1천300억 손실 신한투자증권…줄줄이 보직해임

[https://youtu.be/MRaM-OhCtv4]

※이 내용은 10월 23일(수) 오후 4시 연합뉴스경제TV의 '경제ON' 프로그램에서 방영된 콘텐츠입니다.(출연:서영태 연합인포맥스 기자, 진행:이민재 앵커)

[이민재 앵커]

신한투자증권 사건으로 증권가가 어수선합니다. 어떠한 일이 벌어진 것인지 서영태 기자가 전합니다.

[서영태 기자]

안녕하세요. 신한투자증권이 지난 8월에 1천300억 원의 막대한 손실을 보았는데요. 소위 말하는 금융사고입니다. 이 사고로 주요 임원이 책임을 지고 옷을 벗게 됐습니다. 얼마 전 신한투자증권은 사내 공지를 통해 유성열 홀세일그룹 대표와 임태훈 국제영업본부 본부장을 보직 해임한다고 밝혔는데요. 연말 정기인사까지 두 자리는 남기춘 법인영업본부장이 대행하기로 했습니다. 1천300억원의 손실을 낸 법인선물옵션부 내 담당 과장과 부서장에 이어 상근임원인 본부장과 그룹대표도 보직해임 조처가 내려진 것입니다. 신한투자증권 홀세일그룹 내에는 법인영업본부와 국제영업본부가 있는데요. 국제영업본부 안에는 국제영업부와 법인선물옵션부가 편제된 조직구조를 가지고 있습니다.

[앵커]

보직자가 책임을 지는 것을 보니 신한투자증권 내 금융사고가 개인의 일탈은 아니군요.

[기자]

신한투자증권은 8월 초 ETF LP 운용부서에서 업무 목적에서 벗어난 장내 선물 매매와 허위 스와프 보고로 1천300억원의 손실이 발생했다고 알렸죠.

이번 금융사고는 구조적으로 ETF LP 업무 담당자의 개인적 일탈로만 보기는 어렵습니다. 장내 선물 매매는 통상 부서장 선에서 결제를 끝내는데, 그렇다 하더라도 담당자 한 사람이 운용하기에는 그 규모가 정상적인 수준보다 지나치게 크다는 지적이 나옵니다. 8월 2일 매매한 코스피200선물이 '블랙먼데이'였던 8월 5일 대거 급락하면서 1천300억원의 손실이 발생했다고 가정하면, 담당 과장의 운용 규모는 1조원대(만 계약) 안팎으로 추정됩니다.

LP 업계 한 관계자는 "LP 업무를 담당하는 부서가 장내 선물 매매에서 1천억원이 넘는 손실을 냈다는 건 그 정도의 한도를 부여받았다는 의미로, 운용부서도 아닌데 이해가 안 된다"며 "1만 계약 정도는 운용부서에서도 채권파생에서만 나오는 규모이며, 주식파생은 커봐야 5천계약이다"라고 설명했습니다.

[앵커]

왜 이러한 사고가 벌어졌는지 원인 분석이 되었나요.

[기자]

아직은 조사 중입니다. 그런데 일부 증권사가 LP 본연의 역할, 그러니 호가 제시와 헤지 거래 외에도 회사 자기자본을 불리는 차익거래 성과를 추구하는 것으로 전해집니다. 트레이딩 부서가 할 일을 LP 담당 부서가 하는 것입니다.

문제는 트레이딩 운용 부서는 회삿돈으로 트레이딩하기에 리스크관리가 철저하고 내부통제도 강한데 LP 쪽은 그렇지 않을 수도 있다는 점입니다. 또한 사고 발생하고 2개월이 지나도록 내부에서 은폐됐던 점도 문제입니다. 내부통제 부서가 제 기능을 전혀 하지 못했던 거죠.

[앵커]

신한투자증권 내부는 어떻게 대응하고 있나요.

[기자]

김상태 신한투자증권 사장이 1천300억원 규모 상장지수펀드(ETF) 선물 매매 운용 손실과 관련, 책임을 통감한다며 대책 마련에 집중하겠다고 했습니다. 김 사장은 회사 내부망에 올린 글에서 "최고경영자(CEO)로서 저 자신을 반성하고 책임을 크게 통감한다"며 "'비상대책반'을 공식적, 체계적으로 가동할 예정으로 이를 통해 사실관계와 원인 파악이 명확해지면 여러 방법을 통해 임직원과 소통하도록 하겠다"고 했습니다.

