키움운용 "디딤펀드, 알고리즘 기반 ETF 투자로 분산효과 극대화"
(서울=연합인포맥스) 온다예 기자 = 키움투자자산운용이 알고리즘을 기반으로 전세계 상장지수펀드(ETF)에 투자해 자산배분 효과를 극대화한 디딤펀드를 내놨다.
윤진웅 키움투자자산운용 마케팅본부장은 17일 서울 여의도 금융투자협회에서 '키움디딤더높이EMP펀드' 기자간담회를 열고 "로보어드바이저의 빅데이터 알고리즘을 바탕으로 전 세계 ETF에 투자해 자산배분 효과를 높였다"고 밝혔다.
윤 본부장은 "인간의 감정적인 의사결정을 배제한 상태로 포트폴리오를 구성하고 하락위험을 효과적으로 관리해 안정적인 운용이 가능하도록 했다"며 "주로 ETF에 투자하기 때문에 비용적인 측면에서도 매우 효율적이다"라고 강조했다.
키움디딤더높이EMP펀드는 글로벌 주식·채권·대체자산과 관련한 ETF에 투자해 분산투자 효과를 극대화한 펀드다. 개별종목으로 투자가 쉽지 않은 국가·업종·테마에 분산투자할 수 있다는 점에서 ETF 본연의 장점을 끌어올렸다.
시장 상황에 따라 주식편입 비중이 조정되고 글로벌 채권에 50% 이상을 투자해 안정성을 높였다. 연 목표수익률은 소비자물가지수(CPI) 대비 3~5%포인트(p) 높은 수준이다.
키움디딤더높이EMP펀드의 가장 큰 특징은 포트폴리오 구축과 운용단계에서 로보어드바이저를 활용한다는 점이다. 로보어드바이저 서비스에 특화한 쿼터백자산운용이 데이터 분석과 알고리즘 자문을 맡았다.
조홍래 쿼터백자산운용 대표는 "빅데이터의 수집·처리·분석을 로보어드바이저 시스템에서 자동으로 수행하고 객관적으로 시장을 분석해 최적화된 자산배분 포트폴리오를 구축한다"고 설명했다.
이어 "위험 신호에 따라 주식 비중을 조정하는 전술적인 자산배분을 시행하고 있다"며 "경기 사이클, 이익지표, 심리요인 등을 분석해 주식 투자비중을 결정하고 주식 내에서도 스타일, 업종 등을 구분해 편입비중을 조정한다"고 강조했다.
[촬영 온다예 기자]
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