스와프베이시스 역전 확대…계엄 혼란 소화
(서울=연합인포맥스) 김정현 기자 = 계엄 혼란이 불거지면서 외화자금시장에서 스와프 베이시스(CRS-IRS) 역전 폭이 다소 확대됐다.
일부 확대된 데 그쳤지만 외국인의 자금 이탈이 확대될 경우 외화 유동성 부담이 커질 수 있다는 우려도 나온다.
4일 서울 채권시장에 따르면 오후 4시 31분 기준 CRS(통화스와프·SOFR 기준)와 IRS의 차이인 스와프 베이시스 역전 폭은 전 구간에서 확대됐다.
1년 역전 폭은 3.00bp 확대된 마이너스(-) 62.25bp를 기록했다. 5년 역전 폭은 6.50bp 확대된 -66.00bp를 나타냈다.
이날 CRS(SOFR)는 하락한 반면 IRS(이자율스와프)는 상승하면서 스와프 베이시스 역전폭이 커진 것이다.
1년 IRS 금리는 오후 4시 31분 기준 전일 대비 0.50bp 하락한 2.8175%를 기록했다.
2년 구간은 전일 대비 1.75bp 올랐고 3년은 1.75bp 상승했다.
5년은 전장보다 3.50bp 오른 2.5900%를 기록했다. 10년은 4.25bp 상승한 2.6225%를 기록했다. 20년은 전장보다 4.00bp 올랐다.
CRS(SOFR) 금리는 전구간에서 내렸다.
1년 구간은 전일 대비 3.50bp 하락한 2.1950%를 기록했다. 5년은 3.00bp 하락한 1.9300%, 10년도 3.00bp 내린 1.9600%를 나타냈다.
한 외국계은행 관계자는 "외화 자금의 유출 압박이 커지고 있다는 의미로 해석해볼 수 있다"면서 "외국인의 '셀코리아'가 확대된다면 스와프 베이시스는 더 확대될 것"이라고 말했다.
한 은행권 딜러는 "계엄 혼란 이후 채권시장이 약세 출발했지만 '밀사(밀리면 사자)' 수요도 유입되면서 IRS 시장에는 리시브(매수) 호가들이 먼저 쌓였다"면서 "그 뒤 탄핵 소추안 등의 이슈를 소화하면서 페이(매도) 물량이 유입됐고 기존 리시브와 거래가 소화됐다"고 설명했다.
jhkim7@yna.co.kr
김정현
jhkim7@yna.co.kr
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