은행권 위험가중자산 눈덩이…대출 문턱 더 높아지나

(서울=연합인포맥스) 윤슬기 기자 = 은행의 대출자산이 급격하게 늘어나면서 올해 3분기 기준 5대 시중은행의 위험가중자산(RWA) 잔액이 1천조원을 넘어선 것으로 나타났다.

위험가중자산 증가로 자본비율 하락 우려가 커지자 은행들이 이를 관리하기 위해 신규 대출 취급에 속도조절을 하면서 연말까지 대출 문턱이 더 높아질 것이란 전망이 나온다.

4일 금융권에 따르면 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행)의 3분기 기준 위험가중자산은 1천58조4천177억원으로 집계됐다. 이는 전년 동기(992조9천122억원) 대비 6.5% 증가한 수치다.

작년 한 해 동안 34조6천825억원(3.81%) 늘어난 것과 비교하면 두 배에 육박한다.

RWA는 은행의 자산을 유형별로 위험 정도를 감안해 다시 계산한 숫자를 말한다. 대출 자산의 회수 가능성 등 위험 정도에 따라 가중치를 반영한다.

은행별로 국민은행의 올해 3분기 기준 RWA 잔액이 227조4천570억원으로 가장 많았다.

이어 신한은행 217조40억원, 하나은행 200조5천190억원, 우리은행 194조1천120억원, 농협은행 140조5천187억원 순이었다.

원화대출의 급격한 증가는 은행의 RWA증가에 큰 영향을 줬다.

가계대출의 대다수를 차지하는 주택담보대출의 경우 담보가 확실하기 때문에 기업대출 보다 가중치가 낮은 반면, 기업 대출은 부실 비율이 높아 위험도가 커서 더 높은 가중치를 둬 RWA에 반영한다.

LTV 규제 비율이 최대 70%라는 점을 고려하면, 기업 대출의 위험가중치 상한선은 가계대출보다 높은 셈이다.

실제로 5대 은행의 10월 말 기준 전체 원화대출 잔액은 1천584조4천307억원으로 전월 대비 6조4천8억원 늘었다.

가계대출 잔액은 732조812억원으로, 전월(730조9천671억원) 대비 1조1천141억원 늘었다.

반면 같은 기간 기업대출 잔액은 830조3천709억원으로 가계대출 증가액을 웃돌았다.

5대 은행의 평균 기업 대출 고정이하여신(NPL·부실채권) 비율도 올해 상반기 기준 0.36%로 가계대출 0.19%를 크게 웃돈다.

문제는 주요 금융지주들이 그룹 차원에서 위험가중자산이익률(RoRWA) 중심의 성장 전략을 제시했기 때문에 계열사 중 자산 규모가 가장 큰 은행이 위험이 가중되는 기업여신을 대폭 늘리기 어려운 상황이라는 점이다.

여기에 금융당국의 가계대출 규제 기조와 맞물려 은행의 대출도 어려워지는 것 아니냐는 우려 나오고 있다.

앞서 금융당국이 연초 계획 대비 대출 목표치를 초과한 은행들은 내년 대출 한도에 불이익을 줄 수 있다고 경고한 데다, 최근 당국의 가계대출 관리 강화 기조에 따라 대출을 조여왔지만 올해가 두 달 정도밖에 남지 않아 여유도 없는 상황이다.

이미 우리은행은 연말까지 신규 기업대출을 전면 중단하고, 10월 말까지의 기업대출 잔액으로만 직원을 평가하도록 업무성과지표(KPI)도 손 보기로 했다.

은행권 관계자는 "대출 자산이 늘어 RWA도 많이 증가한 상황으로 스트레스완충자본 등 자본규제 도입 등을 고려하면 대출 심사를 강화할 수 밖에 없는 상황"이라며 "더욱이 밸류업 발표 이후 중장기 성장전략과 주주환원정책의 질과 양을 결정하는 것은 효율적인 자본관리 역량이 때문에 보통주자본(CET1)비율 관리를 위해서는 RWA 성장 속도를 어떻게 가져갈 것인가에 대한 고민이 깊다"고 말했다.

이 관계자는 "RWA의 급속한 성장은 CET1 비율 하락 요인으로 작용할 수 있기 때문에 은행들은 안정적인 RWA 성장 목표를 통해 CET1 비율을 관리하려고 할 것"이라며 "RWA 산출 시 높은 가중치가 적용되는 위험가중자산 감축을 통해 자본 효율성 제고에 나설 것"이라고 덧붙였다.

sgyoon@yna.co.kr