[채권-마감] 강세 플래트닝…대외 연동·외국인 순매수

(서울=연합인포맥스) 손지현 기자 = 국고채 금리가 하락했다.

중단기 금리보다 장기 금리가 더 내려 수익률곡선이 평평해졌다.(커브 플래트닝)

대외금리에 연동된 강세 흐름 속에서 외국인이 국채선물을 모두 순매수하면서 시장을 이끌었다.

16일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 전장 대비 2.6bp 내린 2.880%를 기록했다. 10년 금리는 4.2bp 내린 3.008%를 나타냈다.

3년 국채선물 13틱 오른 106.09를 기록했다. 외국인은 4천273계약 순매수했고 증권이 6천998계약 순매도했다.

10년 국채선물은 49틱 상승한 117.20에 거래됐다. 외국인이 5천537계약 순매수했고 증권이 5천54계약 순매도했다.

30년 국채선물은 0.78포인트 상승한 141.84를 기록했다. 전체 거래는 166계약 이뤄졌다.

◇ 시장 전망

시장 참가자들은 당분간 대외금리와 외국인의 동향에 영향받는 장세가 이어지겠다고 내다봤다.

한 증권사의 채권 딜러는 "외국인이 매수로 돌아오면서 수급장이 이어지는 느낌"이라며 "미국 고용 쇼크 이후로 미 국채 금리도 유가와 함께 안정되면서 수급상 국내 금리도 안정되는 흐름"이라고 말했다.

그는 "약세 재료가 어느 정도 소화되면서 회복한 것 같다"고 언급했다.

다른 증권사의 채권 딜러는 "내일 밤 발표될 미국 소매판매 지표 결과에 따라서 중장기 구간의 방향성이 결정될 것"이라며 "국내 특이재료가 크게 없는 상황에서 이를 주시하는 장세가 이어질 수 있다"고 말했다.

◇ 장중 동향

국고채 3년 금리는 지표물인 24-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 1.1bp 하락한 2.894%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 24-5호는 2.4bp 내린 3.023%로 개장했다.

전 거래일 미국 2년 국채 금리는 1.20bp 내려 3.9480%, 10년 금리는 6.70bp 하락해 4.0350%를 나타냈다.

금리의 고점 인식에 더해 국제 유가 하락 등이 영향을 미치면서 채권시장이 강세를 나타낸 것으로 보인다.

간밤 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 이날 전장 대비 4% 넘게 폭락해 배럴당 70달러에 마감했다.

미국 뉴욕주의 제조업 활동이 큰 폭으로 위축된 점도 경기침체 우려를 자극했다.

뉴욕 연방준비은행(연은)에 따르면 미국의 10월 엠파이어스테이트 제조업지수는 마이너스(-)11.9를 나타냈다. 직전월(11.5) 대비 23.4포인트 급락한 것이다.

네덜란드 반도체 설비기업 ASML의 실적 충격으로 반도체 및 인공지능(AI) 관련주가 급락하면서 시장 전반적으로 위험 회피 심리가 확산됐다.

여기에 메리 데일리 미국 샌프란시스코 연방준비은행 총재가 뉴욕대 행사에서 연내 한두 번의 금리인하를 전망하면서 강세 압력을 더했다.

개장 전 통계청이 발표한 '2024년 9월 고용동향'을 보면 지난달 취업자 수는 2천884만2천명으로 지난해 같은 기간보다 14만4천명 늘었다. 석 달째 10만 명을 웃돌았다.

정부는 내년까지 반도체 생태계에 총 8조8천억 원을 지원하기로 했다.

아다치 세이지 일본은행(BOJ) 정책 심의위원은 "물가 추세가 2%에 도달할 때까지 금리는 매우 느린 속도로 인상돼야 한다"고 말했다.

정오경 한국은행은 8월 통화량(M2)이 전월 대비 7조6천억 원(+0.2%) 증가한 4천62조6천억 원을 기록했다고 발표했다. 이는 15개월 연속 증가세다. 정기예적금, 기타 통화성 상품이 증가했고 머니마켓펀드(MMF), 금융채 등은 감소했다.

오후 들어서도 외국인의 탄탄한 매수 흐름에 따라 강세 분위기가 더욱 강해졌다. 장 마감에 가까워질수록 순매수 규모가 좀 더 확대됐고, 이에 따라 10년 국채선물은 장 마감 직전 반빅 가까이 상승하기도 했다.

영국의 9월 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 1.7% 상승해, 시장 예상을 하회한 것으로 나타났다.

아시아장에서 미 국채 금리는 하락하고 있다. 2년물 금리는 전장 대비 0.4bp, 10년물 금리는 2.4bp 내렸다.

외국인은 3년 국채선물을 4천273계약 순매수했고 10년 국채선물을 5천537계약 순매수했다.

3년 국채선물은 10만6천876계약 거래됐고 미결제약정은 7천227계약 늘었다. 10년 국채선물은 5만3천821계약 거래됐고 미결제약정은 1천178계약 줄었다.

◇ 고시금리

(2024/10/16 16:30 기준)

(서울=연합인포맥스)

jhson1@yna.co.kr