IRS 금리 하락…선물 연동·스와프 베이시스 축소
24.12.05.
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(서울=연합인포맥스) 윤은별 기자 = 금리스와프(IRS) 금리가 장기물 위주로 하락했다.
5일 서울 채권시장에 따르면 1년 IRS 금리는 오후 4시 34분 기준 전일 대비 0.75bp 하락한 2.8100%를 기록했다.
2년 구간은 전일 대비 2.25bp 하락했고 3년은 2.75bp 하락했다.
5년은 전장보다 3.75bp 내린 2.5525%를 기록했다. 10년은 3.75bp 하락한 2.5850%를 기록했다.
정국이 혼란에 빠지면서 전날에 이어 국채선물은 변동성이 컸는데 결국 강세 마감했다. IRS도 이와 연동해 강세를 나타냈다.
한 은행의 스와프 딜러는 "계엄 후유증인지 국채선물 변동성이 크다"면서 "IRS 시장도 국채선물을 따라 움직였는데, 3년 구간 거래가 활발했다"고 했다.
CRS(SOFR) 금리는 대체로 소폭 상승했다.
1년 구간은 전일 대비 보합인 2.1950%를 기록했다. 5년은 1bp 상승한 1.9400%, 10년은 1bp 상승한 1.9700%를 나타냈다.
CRS(SOFR)와 IRS의 차이인 스와프 베이시스 역전 폭은 대체로 축소됐다. 전일 비상 계엄 사태를 소화하며 확대됐는데 이날은 장기 위주로 일부 되돌렸다.
1년 역전 폭은 0.75bp 축소된 마이너스(-) 61.5bp를 기록했다. 5년 역전 폭은 4.75bp 축소된 -61.25bp를 나타냈다.
ebyun@yna.co.kr
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윤은별
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