[채권-마감] 약세 스티프닝…외국인 순매도·트리플 약세

(서울=연합인포맥스) 손지현 기자 = 국고채 금리가 상승했다.

중단기보다 장기금리가 더 올라 수익률곡선이 가팔라졌다.(커브 스티프닝)

간밤 뉴욕 채권시장의 약세 흐름에 영향을 받았으나, 우리나라 고용 지표가 부진한 것으로 나타나면서 성장 우려에 장중 대체로 약세가 제한적이었다. 다만 장 마감에 가까워지면서 외국인이 국채선물 순매도 규모를 확대하자 약세폭이 점차 커졌다.

이날은 채권과 주식, 환율이 모두 약세를 보이는 트리플 약세장이 연출됐다.

13일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 전장 대비 3.9bp 오른 2.939%를 기록했다. 10년 금리는 5.3bp 오른 3.067%를 나타냈다.

3년 국채선물은 12틱 내린 105.82를 기록했다. 외국인은 6천804계약 순매도했고, 은행이 4천669계약 순매수했다.

10년 국채선물은 41틱 내린 116.51을 나타냈다. 외국인은 9천549계약 순매도했고, 증권은 7천183계약 순매수했다.

30년 국채선물은 0.78포인트 내린 141.62를 기록했다. 거래량은 49계약 나타났다.

◇ 시장 전망

시장 참가자들은 이날 밤 발표되는 미국의 10월 소비자물가지수(CPI)를 주시하고 있다.

한 증권사의 채권 딜러는 "오늘 밤 미국 CPI 발표를 앞두고 장 마감 전 변동성이 더 강한 느낌"이라며 "CPI가 시장에 미치는 영향력이 이번에는 다소 클 것 같다"고 말했다.

그는 "미 국채 금리가 많이 올라온 상태에서 CPI까지 시장 비우호적으로 나온다면 인하프라이싱이 한 번 더 빠지긴 할 것"이라고 언급했다.

다른 증권사의 채권 딜러는 "3년 국채선물이 장 막판에 못 버티는 느낌"이라며 "외국인이 순매도로 돌아선 영향도 컸다고 본다"고 말했다.

그는 "CPI의 향방에 따라 금리가 반등할 수 있어서 주시하고 있다"며 "중기적으로 물가가 내년도에 다시 오를 것으로 보고 있는데, 당장은 크게 벗어나지는 않지 않을까 예상하고 있다"고 부연했다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 24-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 3.1bp 올라 2.931%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 24-5호는 전 거래일 대비 4.3bp 상승해 3.058%에 거래됐다.

전일 뉴욕 채권시장은 트럼프 트레이드 경계감에 약세를 보였다. 미국 2년 국채 금리는 8.80bp 올라 4.3440%, 10년 금리는 12.30bp 올라 4.4300%를 나타냈다.

개장 전 공개된 국내 고용지표는 부진한 모습을 보였다.

통계청이 이날 발표한 '2024년 10월 고용동향'을 보면 지난달 취업자 수는 2천884만7천명으로 지난해 같은 기간보다 8만3천명 늘었다. 취업자 증가 폭이 10만명을 하회한 것은 지난 6월(9만6천명) 이후 4개월 만이다.

외국인도 오전 중 3년 국채선물 순매수를 이어가며 약세 압력을 일부 상쇄했다.

달러-원 환율은 연고점을 돌파하며 1,410원으로 개장했으나 위안화 반등에 연동되면서 점차 상승폭을 축소했다.

오후 들어서 외국인이 국채선물 순매도 규모를 확대하면서 시장에 약세폭이 더 커졌다. 10년 국채선물은 한때 반빅(50틱) 넘게 급락했다. 3년 국채선물에 대해서는 오후 중 순매도로 돌아선 이후 순매도 규모를 6천계약 이상으로 늘렸다.

이날 코스피는 전장보다 65.49포인트(2.64%) 내린 2,417.08에 장을 마쳤다. 1년 만에 최저 수준을 기록했다.

달러-원 환율은 전장보다 3.10원 상승한 1,406.60원에 마감하며 이틀째 1,400원대 종가를 기록했다.

아시아장에서 미 국채 금리는 간밤에 이어 소폭 상승했다. 국내 장 마감 당시 2년 금리는 1.3bp, 10년 금리는 0.9bp 상승했다.

외국인은 3년 국채선물을 6천804계약 순매도했고 10년 국채선물을 9천549계약 순매도했다.

3년 국채선물은 14만8천337계약 거래됐고 미결제약정은 2천518계약 늘었다. 10년 국채선물은 7만1천379계약 거래됐고 미결제약정은 666계약 줄었다.

◇ 고시금리

(2024/11/13 16:30 기준)

(서울=연합인포맥스)

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