허위스와프 '최대 위기' 신한證 내부통제…감독당국도 곧바로 움직여

금감원 곧바로 현장검사에…금융위원장 "철저한 조사"

'ETF 선물매매 1천300억 손실'…운용손실 여파에 회사채 발행도 잠정연기

(서울=연합인포맥스) 온다예 송하린 = 신한투자증권이 상장지수펀드(ETF) 선물매매 과정에서 대규모 손실을 본 가운데, 담당 직원이 허위 스와프 거래로 손실을 숨기려던 정황이 포착되면서 회사의 내부통제 시스템이 부실했다는 지적이 나온다.

14일 금융투자업계에 따르면 신한투자증권은 지난 11일 공시를 통해 지난 8월2일과 이달 10일 사이 ETF 유동성공급자(LP)로서 자금 운용을 하는 과정에서 LP 목적에서 벗어난 장내선물 매매로 약 1천300억원의 손실이 발생했다고 밝혔다.

신한투자증권은 내부 감사에서 이같은 문제를 파악한 뒤 지난 11일 공시와 함께 금융사고 발생 사실을 금융감독원에 알렸다.

금감원은 이날부터 신한투자증권을 대상으로 현장검사에 착수해 LP 업무 허용 범위에서 벗어난 위법행위 등이 있었는지를 집중적으로 살펴볼 방침이다.

이날 김병환 금융위원장은 간부 간담회에서 "금융권에서 각종 횡령, 부정대출 등 금융사고가 지속되고 있어 우려스러운 가운데, 최근 신한금융투자에서 대규모 손실이 발생했다"며 "금융감독원은 이번 사고를 철저히 검사·조사토록 하고 결과에 따라 필요한 조치를 취해주기 바란다"고 당부했다.

이번 사건은 신한투자증권이 금감원에 자진신고하며 세간에 알려졌지만, 자금운용 과정에서 스와프 거래(미래 특정시점 또는 특정 기간을 설정해 금융자산 등을 교환하는 거래)가 허위로 등록되는 등 미비점이 드러나면서 내부통제 부실 논란을 피하기 어려워 보인다.

LP는 ETF가 원활히 거래될 수 있도록 매도·매수 호가를 제시하고 호가 제시 과정에서 발생할 수 있는 손실을 피하기 위해 헤지(손실회피) 트레이딩을 실시한다.

그러나 신한투자증권 담당 직원은 헤지 목적에서 벗어난 선물매매를 단행했고 이를 통상적인 스와프거래인 것처럼 허위로 등록해 손실발생 사실을 감춘 것으로 파악됐다.

수익 창출이 아닌 가격 형성을 유도하는 게 LP의 핵심 역할인데, 추가 수익을 위해 과도한 선물매매를 벌이다가 '블랙 먼데이'를 기점으로 대규모 손실을 입은 것으로 보인다.

지난 8월 초는 미국의 경기침체 우려로 국내외 증시가 출렁이던 시기로, 8월5일에는 글로벌 증시가 폭락한 블랙 먼데이가 일어났다.

증권업계 관계자는 "LP는 반대 포지션을 잡아가며 헤지를 하는데, 스와프거래를 허위 기재했다는 건 내부통제가 허술하다는 방증"이라며 "통상적인 결재나 리스크 관리 절차를 거쳤다면 허위 기재가 불가능했을 것"이라고 말했다.

또 다른 관계자는 "한 사람 혹은 한 부서에서 대규모 포지션을 매수할 수 있었다는 점에서 업계에선 말도 안되는 일이 일어났다고 보고 있다"며 "스와프 거래의 담보금액을 확인하게 되면 담보불일치 여부를 바로 알 수 있는데 이 사안을 2개월이나 은폐할 수 있다는 점에서 내부통제가 제대로 작동했는지 의문"이라고 지적했다.

논란이 커지면서 신한투자증권은 자사 회사채 발행을 잠정 중단하는 등 추진 중인 업무에 즉각 타격을 입은 모습이다.

당초 신한투자증권은 오는 16일 4천억원 규모의 회사채 수요예측을 진행할 예정이었으나 수요예측 일정을 잠정 연기했다.

ETF 선물매매 운용 손실 여파로 조달금리 측면에서 불리할 수 있다는 실무진의 판단이 작용한 것으로 보인다.

신한투자증권 관계자는 "내부감사를 진행하고 필요하다면 법적조치도 나설 것"이라며 "이번 사안은 회사 운용자산의 손실이기 때문에 투자자들의 투자금에 미치는 영향은 없다"고 말했다.

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