[채권-마감] 금리 하락…外人 선물 순매수 전환·BOJ 총재 발언

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 하락했다.

외국인이 국채선물을 대거 사들이면서 강세 압력을 가한 데 영향을 받았다. 전 거래일 미국 중단기 금리 하락도 강세 재료로 작용했다.

18일 서울 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 이날 전장 대비 2.6bp 하락해 2.915%를 기록했다. 10년물은 2.1bp 내려 3.063%를 나타냈다.

3년 국채선물(KTB)은 9틱 올라 105.89를 기록했다. 외국인은 6천200여계약 순매수했고 금융투자는 약 3천300여계약 순매도했다. 3거래일 연속 순매도하던 외국인은 이날 순매수로 전환했다.

10년 국채선물(LKTB)은 21틱 상승해 116.54를 나타냈다. 외국인은 6천여계약 사들였고 금융투자는 5천여계약 팔았다.

30년 국채선물은 0.14포인트 올라 140.96을 기록했다. 거래량은 53계약으로 집계됐다.

◇ 다음 거래일 전망

시장 참가자들은 관망 분위기가 이어질 것으로 예상했다.

증권사의 한 채권 딜러는 "오늘 유통시장 분위기는 전반적으로 좀 부진하다"며 "외국인은 사는데 증권이 팔면서 애매한 흐름이 이어지고 있다"고 말했다.

그는 "다만 내년을 염두에 두고 움직여야 할 것 같다"며 매수에 무게를 뒀다.

다른 자산운용사의 채권 운용역은 "내년 성장 우려에 중단기 구간을 주시하고 있다"며 "금통위원이 도비시 발언을 내놓을 경우 금통위 기대가 커질 수 있다"고 말했다.

김종화 금통위원은 다음 날 개장 전 대한상공회의소에서 강연할 예정이다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 24-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 0.4bp 내린 2.933%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 24-5호는 전 거래일 대비 1.0bp 하락한 3.070%로 개장했다.

전 거래일 미 국채 2년물 금리는 4.20bp 내린 4.3070%, 10년물은 0.20bp 오른 4.4410%를 기록했다.

미 국채 수익률곡선은 소매판매 지표 발표 후 약세 스티프닝(가팔라짐)을 나타내다가 지역 연은 총재의 도비시 발언에 강세 스티프닝으로 전환했다. 장중 중단기 금리는 큰 변동성을 나타냈다.

10월 미국 소매판매는 계절 조정 기준 전월 대비 0.4% 증가한 7천189억달러로 집계됐다. 시장 예상치(0.3%)를 웃돌았다.

수전 콜린스 보스턴 연은 총재는 정책이 제약적 수준에 머물고 있으며 새로운 물가 압력에 대한 증거는 없다고 말한 것으로 전해졌다.

서울 채권시장은 이러한 분위기를 반영해 강보합세로 출발했다. 중단기 구간이 상대적으로 강세를 보였다.

일본 통화당국자 발언도 전해졌다. 다만 국내 시장에 별다른 영향은 미치지 않았다.

우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재는 이날 연설에서 "금융완화의 추가 조정을 어떤 타이밍에 진행할지는(どのようなタイミングで進めていくかは) 앞으로 경제·물가·금융 상황에 달려있다"며 "실제 타이밍 결정에서 대외 경제, 특히 미국 경제의 흐름과 금융 및 자본 시장의 전개 등 다양한 위험을 충분히 주시할 필요가 있다"고 말했다

국고 10년 선매출은 3.025%에 5천억 원이 낙찰됐다. 1조6천580억원이 응찰했다. 본매출은 3.040%에 7천억 원이 낙찰됐다. 2조5천390억 원이 입찰에 참여했다.

선매출과 본매출 낙찰 금리는 당시 장내시장보다 대략 4bp와 2bp 낮은 수준에서 결정됐다.

오후에도 완만한 약세 분위기가 이어졌다. 외국인은 3년과 10년 국채선물을 순매수하며 강세 분위기를 뒷받침했다. 아시아장에서 호주와 뉴질랜드 국채도 강세를 나타냈다.

장중 롯데그룹 유동성 위기 관련 소문에 계열사 회사채 일부는 약하게 거래되는 흐름이 관찰되기도 했다.

이날 롯데지주·롯데쇼핑·롯데케미칼은 한국거래소를 통해 '현재 거론되고 있는 롯데그룹 유동성 위기 관련 루머는 사실무근'이라는 해명 공시를 냈다

오후 후반에는 강세가 다소 가팔라졌다. 외국인이 3년과 10년 국채선물 순매수 규모를 늘린 데 영향을 받았다. 외국인은 이날 3년과 10년 국채선물을 각각 약 6천200계약과 6천100계약 순매수했다.

3년 국채선물은 약 7만계약 거래됐고 미결제약정은 4천여계약 줄었다. 10년 국채선물은 약 5만9천계약 거래됐고 미결제약정은 800여계약 감소했다.

미국 2년 국채 금리는 오후 4시28분 현재 전일 대비 0.3bp 올라 4.3100%, 10년 금리는 0.6bp 내려 4.4350%를 나타냈다. 호주 2년과 10년 국채 금리는 각각 3.84bp와 4.11bp 하락했다.

◇ 고시 금리

[표] 금투협 최종호가수익률 (18일)

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