[앵커]

신한금융그룹 회장이 주주들에게 직접 사과까지 했죠?

[기자]

진옥동 신한금융지주 회장이 신한투자증권에서 발생한 1천300억원 규모 손실 사고와 관련, 주주들에게 "심려를 끼쳐 송구스럽다"고 사과했습니다.

주주들에게 직접 이메일을 보내 "지난 8월 5일, 아시아 주식시장의 대규모 급락 시점에 이뤄진 코스피(KOSPI)200 선물거래에서 약 1천300억 원의 손실이 발생했다"며 "거래를 진행한 상장지수펀드 유동성 공급 부서가 해당 사실을 회사에 알리지 않았고, 10월 11일 선물거래 결산 과정 중 신한투자증권이 이를 확인하고 신한금융지주에 보고한 뒤 지주는 금융당국에 알렸다"고 경위를 설명했는데요. "(신한금융지주) 이사회와 경영진 모두 정확한 사실 파악과 더불어 대응책 마련에 총력을 다하고 있다"며 "다시 한번 내부 통제를 되짚고 강화하겠다"고 약속했습니다.

[앵커]

신한투자증권에 대한 신뢰가 많이 흔들리겠습니다.

[기자]

신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌레이팅스(이하 S&P)는 18일 신한투자증권의 상장지수펀드(ETF) 유동성 공급자(LP) 역할에서 벗어난 1천300억원 규모 선물매매 손실 사고에 대해 "손실은 감내할 수 있는 수준이지만 평판 악화는 불가피해 보인다"고 진단했습니다.

"이번 선물매매 손실로 인해 영업실적은 타격을 입겠지만 동사의 적절한 자본 적정성에 미치는 영향은 제한적"이라면서도 "신한투자증권의 리스크 관리 능력이 다시 한번 시험대에 오르게 됐다"고 밝혔습니다.

신한투자증권은 금융상품의 소싱, 설계 및 판매에 대한 리스크 관리와 내부통제 강화를 위해 꾸준히 노력해 왔지만, 이번 사태로 인해 브랜드 평판과 재무 실적이 완전히 회복되기까지는 시간이 더 소요될 것으로 보입니다.

S&P는 "신한투자증권의 내부통제 강화 등 후속 조치와 향후 안정적인 수익 창출 여부를 면밀히 모니터링할 계획"이라며 "신한투자증권이 업계 평균을 크게 하회하는 재무실적을 상당 기간 지속할 경우 신용등급은 하방 압력을 받을 수 있으며 이 경우 그룹 내 중요도가 크게 약화한 것으로 판단할 수 있다"고 말했습니다.

[앵커]

신한투자증권처럼 파생상품 거래에서 손실을 본 회사는 또 없을까요?

[기자]

금융감독원이 26개 증권사와 주요 자산운용사의 파생상품 거래와 관련, 전수점검에 착수했는데요. 신한투자증권에 검사반을 파견해 현장검사에 착수한 데 이어 업계 현황을 전반적으로 점검하기로 했습니다.

금감원 관계자는 "신한투자증권에 대해 현장검사에 착수한 데 이어 26개 증권사와 운용자산(AUM)이 큰 주요 운용사에 파생상품 거래와 관련해 손실이 났는데 은폐한 사례는 없는지 자체 점검을 하고 그 결과를 금감원에 보고하라는 공문을 발송했다"고 밝혔습니다.

김병환 금융위원장은 앞서 서울청사에서 열린 금융위원회 간부 간담회에서 "금융권에서 각종 횡령, 부정대출 등 금융사고가 지속되고 있어 우려스러운 가운데, 최근 신한투자증권에서 대규모 손실이 발생했다"며 "금융감독원이 이번 사고를 철저히 검사·조사토록 하고 결과에 따라 필요한 조처를 해주기 바란다"고 지시했습니다.

(연합인포맥스 금융부 서영태 기자)

※본 콘텐츠는 연합뉴스경제TV 취재파일 코너에서 다룬 영상뉴스 내용입니다.

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