리 관저에서 열린 취임 첫 기자회견에서 일본은행의 금리 인상과 관련해 "금융정책의 구체적 수법에 대해 정부가 이것저것 말할 것은 아니다"라며 "일본은행에 맡겨야 한다"라고 말했다.

오후 들어 국채선물은 장기 중심으로 강세가 가팔라졌다. 10년 국채선물은 오후 2시42분 기준 66틱까지 상승 폭을 확대하기도 했다. 아시아장에서 오르던 미 국채 금리 상승 폭이 유럽 금융시장 개장쯤 줄어든 데 영향을 받은 것으로 풀이된다.

다만 장 막판 증권사 등 국내 기관이 순매도하며 강세 폭을 다소 줄였다.

외국인은 3년과 10년 국채선물을 각각 7천300여계약과 약 7천100계약 순매수했다.

미국 2년 국채 금리는 오후 4시36분 현재 전 거래일 대비 1.5bp 상승해 3.6210%, 10년 금리는 1.9bp 올라 3.7520%를 나타냈다. 호주 2년과 10년 국채 금리는 각각 10.36bp와 5.32bp 급락했다.

3년 국채선물은 13만9천여계약 거래됐고 미결제약정은 약 3천200계약 늘었다. 10년 국채선물은 8만2천여계약 거래됐고 미결제약정은 약 6천500여계약 증가했다.

◇ 고시 금리

[표] 금투협 최종호가수익률 (2일)

hwroh3@yna.co.kr