은행권, 스트레스완충자본 2% 내외 추가 대비…"자본 여력은 충분"

(서울=연합인포맥스) 이수용 기자 = 금융당국이 은행권에 대한 추가 자본 규제를 도입키로 한 가운데 주요 시중은행들은 2%포인트(p) 내외의 자본 부담이 추가될 것으로 전망하고 있다.

다만, 추가 적립이 아닌 감독 권고 기준이 올라가는 만큼 이미 쌓아둔 자본 여력을 바탕으로 부담은 크지 않을 것이라고 평가한다.

22일 금융권에 따르면 최근 금융당국은 은행권에 대해 리스크 점검을 완료하고 리스크 평가 등급을 부여했다.

주요 시중은행들은 리스크평가 등급은 2등급 수준이다.

금융당국은 은행에 대한 리스크 평가 등급을 바탕으로 은행별 스트레스테스트 결과를 도출해 연말 스트레스완충자본 부과치를 확정할 계획이다.

스트레스완충자본은 금융당국이 지난해 은행의 건전성 강화를 위해 자본 규제 도입을 예고한 것으로, 스트레스테스트에 따라 최대 2.5%p까지 부과된다.

은행들은 리스크 평가 등급을 기준으로 스트레스테스트 결과에 따라 자본 규제 비율을 차등 적용받는 데, 리스크 평가 등급 1등급은 70%, 2등급은 85%, 3등급은 100%의 부과 비율을 받게 된다.

예를 들어 스트레스테스트 결과 한 은행의 자본 비율이 2%가 하락한다면, 리스크 평가 등급 1등급은 1.4%p, 2등급은 1.7%p, 3등급은 2%p를 부과하는 방식이다.

이번 자본 규제 도입 과정에서 부도율(PD) 등의 리스크 산출 지표를 상향 적용해 결과를 산출하도록 한 만큼, 아직 스트레스테스트가 마무리되지 않았으나 시중은행들은 1.5%p~2%p 사이에서 자본 비율 규제 상향을 대비하고 있다.

금융당국 관계자는 "잠정 결과를 낸 것이고 스트레스테스트를 반영한 최종 산출 결과를 앞두고 있다"며 "규정 개정 및 자본 부과 절차도 남아있는 만큼 곧 스트레스완충자본 적립 비율을 확정할 것"이라고 말했다.

스트레스완충자본 최대 부과 비율이 2.5%p인 만큼 올해 경기대응완충자본 1%p까지 더할 경우 내년 은행들의 자본 비율 감독 기준은 최대 3.5%p까지 상향될 수 있다.

이 경우 내년 시스템적 주요 은행(D-SIB)은 총자본 비율 15%, 보통주 자본 비율 11.5% 수준을 최대 기준으로 두게 된다.

다만 시중은행들은 이미 높은 수준으로 자본 비율을 확보한 만큼 내년 규제 비율의 최대치를 적용한다 해도 넉넉한 수준을 유지하고 있다고 설명했다.

올해 상반기 기준 국민은행의 총자본 비율은 17.8%, 보통주 자본 비율은 14.71%다.

신한은행은 각각 18.01%, 14.59%를 두고 있고, 하나은행은 16.9%, 15.31%, 우리은행은 16.13%, 13.28% 수준이다.

올해 은행들의 가계대출이 크게 늘긴 했지만, 하반기 들어 총량 관리에 들어갔고, 기업대출 증가분도 크게 감소하면서 내년 비율 유지에도 무리가 없다는 입장이다.

한 은행권 관계자는 "최소 요구 비율이 높아지는 것으로 추가 적립해야 하는 것이 아니기 때문에 부담은 덜 하다"며 "이미 당국에서 예고한 만큼 시중은행들의 자본 여력은 충분한 상태"라고 말했다.

sylee3@yna.co.kr