금감원, 증권사 컨티전시 플랜 마련 당부…신한證 LP 사고도 재조명

전 증권사 대상 긴급현안 간담회 개최

금감원, 'CEO 레터' 만든다…긴급 현안 업계와 직접 공유

(서울=연합인포맥스) 박경은 기자 = 금융감독원이 증권업계에 최고경영자(CEO)를 중심으로 한 '컨티전시 플랜'을 마련하라고 당부했다. 최근 대통령의 계엄 선포에 확대된 정치적 불확실성이 금융시장에도 영향을 미칠 수 있다는 판단에서다.

또한 금감원은 신한투자증권의 LP 사고를 다시 한번 언급하면서, 내부통제 강화를 주문했다.

금감원은 5일 오전 금융투자협회에서 '증권사 대상 긴급현안 간담회'를 개최하고 이러한 내용을 당부했다.

함용일 금감원 부원장은 "긴급 간담회는 금융시장 변동성 확대와 관련해 전 증권사의 대비 상황을 점검하고, 감독·검사 과정에서 확인한 주요 현안에 대해 증권업계와 논의하기 위해서 마련했다"고 설명했다.

함 부원장은 "어제 큰 급락 없이 안정화되는 모습을 보였지만, 향후 정치적 불확실성에 따라 시장 변동성이 확대될 우려가 있다"며 "CEO는 경각심을 가지고 리스크 요인별로 '종합 컨티전시 플랜'을 마련해 만일의 상황에 긴밀히 대응해 달라"고 당부했다.

특히 금감원은 CEO가 중심이 되어 컨티전시 플랜을 수립해야 한다고 봤다. 유동성·환율 등 세부적인 위험 요인을 살펴 변동성 대응 역량을 강화해달라고 주문했다.

향후 금감원은 자본시장 관련 긴급 현안 발생 시 'CEO 레터'를 통해 업계와 관련 사항을 공유할 계획이다. CEO 레터는 SEC가 시장과 주요 현안을 소통하는 방식인 '스태프(staff) 레터'의 아이디어를 벤치마킹했다. 이를 통해 감독당국은 금융회사 CEO와 컴플라이언스 등 현안과 관련해 직접 소통한다.

또한 금감원은 연말 조직개편, 성과 보상에 앞서 증권사의 내부통제 강화와 성과 보수체계 재설계가 필요하다고 봤다. 특히 신한투자증권의 ETF LP 사고를 다시 한번 끌어올렸는데, 이러한 사고의 근본적인 원인은 내부통제 부실에서 비롯된 것이라고 강조했다.

신한투자증권의 ETF LP부서는 업무 목적인 유동성 공급 목적의 헤지거래가 아닌 투기거래를 과거부터 지속해왔다. 이 과정에서 거액의 손실이 누적됐고, 지난 8월 '블랙먼데이'에 증시가 급락하면서 총 1천300억원 수준의 손실이 발생했다.

관련 임직원은 스왑계약을 위조했을 뿐 아니라, 허위로 제출한 내부관리손익으로 거액의 성과급을 수령하기도 했다.

함 부원장은 "최근 발생한 대규모 금융사고의 경우 단기실적 중심의 성과보수 체계가 임직원으로 하여금 과도한 수익과 리스크를 추구하도록 유도했다"며 "상급자의 수직적 내부통제와 컴플라이언스·리스크·감사 부서의 수평적 내부통제가 모두 정상적으로 작동되지 않아 불법행위가 통제되지 못했다"고 말했다.

그러면서 "업무별로 업무 목적에 부합하는 방식으로 인센티브 구조가 설계되어 있는지, 내부통제 기능이 실질적으로 작동하는지 CEO가 직접 점검해달라"고 당부했다.

금감원은 신한투자증권의 사고가 부적절한 성과보수 체계에서 비롯됐다고 봤다. ETF LP 부서 본연의 시장조성 업무가 아닌, 투기거래에 의한 트레이딩 수익도 성과급 산정에 반영되었기 때문이다.

아울러 금감원은 IPO 주관업무에서도 투자자의 정보 비대칭을 악용해 증권사·발행회사의 이익을 우선시하는 경우도 엄중히 대응하겠다는 입장을 내놨다.

한편, 금감원은 내년 검사업무 핵심과제로 증권사의 리스크 취약 부문에 대한 내부통제 운영 적정성을 강도 높게 점검할 계획이다.

gepark@yna.co.kr