[채권-마감] 약세 플래트닝…美 고용 충격·外人 역대 최대 매도

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 급등했다.

중단기 금리가 장기보다 더 올라 수익률 곡선은 완만해졌다.(커브 플래트닝)

7일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 이날 전장 대비 13.6bp 급등해 2.960%를 기록했다. 10년물은 10.5bp 급등해 3.101%를 나타냈다.

3년 국채선물(KTB)은 47틱 하락해 105.80을 기록했다. 외국인은 약 4만5천100계약 순매도했다. 하루 기준 역대 최대 규모다. 금융투자는 약 2만5천100계약 사들였다.

10년 국채선물(LKTB)은 107틱 내려 116.27을 나타냈다. 외국인이 약 1만3천700계약 순매도했고 금융투자는 약 9천800계약 순매수했다.

30년 국채선물은 2.08포인트 내려 140.02를 기록했다. 거래량은 32계약으로 집계됐다.

◇ 다음 거래일 전망

시장 참가자들은 이날 밤 뉴욕 채권시장이 안정될지 봐야 한다고 전했다.

증권사의 한 채권 딜러는 "최근 가장 매파적으로 꼽히는 미셸 보먼 연방준비제도(Fed·연준) 이사의 연설이 좀 걱정되는 정도다"며 "매수를 하더라도 이날 밤 미국 장을 보고선 움직여야 할 것 같다"고 설명했다.

다른 증권사의 채권 딜러는 "외국인이 국채선물을 대거 매도하면서 정신없이 대응하고 있다"며 "외국인이 쌓아놓은 포지션이 많아 당분간 약세 분위기는 더 이어질 수 있다"고 말했다.

보먼 이사와 닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행 총재 연설은 한국 시각으로 다음 날 새벽 예정돼 있다.

◇ 장중 동향

국고채 3년 금리는 지표물인 24-4호를 기준으로 전 거래일 민간 평가사 금리 대비 10.2bp 급등한 2.927%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 24-5호는 6.1bp 오른 3.056%로 개장했다.

전 거래일 미국 2년 국채 금리는 21.90bp 급등해 3.9260%, 10년 금리는 12.10bp 상승해 3.9690%를 나타냈다.

미국 노동부는 미국의 9월 비농업 신규 고용이 전월보다 25만4천명 늘어났다고 발표했다. 이는 시장 예상치 14만7천명과 비교해 무려 10만7천명이나 더 많은 수치다.

9월 실업률도 4.1%를 기록하며 예상치를 밑돌았고 전월과 비교해도 둔화했다. 지난 8월과 7월의 고용 수치도 상향 조정됐다.

미국 고용지표 호조 영향에 서울 채권시장은 약세로 개장했다. 오전 중 10년 국채선물은 원빅(100틱) 급락하기도 했다.

외국인이 3년과 10년 국채선물을 대거 매도하면서 약세는 가팔라졌다. 국고 10년은 장 초반 3.056%에서 거래됐으나 이후 추가로 올랐다.

아시아장에서 미국 국채 금리도 추가로 오르면서 약세 압력을 가했다. 통상 가파른 약세장 이후 주말을 거치면 안정되던 이전과 다른 흐름이다.

국고 30년 입찰은 예상보다 약하게 진행됐다. 세계국채지수(WGBI)와 금융통화위원회 옵션까지 껴있지만 옵션 가격이 비싸지 않았던 셈이다.

국고 30년은 2.915%에 2조 원이 낙찰됐다. 6조9천790억 원이 응찰했다.

오후에도 외국인의 국채선물 매도세는 더욱 거셌다. 미국 국채 금리도 상승 폭을 확대하며 약세 압력을 가했다.

외국인은 이날 3년과 10년 국채선물을 각각 약 4만5천100계약과 1만3천700계약 순매도했다.

뉴질랜드 2년과 10년 국채 금리는 각각 6.06bp와 4.86bp 올라 서울 채권시장과 같이 커브 플래트닝 기조를 보였다. 호주 채권시장은 휴장했다.

미국 2년 국채금리는 이날 오후 4시30분 현재 전일 대비 5.5bp 올라 3.9810%, 10년 금리는 3.3bp 상승해 4.0020%를 나타냈다.

◇ 고시 금리

[표] 금투협 최종호가수익률 (7일)

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