[채권-마감] 혼조 속 스팁…한은 국감·글로벌 약세

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 혼조세를 보였다.

보합권에서 중단기 구간은 강세, 장기 구간은 약세를 보여 수익률 곡선은 가팔라졌다.(커브 스티프닝)

전반적으로 외국인이 국채선물을 사들이며 강세 압력을 가했으나 장기 구간은 지난 주말 미 국채 장기 금리가 오른 여파에 약세를 보였다.

14일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 전장 대비 0.9bp 내린 2.938%를 기록했다. 10년 금리는 0.2bp 올라 3.087%를 나타냈다. 30년 금리는 1.8bp 상승해 2.929%를 기록했다.

3년 국채선물은 5틱 오른 105.87을 기록했다. 외국인은 4천990계약 순매수했고 금융투자는 5천400계약 순매도했다.

10년 국채선물은 4틱 하락해 116.39에 거래됐다. 외국인이 1천100여계약 사들였고 은행은 1천100여계약 팔았다.

30년 국채선물은 변화 없이 140.90을 기록했다. 거래량은 63계약으로 집계됐다.

◇ 다음 거래일 전망

시장 참가자들은 크리스토퍼 월러 연방준비제도(Fed·연준) 이사 발언 등을 주시해야 한다고 말했다.

증권사의 한 채권 딜러는 "미국 10년 금리의 상승세가 꺾일지 지켜봐야 한다"며 "미국 국채 시장도 휴장이라 내일 새벽 나오는 월러 이사 발언이 중요할 것 같다"고 말했다.

시중은행의 한 채권 딜러는 "대외 영향이 없다면 국내는 인하 사이클 돌입에 따른 강세 분위기가 우위를 보이는 것 같다"며 "외국인이 국채선물을 다시 사들이는 점도 긍정적 요인으로 볼 수 있다"고 말했다.

월러 이사 연설은 한국 시각으로 다음 날 새벽 5시 예정돼 있다.

◇ 장중 동향

국고채 3년 금리는 지표물인 24-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 0.1bp 하락한 2.947%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 24-5호는 1.4bp 오른 3.091%로 개장했다.

전 거래일 미 국채 2년물 금리는 0.10bp 내린 3.9600%, 10년물은 3.80bp 오른 4.1020%를 기록했다.

미 노동부에 따르면 9월 PPI는 전월 대비 보합(0.0%)을 나타냈다. 시장 예상치인 0.1% 상승을 밑돌았다. 미시간대가 집계한 10월 미국의 소비자심리지수 예비치는 68.9로, 시장 전망치(70.9)를 하회했다.

국채선물은 장 초반 혼조세를 보였다. 중단기 구간은 강세를 나타낸 반면 장기 구간은 글로벌 분위기에 연동했다.

이날 미국과 일본 금융시장 휴장이라 미 국채 금리는 아시아장에서 움직이지 않았다. 다만 지난 주 후반 뉴욕 채권시장의 약세가 장기 구간에 영향을 끼쳤다.

호주와 뉴질랜드 국채 금리는 모두 오르며 서울 채권시장보다 약한 모습을 보였다. 국내는 금리인하와 외국인의 국채선물 매수 여파에 상대적으로 강세를 나타냈다.

외국인은 3년과 10년 국채선물에 대해 장 초반 한때 순매도세를 보이다가 순매수로 전환해 매수 규모를 늘렸다.

시장 참가자들은 국회 기획재정위원회의 한국은행 국정감사에 촉각을 곤두세웠다.

이창용 한국은행 총재는 낮은 수요 압력을 고려하면 앞으로도 물가가 안정 흐름을 보일 것이라고 내다봤다. 또한 대내외 금융 여건 완화 추세가 가계부채 증가 요인이 될 가능성에 유의하고 있다고 발언했다.

내수 진작에 대해서는 앞으로 인하를 몇차례 어떤 속도로 하느냐에 달려있다고 진단했다.

한은 국감이 진행되면서 시장 강세 압력은 다소 더 뚜렷해졌다.

오전 중 진행된 국고채 3년물 선매출 입찰은 금리 2.915%에 6천억원이 낙찰됐다. 응찰 규모는 2조2천530억원이었다. 본매출에서 국고 3년은 2.920%에 1조 원이 낙찰됐다. 3조8천620억 원이 응찰했다.

오후에도 비슷한 분위기가 이어졌다. 중단기 금리의 방향은 강세를 향했다.

이창용 한국은행 총재는 1분기 국내총생산(GDP) 등 지표 호조로 올해 성장률 전망치 전체를 너무 많이 올린 것 아닌가 검토하고 있다는 견해를 밝혔다.

중립금리 관련 질문엔 "그는 "(중립금리의)구체적인 숫자를 말씀드리기는 어렵다"면서도 "현재 실질금리는 저희가 생각하는 중립금리의 상단을 조금 넘는 수준"이라고 답했다.

시스템 위험 관련 질문엔 "다행스럽게 지금부터는 속도는 덜하겠지만 금리가 내려가는 국면일 것이기 때문에 지난 1년 반 전에 고민했던 것보다는 조금 안심할 수는 없지만 고민은 조금 줄어드는 것 아닌가 이렇게 생각하고 있다"고 답했다.

서울 채권시장은 큰 변화 없이 혼조세로 마무리했다. 중단기 구간은 국내 통화정책 완화 재료에 반응하고 장기 구간은 글로벌 약세 분위기를 따라간 것으로 풀이된다.

외국인은 3년과 10년 국채선물을 각각 4천990계약과 1천100여계약 순매수했다.

3년 국채선물은 12만3천여계약 거래됐고 미결제약정은 775계약 늘었다. 10년 국채선물은 6만2천여계약 거래됐고 미결제약정은 289계약 감소했다.

호주 2년과 10년 국채 금리는 각각 2.75bp와 4.46bp 올랐다. 뉴질랜드 2년과 10년 국채 금리는 2.96bp와 5.16bp 상승했다.

◇ 고시금리

[표] 금투협 최종호가수익률

hwroh3@yna.co.kr